Trading Options

Descripción

Aunado a esto, se establecerán las consideraciones clave que se deben tener al momento de la gestión, incorporando matrices de riesgo, gestión de discontinuidades de griegas y p&l, pin risks, entre otros. Por último, se estudiaran diferentes instrumentos de mercado, desde posiciones vanilla junto con los riesgos e información de mercado que proporcionan, hasta exóticos de primera y segunda generación, haciendo énfasis en las consideraciones prácticas que se deben tener al momento de hacer precios/gestión.

OBJETIVO

El objetivo del curso se centra en formar las bases analíticas para poder realizar la gestiónde forma dinámica de un portafolio de opciones. Dentro del alcance del curso se estudiaranlos modelos más conocidos de valuación de opciones (black-sholes, vanna-volga, localvolatility, heston y local-stochastic) junto con las ventajas y desventajas que cada modeloofrece, todo desde una perspectiva aplicada. Se profundizara en la interpretación y uso degriegas dentro de la gestión del portafolio: cálculo de griegas de primer y segundo orden,con ejemplos prácticos del hedge dinámico de posiciones.

Temario

 Módulos Horas Sesiones
Griegas (Delta, Gama, Theta y Vega)
Análisis intuitivo de Delta y Gama
Delta y Gama en Posiciones alcistas y bajistas
Análisis del comportamiento de delta y gama en posiciones básicas
Delta de un portafolio
Cobertura Dinámica
Importancia de estar gama neutral
Estrategias con Opciones
Total: 15 5

 

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INFORMACIÓN

Fecha de inicio 22 / 11 / 2017
Pais México
Duración 5 Clases – 15 horas
Sedes
  • Trading Room Universidad Anahuac Sur
Horarios 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB 90
Puntos Mexder N / A
Precio $25,000.00 M.N. + I.V.A.
Ubicación
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