Cargando Programas

« Calendario de Todos los Programas

  • Este event ha pasado.

Market Risk Prudential Framework From Basel 2,5 to Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) Implementation

junio 21

DESCRIPCIÓN

Este workshop abarca el marco del capital requerido para el riesgo de mercado en la cartera de negociación, según el nuevo calendario anunciado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) en diciembre de 2017, sobre la implementación internacional y la fecha de notificación para la revisión fundamental de la cartera de negociación (Fundamental Review of the Trading Book, FRTB).

Objetivo

Comenzaremos por revisar las características del actual marco regulatorio. Se proporcionará un panorama general de los retos metodológicos, organizacionales y de implementación más relevantes desde el punto de vista de los practitioners, y tomando en cuenta la evolución regulatoria reciente. Se proporcionará evidencia práctica en algunos de los temas expuestos: los factores de riesgo no modelables; los cambios propuestos por BCBS d436 respecto a la atribución de pérdidas y ganancias y la calibración del método estándar, y la implementación de las pautas proporcionadas en el documento de debate de la Autoridad Bancaria Europea (European Banking Authority, EBA) de diciembre de 2017

TEMARIO

Módulos
1. General Regulatory Introduction.
2. Market Risk Prudential Framework.
2.1. Basel 2.5 Capital Requirements Regulation Overview.
2.2. Fundamental Review of Trading Book (FRTB).
2.2.1. Capital charges assessment: the Standarised Approach versus the
Internal Model.
2.2.2. Cliff effect management under new FRTB Internal Model versus
Standarised Approach.
2.2.3. Standardised approach: reviewing the practical burdens and added costs.
2.2.4. Meeting the data requirements for IMA: addressing the computational and
data needs of FRTB Risk calculations.
2.2.5. Capital Allocation implications for a simple portfolio under IMA.
2.3. FRTB Case Study.
2.3.1. Regulatory update Nov CRRII and Jan FRTB FAQ.
2.3.2. Liquidity Adjusted Expected Shortfall: liquidity horizons and cascade
approach.
2.3.3. Validation at desk level: P&L attribution and backtest.
2.3.4. IDR methodological requirements.
2.3.5. Non modellable Risk Factors.
3. Counterparty Credit Prudential Framework.
3.1. Basel 3 Capital Requirements.
3.2. SA – CCR & IMM.
3.2.1. Comparison of EAD Estimation Method.
3.2.2. Data Availability: Implementation Challenges.
3.2.3. Case Study.
3.2.4. Surge in Capital Charge.
4. CVA Prudential Evolution Framework.
4.1. Capital Requirements Components.
4.2. Practical Evidences and Regulatory Evolution.
5. Methodological Area.
5.1. Regulatory Internal Model Risk Measures.
5.2. Backtesting Market & CCR Internal Model.
5.3. Counterparty Risk Management.
6. Governance and On-going monitoring of Internal Model.
7. Evolution of Risk Management Architecture.
HORAS: 8 1 Sesion

Información

Fecha de inicio 21 / 06 / 2018
Pais México
Duración 1 Clase 8 Horas
Sedes
  • UP Campus Santa Fe
Horarios WORKSHOP 10:00 am a 6:00 pm
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB N / A
Puntos Mexder N / A
Precio USD $25,000.00 M.N. + I.V.A.