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RIESGO DE CRÉDITO (Monterrey)

octubre 3

TEMARIO

 Módulos Horas Sesiones

RIESGO CRÉDITO DE PORTAFOLIO

1. ENFOQUE ESTRUCTURAL PARA LA ESTIMACIÓN DE INCUMPLIMIENTO Y VALUACIÓN DE DEUDA
1.1 Estimación de incumplimiento
1.2 Valuación de deuda
1.3 Modelo multiperiodo

   
2. USO DE MATRICES DE TRANSICIÓN
2.1 Transiciones multiperiodo
2.2 Tasas de riesgo (Hazard rate approach)
2.3 Construcción y uso de matrices generadoras
2.4 Estimación de probabilidades de incumplimiento con regresión lineal y de Poisson
   
3. MODELOS PARA MODELAR LA DEPENDENCIA ENTRE INCUMPLIMIENTOS
3.1 Correlación, probabilidades conjuntas y enfoque de variables de estado.
3.2 Estimación de parámetros: métodos de momentos y de máxima verosimilitud
3.3 Introducción al uso de cópulas
3.4 Backtesting
   
4. MODELACIÓN DE PÉRDIDAS DE PORTAFOLIO
4.1 Distribución de pérdidas
4.2 Simulación de Montecarlo y métodos de reducción de varianza
4.3 Aproximaciones numéricas
4.4 Modelación con incertidumbre en parámetros
4.5 Extensión multiperiodo
4.6 Backtesting de modelos de portafolio
4.7 Aplicaciones
4.8 CreditRisk+
4.9 Credit Metrics
4.10 Introducción a la valuación de derivados de crédito (multi-name)
   

RIESGO DE CRÉDITO INDIVIDUAL

1. ENFOQUE ESTRUCTURAL PARA LA ESTIMACIÓN DE INCUMPLIMIENTO Y VALUACIÓN DE DEUDA
1.1 Estimación de incumplimiento
1.2 Valuación de deuda
1.3 Modelo multiperiodo

   

2. USO DE MATRICES DE TRANSICIÓN
2.1 Transiciones multiperiodo
2.2 Tasas de riesgo (Hazard rate approach)
2.3 Construcción y uso de matrices generadoras
2.4 Estimación de probabilidades de incumplimiento con regresión lineal y de Poisson

   

3. MODELOS PARA MODELAR LA DEPENDENCIA ENTRE INCUMPLIMIENTOS
3.1 Correlación, probabilidades conjuntas y enfoque de variables de estado.
3.2 Estimación de parámetros: métodos de momentos y de máxima verosimilitud
3.3 Introducción al uso de cópulas
3.4 Backtesting

   

4. MODELACIÓN DE PÉRDIDAS DE PORTAFOLIO
4.1 Distribución de pérdidas
4.2 Simulación de Montecarlo y métodos de reducción de varianza
4.3 Aproximaciones numéricas
4.4 Modelación con incertidumbre en parámetros
4.5 Extensión multiperiodo
4.6 Backtesting de modelos de portafolio
4.7 Aplicaciones
4.8 CreditRisk+
4.9 Credit Metrics
4.10 Introducción a la valuación de derivados de crédito (multi-name)

   
Total:  12 4

 

Sede

Mapa

Información

Fecha de inicio 02 / 10 / 2019
Pais México
Duración 12 Horas (4 clases)
Sedes
  • MSCI
Horarios 6:00 PM - 19:00 PM
Sábado: 9:00 AM - 12:00 PM
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB N/A
Puntos Mexder N/A
Precio MXN $20,880.00