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Liquidity Risk

junio 22

DESCRIPCIÓN

El riesgo de liquidez es fundamental para la gestión de todas las operaciones financieras. Este curso innovador te enseñará los mejores métodos proactivos para la medición y gestión del riesgo de liquidez en el entorno turbulento del mercado de hoy.

Objetivo

Asiste a este curso de dos días para obtener una comprensión global de la dinámica del riesgo de liquidez, el proceso que se sigue en las mejores organizaciones, el mercado y el y el financiamiento de la liquidez, la planificación de contingencia de liquidez, y la incorporación de crédito en el marco de la liquidez:

La incorporación de la liquidez se propaga en los precios y el financiamiento.
Los desafíos de la construcción de un marco adecuado para la gestión del riesgo de liquidez.
Los requisitos regulatorios para la liquidez.
Pruebas de estrés de liquidez efectivas y planes de contingencia.
Las técnicas para el modelado del riesgo de liquidez dentro de un marco de tesorería.
La incorporación de crédito en el marco del riesgo de liquidez.
Northern Rock – Un estudio de caso.

TEMARIO

Módulos
Understanding the nature of liquidity risk
• Definition, understanding of liquidity
• Pools of liquidity, and illiquid assets
• Market conventions
Building a framework for liquidity management
• Mismatch approach
• Foreign currency liquidity management
• Internal controls for liquidity risk management: stress testing
• Internal controls for liquidity risk management: scenario analysis
Liquidity contingency planning
• The need for contingency planning
• Written contingency plans
• Crisis management plans for assets
• Crisis management plans for liabilities
• Internal and external communications
• Other crisis management issues
Liquidity stress-testing
• Why stress test liquidity
• General considerations
• Empiricism versus rocket science
• Current stress test priorities
• Assumption sensitivity
• Additional considerations
Measuring market risk – Liquidity adjusted Value at risk (LVaR)
• Definitions
• Using liquidity-adjusted VAR to manage risk
• Limitations of standard VAR measures to assess liquidity
The incorporation of credit in the liquidity risk framework
• Cash-flows adjusted for credit
• The recovery process
• Credit in funding and market liquidity
• Credit-adjusted liquidity analytics
Northern Rock – A case study on liquidity
• What caused the failure of Northern Rock
• The structure of syndication, securitisation, and so many other ions
• The history of Northern Wreck
HORAS: 16 2 Sesiones

Información

Fecha de inicio 22 / 06 / 2018
Pais México
Duración 16 Horas
Sedes
  • JW Marriot Santa Fe
Horarios WORKSHOP 10:00 am a 6:00 pm
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB N / A
Puntos Mexder N / A
Precio $25,000.00 M.N. + I.V.A.