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Fixed Income Markets Estructura y Valuación

febrero 24

Objetivo

DIRIGIDO A:

• Personas provenientes de carreras económico – administrativas que quieran
desempeñarse profesionalmente como Traders y/o Fund Managers
• Traders
• Brokers
• Fund Managers
• Risk Managers
• Personal de Tesorerías
• Hedge Funds
• Reguladores
• Corporativos
• Inversionistas Independientes
• En general, a cualquier persona que quiera desempeñarse en los mercados y entender
cómo operan en el mundo real

PARTE I
Fixed Income: Estructura y Valuación

 Módulos Horas Sesiones
1. Diferentes tipos de tasas de interés y sus equivalencias    
2. Pricing de instrumentos de deuda (tasa fija, tasa variable-sobretasa):
2.1 Cetes, Bonos M y UDIBonos
2.2 IPABONOS
2.3 Bondes D
   
3. Sensibilidades y riesgos en instrumentos de deuda    
4. Descomposición de PNL para instrumentos de deuda    
5. Fondeo sintético    
6. FRA    
7. SWAPS
7.1 Pricing y Construcción de Curvas de tasa de interés para:
7.1.1 TIIE IRS
7.1.2 Libor IRS
7.1.3 BASIS Swaps
   
8. OIS DISCOUNT y su Implicación
8.1 OIS SWAPS
8.2 Curvas para operación en pesos con colateral en dólares y colateral en pesos
   
Total: 18 6

 

Sede

Mapa

Información

Fecha de inicio 24 / 02 / 2020
Pais México
Duración 6 Clases (18 Horas)
Sedes
  • Universidad Anahuac del Norte
Horarios L -J 7:00 pm - 10:00 pm
S: 9:00 am - 12:00 pm
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB N / A
Puntos Mexder N / A
Precio MXN $34,800.00