Este workshop avanzado aborda las metodologías cuantitativas que permiten medir, modelar e integrar factores ESG y Climate Risk en decisiones de inversión, gestión de portafolios y procesos regulatorios.
Se explorarán técnicas de stress testing climático, modelado de riesgo de transición y físico, uso de índices climáticos y calibración de escenarios regulatorios con datos reales y machine learning.
Capacitar a los participantes para construir, interpretar y aplicar modelos cuantitativos de riesgo climático y ESG, integrándolos en estrategias financieras, estructuras regulatorias y decisiones de asset allocation.
• Risk managers, ESG officers y modeladores de riesgo climático en bancos, aseguradoras y asset managers.
• Quants, actuarios y científicos de datos en finanzas sostenibles.
• Equipos de cumplimiento y regulación con enfoque en finanzas climáticas.
• Consultores y supervisores que validan modelos ESG y Climate VaR.