XVA: Pricing, Trading & Hedging
En la era post-crisis y bajo exigencias regulatorias más estrictas, los ajustes de valoración (XVA) se han vuelto un componente esencial del pricing moderno en derivados OTC. Este workshop avanzado analiza en profundidad los distintos componentes del XVA (CVA, DVA, FVA, KVA, MVA), su integración en arquitecturas de pricing, su gestión activa en mesas front-office y su impacto en P&L, capital y estrategias de cobertura.
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2025-08-22
Vie - Sab
Descripción
Proporcionar a los participantes una comprensión avanzada de los ajustes de valoración crediticia y de capital (XVA), sus implicaciones para la negociación y cobertura de derivados, y su impacto en métricas regulatorias, gestión de riesgos y decisiones estratégicas del front-office.
Dirigido a:
• Traders de derivados OTC, estructuradores y analistas de pricing en mesas de
tesorería y mercado de capitales.
• Risk managers y especialistas en modelado de riesgos de contraparte y crédito.
• Equipos de regulación, cumplimiento y capital económico en instituciones financieras.
• Científicos de datos, quants financieros y desarrolladores de plataformas de
trading y valoración.
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