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Derivados

22 junio, 2020

TEMARIO

 Módulos Horas Sesiones
1. Introducción a los Derivados    
2. Forwards y Futuros
2.1. Definición de Contratos Forward
2.2. Perfil de riesgo de un Forward
2.3. Diferencias entre Forwards y Futuros
2.4. La estandarización de los Contratos
2.5. Cámara de Compensación
2.6. Márgenes
2.7. El concepto de Base
   
3. Valuación de Forwards
3.1. Precio Teórico de Forwards de Divisas
3.2. Arbitrajes entre el Forward y su activo subyacente
3.3. Financiamiento e inversiones sintéticas
3.4. Forwards de índices bursátiles y acciones
   
4. Opciones
4.1. Calls y Puts
4.2. Tipos de ejercicio de las opciones
4.3. Componentes de la prima de una opción
4.4. Valuación
4.5. La Volatilidad
4.6. Black & Scholes
4.7. Las griegas
4.8. Árbol binomial
4.9. Estrategias con opciones
4.10. Put-Call Parity
   
5. Swaps
5.1. Tipos de Swaps
5.2. Swaps de Tasas de Interés
5.3. Valuación de Swaps
5.4. Basis Swaps
5.5. Futuros de Swaps
5.6. Unwind de un Swap
   
Total:  21 7

 

Sede

Mapa

Información

Fecha de inicio 22 / 06 / 2020
Pais México
Duración 7 Clases (21 Horas)
Sedes
  • Trading Room
Horarios 7:00 pm - 10:00 pm
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB N / A
Puntos Mexder N / A
Precio MXN $ 34,800.00