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KVA (Capital Valuation Adjustment) and FVA (Funding Value Adjustment): Pricing and Hedging

junio 19

DESCRIPCIÓN

A través de la explicación de conceptos prácticos se introducirá la necesidad o justificación de incorporar, en la valoración de derivados, ajustes adicionales a los que se hacen actualmente por riesgo de crédito.

Objetivo

Explicar y debatir los posibles ajustes en la valoración de derivados que se originan por el fondeo y el consumo de capital.

TEMARIO

Módulos    
1. KVA:
a. Que es el Capital.
b. KVA por replicación y diferentes aproximaciones.
c. KVA Vs mediadas mínimas de rentabilidad.
d. Costo de capital
   
2. FVA:
a. ¿Qué es el FVA?
b. FVA por replicación.
c. Fuentes de financiación de los derivados.
d. Curvas colateralizadas y CollVA.
e. Incorporación del FVA en la valoración.
   
HORAS: 8 1 Sesión
Sede

Mapa

Información

Fecha de inicio 19 / 06 / 2019
Pais México
Duración 7 Horas (1 Clase)
Sedes
  • UP Campus Santa Fe
Horarios WORKSHOP 10:00 am a 6:00 pm
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB N / A
Puntos Mexder N / A
Precio MXN $17,400.00