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2025-07-29
Lunes, Martes y Jueves de 6:00 a 8:00 pm
Descripción
Dirigido A:
Este programa está diseñado para una amplia gama de profesionistas dentro del ecosistema financiero y corporativo, incluyendo:
GLOBAL MARKETS & ASSET MANAGEMENT, Traders (de Equity, FX, Fixed Income y Commodities), Quants (Quantitative Analysts), Brokers & Broker Dealers, Market Makers, High-Frequency Traders (HFT), Portfolio Managers (Gestores de portafolio), Asset Managers, Hedge Fund Managers, Risk Managers.
Inversionistas Independientes BANCA, SEGUROS Y FINANZAS CORPORATIVAS, Tesoreros Corporativos y responsables de gestión de riesgos en empresas, Estructuradores de Productos Financieros (Structured Products), Aseguradoras y Reaseguradoras (para modelar riesgos climáticos y financieros), Fondos de Pensiones y Afores (para estrategias de cobertura, optimización del portafolio y por consecuencia, mayores beneficios para los trabajadores), Banca de Inversión (Investment Banking), Banca Corporativa (Corporate Banking), Banca Privada y Wealth Management.
Highlights
Consiste en abordar los aspectos más relevantes en la medición y gestión del Riesgo de Contraparte y CVA, así como las exigencias de Capital por consumo de riesgos en el ámbito bancario exigidos por Basilea II y III. Con un enfoque teórico-práctico, conocerán las principales herramientas de gestión, monitoreo y control del riesgo de contraparte, incluyendo conceptos fundamentales, estándares regulatorios y métricas clave, distinguiendo entre los componentes de riesgo de contraparte que tienen afectación directa al estado de resultados y aquellos que corresponden a los requerimientos de capitalización, en línea con los estándares del Comité de Basilea.
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Giovanni Negrete
CVA- XVA DESK
