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Trading Futures y Swaps

enero 28

DESCRIPCIÓN

En este curso se enseñará el funcionamiento del mercado de productos derivados, en especial Forwards, Futuros y Swaps. Se detallarán las clasificaciones de los instrumentos que forman parte de este mercado, el cálculo de sus precios, su duración, convexidad y demás características de estos instrumentos. Se hablará sobre su proceso de colocación y los indicadores económicos que se relacionan con ellos.

Posteriormente, se llevarán a cabo ejercicios prácticos de simulación de Trading y Brokerage de estos instrumentos.

Objetivo

Los participantes conocerán el funcionamiento de los mercados de instrumentos derivados, obtendrán un panorama de los principios de análisis aplicados al comportamiento de los instrumentos que forman parte de este mercado, así como su composición, valuación y estrategias de Trading.

DIRIGIDO A :

• Personas provenientes de carreras económico – administrativas que quieran
desempeñarse profesionalmente como Traders y/o Fund Managers
• Traders
• Brokers
• Fund Managers
• Risk Managers
• Personal de Tesorerías
• Hedge Funds
• Reguladores
• Corporativos
• Inversionistas Independientes
• En general, a cualquier persona

TEMARIO

 Módulos Horas Sesiones

TRADING FUTURES

1. Introducción a los derivados
1.1. Pricing de un derivado
1.2. Relación entre derivados
2. Tasas
2.1. Tasas spot y tasas cero
2.2. Tasas forward y factores de descuento
2.3. Tasas implícitas
3. Fx forwards
3.1. Curva de dólares
3.2. Tasas implícitas
3.3. Relación con basis swaps

4. Fras y futuros
4.1. Características de un fra
4.2. Características de un futuro
4.3. Diferencias entre fras y futuros
5. Swaps
5.1. Relación con los fras
5.2. Construcción de un swap pricer
5.3. Usos prácticos de los swaps
6. Introducción a las opciones
6.1. Volatilidad: concepto y medición de riesgo
6.2. Curva de volatilidad y skew
6.3. Cálculo de opciones

   

Trading Swaps Parte I

  1. TASAS
    1. DIFERENCIA ENTRE TASAS CERO Y RENDIMIENTOS A VENCIMIENTO
    2. TASAS EQUIVALENTES
    3. INTERPOLACIÓN DE TASAS
    4. TASAS FORWARD
  2. REPORTOS
  3. SWAPS
    1. INTRODUCCIÓN
    2. SWAPS DE TASAS DE INTERÉS (IRS)
      1. BOOTSTRAPPING (CREACIÓN DE LA CURVA CUPÓN CERO)
      2. DETERMINACIÓN DE LA TASA SWAP VIGENTE PARA SWAPS DE TIIE Y LIBOR
      3.  CURVAS DE DESCUENTO OIS COLATERAL EN MXN Y EN USD
      4. VALUACIÓN EN EL TIEMPO
      5. VALOR DE UN PUNTO BASE (DV01)
      6. APLICACIONES: OPTIMIZACIÓN DE LA TASA DE FINANCIAMIENTO Y/O INVERSIÓN (VENTAJAS COMPETITIVAS)
      7. ESTRATEGIAS PARA ESPECULAR A LA FORMA DE LA CURVA
    3. FIJA X FIJA
    4. FIJA X FLOTANTE
    5. FLOTANTE X FLOTANTE
    6. BASIS SWAPS
    7. APLICACIONES
    8. OTROS TIPOS DE SWAPS
    9. SWAPS DE DIVISAS
    10. EQUITY SWAPS
   

Trading Swaps Parte II

  1. MERCADO OTC DE SWAPS EN MÉXICO EN COMPARACIÓN CON MERCADOS EN OTROS PAÍSES
  2. VERDADES Y MENTIRAS DE LOS SWAPS: LO QUE NO NOS DICE LA TEORÍA Y QUE APRENDEMOS EN LA PRÁCTICA
  3. CONSIDERACIONES QUE TENEMOS QUE TOMAR EN CUENTA CUANDO OPERAMOS CON SWAPS (RIESGO BASE, MISMATCH TIME, LIQUIDEZ, COMISIONES POR EJECUCIÓN, CLEARING, SISTEMAS, ETC.)
  4. ELEMENTOS PRÁCTICOS PARA TOMAR DECISIONES AL CONTRATAR UN SWAP (PUNTO DE ENTRADA, TIMING, SENTIMIENTO DEL MERCADO)
  5. VALOR RELATIVO, ARBITRAJES Y ESTRATEGIAS ENTRE SWAPS E INSTRUMENTOS SUBSTITUTOS
  6. TENDENCIAS Y SUS REPERCUSIONES PRÁCTICAS (CRECIMIENTO Y EFICIENCIA DEL MERCADO)
  7. ESTRATEGIAS PARA PODER SIMULAR UN SWAP (SINTÉTICOS, FUTUROS DE SWAPS EN MEXDER, ETC.)

 

   
 Total:  39 13

 

Sede

Mapa

Información

Fecha de inicio 28 / 01 / 2020
Pais México
Duración 13 Clases (39 Horas)
Sedes
  • Trading Room
Horarios L-J 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB 168
Puntos Mexder 168
Precio MXN $ 46,400.00