Trading Book vs Banking Book Capital Boundaries, Risk Strategies & the FRTB Paradigm
En un entorno financiero global marcado por cambios regulatorios, exigencias de capital más sofisticadas y volatilidad estructural, comprender la distinción entre el Trading Book y el Banking Book no es opcional, es esencial.
Bajo el marco de la Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), los límites entre ambos libros han dejado de ser una simple clasificación contable para convertirse en uno de los ejes estratégicos más críticos de gestión del riesgo, optimización de capital y toma de decisiones regulatorias.
Este workshop intensivo de nivel medio-avanzado guía a los participantes a través de las complejidades técnicas, regulatorias y estratégicas de ambos libros, destacando sus diferencias, puntos de interacción, impactos en el balance y casos de crisis reales que evidencian la importancia de una correcta asignación.
A través de una combinación de teoría aplicada, análisis comparativo y ejercicios prácticos, los participantes obtendrán
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2025-08-20
Mier - Juev
Descripción
Al finalizar el workshop, los participantes serán capaces de:
Comprender con profundidad la naturaleza, propósito y gestión del Banking Book y del Trading Book en un banco.
Evaluar las implicaciones regulatorias y estratégicas de la segmentación bajo FRTB.
Analizar el impacto en capital, riesgo de mercado y liquidez asociado a cada libro.
Aplicar criterios prácticos para clasificar productos y exposiciones financieras.
Identificar errores históricos, interacciones peligrosas y oportunidades de optimización entre ambos libros.
Dirigido a:
Directores y gerentes de riesgo de mercado, riesgo estructural y ALM.
Profesionales de tesorería bancaria, finanzas y contabilidad regulatoria.
Funcionarios de cumplimiento normativo y regulación bancaria.
Miembros de los comités ALCO, reguladores e implementadores de FRTB.
Profesionales de auditoría interna, control de riesgos, y estructuración de productos.
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