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The ALCO Challenge: The new rol of the Asset & Liability Management in the FinTech Frontier

junio 19

DESCRIPCIÓN

La adquisición de un banco y la Administración de Activos y Pasivos (ALM – Asset & Liability Management), acciones que acrecientan el valor de mercado de un banco, demandan un modelo adecuado de valuación bancaria. Éste requiere técnicas financieras muy específicas, diferentes de las estándares empleadas en las finanzas corporativas. Un modelo de valuación bancaria, anclado en el área económica y financiera, fue desarrollado por el Profesor Jean Dermine. Este modelo provee bases
sólidas, no solo para la valuación bancaria, sino también para discutir temas relacionados con ALM, tales como precios de transferencia fondeados de forma avanzada en presencia de riesgo liquidez y riesgo de crédito, valuación de préstamos y provisiones, las implicaciones de Basilea 3, valuación de resultados y la administración del riesgo de tasas de interés en el Libro del Banco. Durante este seminario, el Profesor Jean Dermine discutirá el contenido de su libro Bank Valuation and Value-based Management (Valuación Bancaria y Administración basada en el Valor), McGraw-Hill, NY, 2015.
ESTRUCTURA DEL CURSO
El curso está dividido en dos partes. El primer día, se presenta el modelo de valuación bancaria y los participantes están invitados a aplicar el modelo a un caso de la vida real. El segundo y tercer día, se construye el modelo de valuación para discutir la Administración de Activos y Pasivos. La segunda parte del curso, es una mezcla de clase-discusión para introducir los conceptos y practicar con ALCO Challenge, un simulador bancario diseñado específicamente para ALM.
Los participantes formarán equipos, cada uno de ellos representarán el Comité de Activos y Pasivos (ALCO – Asset & Liability Committee) de un banco. Deberán tomar varias decisiones relacionadas con la valuación de depósitos y préstamos, administración de hoja de balance y control de la hoja balance en desequilibrio. Una característica única de ALCO Challenge es que incluye herramientas de control avanzadas que ayudan a los participantes a entender las fuentes de rentabilidad y riesgos.

Objetivo

Es un paquete de computación muy amigable creado por Joe Bissada y Jean Dermine, Profesores del INSEAD. Es el resultado de 25 años de investigación en el campo de Administración de Activos y Pasivos y del desarrollo de simulaciones computacionales; ALCO Challenge tiene la característica única de ser extremadamente transparente. Para ayudar a los participantes a entender el resultado de sus decisiones y disfrutar una experiencia de aprendizaje única, las herramientas de control, con tecnología de punta, han sido construidas en:
• Reportes de auditoría sobre la rentabilidad de productos
• Revisión de Precios y Gaps de liquidez.
• Un Modelo de Simulación
• Valor Económico del Reporte de Equidad en Riesgo.
• Reporte de Riesgo de Opciones
• Simulación de Divisas
ALCO Challenge puede operar en Inglés, Francés, Español, Portugués y Ruso.

TEMARIO

DIA 1 Horas Sesiones
Lectura previa: Caso Valuación Bancaria (por Jean Dermine) (Deberá ser leído el día anterior)    
Los Determinantes del Valor de Mercado de un Banco    
Los Determinantes del Valor de Mercado de un Banco: Cuatro Métodos    
Los Determinantes del Valor de Mercado de un Banco (continuación). Ejercicios de Valuación    
Trabajo en equipo – Caso: “Valuación Bancaria”.    
Sesión Plenaria – Caso: “Valuación Bancaria”    
Total:  24  3

 

DIA 2 Horas Sesiones
Administración de Activos y Pasivos (I)    
Administración de Activos y Pasivos, una Introducción a los Objetivos de las Finanzas Corporativas y Administración Centrada en el Valor.
Fondo de Precios de Transferencia y Riesgo de Liquidez
   
Introducción a ALCO Challenge.
ALCO Challenge, Decisión 1
   
Regulación del Capital (de Basilea I a Basilea III), Valuación de
Préstamos Basados en el Valor, Aprovisionamiento y Bursatilización
   
ALCO Challenge, Decisión 2    
Total:  24  3

 

DIA 3 Horas Sesiones
Administración de Activos y Pasivos (II)    
El Control de Riesgo de Tasas de Interés y Riesgo de Liquidez en el
Libro del Banco. Futuros Financieros, una Revisión.
   
ALCO Challenge, Decisión 4    
Aggregation of Risks and VAR
BIS Market Risk Amendment and Basel 2.5
Options a Review
   
ALCO Challenge, Decisión 4    
Resumen de ALM, Resultados, Penas y Glorias.    
Total:  24  3

 

Jean Dermine

PROFESSOR OF BANKING AND FINANCE
INSEAD, FONTAINEBLEAU FRANCE

Sede

Mapa

Información

Fecha de inicio 19 / 06 / 2019
Pais México
Duración 22 Horas (3 Sesiones)
Sedes
  • JW Marriot Santa Fe
Horarios 10:00am a 18:00pm
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB N / A
Puntos Mexder N / A
Precio MXN $ 40,600.00