Notas Estructuradas

Comprender el rango completo de productos de tasa de interés y entender los principios de valuación de las opciones de tasa de interés. Por otra parte conocer las estrategias básicas de opciones y desarrollar estrategias de inversión a partir de ellas, como Straddles, Strangles, Butterflies.

Modalidad: Virtual Live

$28,000 MXN + IVA (16%)

O $1,440 USD + (16%)

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Horas:
12
Sesiones:
6
Fechas:
2025-07-07
Horario:
Lunes, Martes y Jueves de 6:00 a 8:00 pm

Descripción

Los derivados de tasa de interés son una parte esencial del mercado de derivados a nivel mundial. Este curso se centrará en analizar los conceptos de opcionalidad de instrumentos de tasa de interés, que comprenden el mayor mercado de derivados a nivel mundial y brindará a los participantes las herramientas necesarias para el uso, valuación y administración de opciones de tasas de interés.

Este curso considera que los participantes esten familiarizados con conceptos de cursos básicos de opciones, lo que permitirá comprender las opciones clave de tasas de interés como Caps, Floors y Swaptions así como su aplicación, uso y sensibilidad a factores de riesgo. Por último, los participantes tendrán acceso a una gran cantidad de ejercicios prácticos que se analizarán en hojas de cálculo, para valuación y análisis de riesgos.

Dirigido A:

Este programa está diseñado para una amplia gama de profesionistas dentro del ecosistema financiero y corporativo, incluyendo:

GLOBAL MARKETS & ASSET MANAGEMENT, Traders (de Equity, FX, Fixed Income y Commodities), Quants (Quantitative Analysts), Brokers & Broker Dealers, Market Makers, High-Frequency Traders (HFT), Portfolio Managers (Gestores de portafolio), Asset Managers, Hedge Fund Managers, Risk Managers.

Inversionistas Independientes BANCA, SEGUROS Y FINANZAS CORPORATIVAS, Tesoreros Corporativos y responsables de gestión de riesgos en empresas, Estructuradores de Productos Financieros (Structured Products), Aseguradoras y Reaseguradoras (para modelar riesgos climáticos y financieros), Fondos de Pensiones y Afores (para estrategias de cobertura, optimización del portafolio y por consecuencia, mayores beneficios para los trabajadores), Banca de Inversión (Investment Banking), Banca Corporativa (Corporate Banking), Banca Privada y Wealth Management.

Highlights

El participante comprenderá los riesgos inherentes a la operación de opciones de tasa de interés y experimentará de forma práctica la valuación y cobertura de opciones de tasa de interés.

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Conoce a nuestro profesorado

Marisol Calderon
Profesor: Marisol



Actuaria de la UNAM cuenta con 10 años de experiencia en el sector financiero en el área de Productos Estructurados. Trabajó 7 años en el área de Estructuración de Productos Derivados de Equity en BBVA Bancomer, participando en el desarrollo del mercado en cuanto al crecimiento del valor de mercado y la incorporación de múltiples payoffs en el mercado mexicano. Desde 2017 se desempeña en el Área de Estrategia de Inversión de la Banca Patrimonial y Privada de BBVA México. Actualmente es la responsable de las Soluciones de Inversión, destacando la estrategia de Productos Estructurados que se distribuyen dentro de la Banca. En el año 2018 obtuvo lacertificación Chartered Financial Analyst que otorga el CFA Institute.
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