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Risk and Portfolio Management for Quantitative Investors

junio 20

DESCRIPCIÓN

Es un workshop de dos días sobre métodos cuantitativos de inversión y negociación de acciones. El curso cubrirá todos los horizontes de inversión, desde “comprar y mantener” y estrategias de baja frecuencia, hasta la administración activa de portafolios con reequilibrio mensual y diario. También, se discutirá estrategias de negociación intradía y de alta frecuencia. La clase del activo subyacente es la acción, por lo que el universo de inversión está compuesto por índices de ETFs,
futuros sobre índices, ETFs sectoriales, acciones, ETFs de volatilidad, futuros de volatilidad, opciones de índices y opciones de acciones. El objetivo del taller es proporcionar ideas a los traders cuantitativos y administradores de riesgos, sobre cómo armar estrategias que combinen todas las frecuencias de negociación y todos los valores previamente mencionados, para así construir portafolios que puedan superar los objetivos de referencia, sean en efectivo o en índice.
Los requisitos para este workshop son: conocimientos previos de finanzas (valor presente, matemáticas de los bonos) y de las teorías generales como CAPM y la teoría de portafolios de Markowitz. También se debe tener conocimiento sobre Black Scholes, volatilidad implícita y sensibilidades griegas. No es necesario saber sobre el VIX, los derivados del VIX y los ETFs.
En este curso se realizarán ejercicios utilizando Excel y otros lenguajes de programación como Python, también se dará una introducción sobre paquetes estadísticos.

Objetivo

Comprender la naturaleza de los riesgos y retornos en una instituciones financiera, comprender la evolución de las regulaciones de capital de la industria financiera, y sus principales diferencias, teoría y Práctica del Manejo de Liquidez, teoría y Práctica de manejo de riesgo de tasas de interés, Instrumentos disponibles para gestión de riesgos de balances y precios de Transferencia.

TEMARIO

Módulos
• Inversión de capital pasiva contra activa. Fondos, ETFs (fondos negociados en bolsa), indexación, selección cuantitativa de acciones, análisis comparativo. Inversión por factores, ponderación, Smart Beta. Cómo integrar la teoría de portafolio moderno en el mundo actual.
• La discusión alrededor de la indexación, comisiones y desempeño insuficiente de los hedge-funds en los últimos 5 años.
• Portafolios cuantitativos con selección de acciones individuales.
• ACP (Análisis de Componentes Principales) y teoría de matrices aleatorias orientada a factores.
• Factores basados en el ACP contra ETFs. Inversión con factores neutrales. El efecto sobre volatilidad transversal en el rendimiento de portafolios cuantitativos.
• Arbitraje estadístico. Atribución de rentabilidad del arbitraje estadístico.
• Uso de una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) y pruebas intradía de las estrategias de acciones con flujo de datos de mercado.
• Opciones: determinación de precios y administración de riesgos.
• Índices de volatilidad y futuros de volatilidad. Contango, backwardation. Modelos de la evolución de los futuros del VIX. Diferencias y semejanzas entre futuros de volatilidad y otros futuros sobre commodities. Negociación de la estructura de
plazos de la volatilidad.
• Estrategias de alta y media frecuencia con futuros del VIX.
• Negociación de opciones. Comprando y vendiendo volatilidad. Spreads verticales y horizontales. Riesgo de cola de la distribución de probabilidad. Superficies de volatilidad y sus dinámicas.
• Casos de estudio de operaciones exitosas y fracasadas con opciones. Ejemplos prácticos de operaciones con derivados sobre acciones y su administración.
HORAS: 16 2 Clases

Información

Fecha de inicio 20 / 06 / 2018
Pais México
Duración 2 Clases 16 Horas
Sedes
  • Hotel Westin Santa Fe
Horarios WORKSHOP 10:00 am a 6:00 pm
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB N / A
Puntos Mexder N / A
Precio $20,000.00 M.N. + I.V.A.