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Portfolio Management

junio 21

DESCRIPCIÓN

PARTE I. SCENARIO ANALYSIS AND STRESS TESTING.
(DAN ROSEN) Los escenarios son el lenguaje de riesgos. El análisis de escenarios y pruebas de estrés han sido una parte explícita de las metodologías y sistemas de gestión de riesgo por más de dos décadas, y son ahora un componente clave de la normativa financiera. Sin embargo, las herramientas típicas de escenarios y pruebas de estrés no han evolucionado mucho y siguen siendo en general bastante estáticas y en gran parte subjetivas.

Objetivo

PARTE I. SCENARIO ANALYSIS AND STRESS TESTING.
(DAN ROSEN) Este seminario presenta las últimas metodologías de generaciones de escenarios, y discute la aplicación de análisis de escenarios para el análisis de carteras y estrategias de inversión, así como la prueba de esfuerzo normativo. Cubrimos diversas herramientas avanzadas para la creación de escenarios de estrés significativas para la gestión de riesgos y análisis de inversión de las carteras de activos múltiples, donde se combinan de manera efectiva las previsiones económicas y las opiniones de “expertos” con los métodos de la cartera de simulación. En particular, destacamos la necesidad en la práctica de métodos de simulación realistas para un gran número de factores de riesgo con los procesos conjuntos no Gaussianos, y que proporcionan resultados transparentes que son fáciles de explicar. Se ilustra su aplicación a través de ejemplos de la vida real de mercado y riesgo de crédito.
PARTE II. INTRODUCTION TO “THE CHECKLIST”: TEN STEPS FOR ADVANCED RISK AND PORTFOLIO MANAGEMENT. (ATTILIO) Presentamos una introducción a la ͞Lista de Comprobación͟, la cual es una receta de 10 pasos secuenciales para administradores de portafolios y de riesgos usada para modelar y gestionar ex – ante la distribución de los rendimientos de sus posiciones.

TEMARIO

MÓDULO I: SCENARIO ANALYSIS AND STRESS TESTING
Los escenarios son el lenguaje de riesgos. El análisis de escenarios y pruebas de estrés han sido una parte explícita de las metodologías y sistemas de gestión de riesgo por más de dos décadas, y son ahora un componente clave de la normativa financiera. Sin embargo, las herramientas típicas de escenarios y pruebas de estrés no han evolucionado mucho y siguen siendo en general bastante estáticas y en gran parte subjetivas.
Este seminario presenta las últimas metodologías de generaciones de escenarios, y discute la aplicación de análisis de escenarios para el análisis de carteras y estrategias de inversión, así como la prueba de esfuerzo normativo. Cubrimos diversas herramientas avanzadas para la creación de escenarios de estrés significativas para la gestión de riesgos y análisis de inversión de las carteras de activos múltiples, donde se combinan de manera efectiva las previsiones económicas y las opiniones de "expertos" con los métodos de la cartera de simulación. En particular, destacamos la necesidad en la práctica de métodos de simulación realistas para un gran número de factores de riesgo con los procesos conjuntos no Gaussianos, y que proporcionan resultados transparentes que son fáciles de explicar. Se ilustra su aplicación a través de ejemplos de la vida real de mercado y riesgo de crédito.
PARTE II. INTRODUCTION TO “THE CHECKLIST”: TEN STEPS FOR ADVANCED RISK AND PORTFOLIO MANAGEMENT.
Presentamos una introducción a la “Lista de Comprobación”, la cual es una receta de 10 pasos secuenciales para administradores de portafolios y de riesgos usada para modelar y gestionar ex -ante la distribución de los rendimientos de sus posiciones.
La Lista de Comprobación aplica:
i) A través de todas las clases de activos.
ii) A la Administración de Activos, Banca y Seguros.
iii) Al nivel del portafolio y de la compañía.
Ilustramos los conceptos clave para cada uno de los 10 pasos de la Lista de Comprobación, por medio de un ejemplo simple que puede ser manejado con fórmulas analíticas. Posteriormente, extenderemos la discusión al caso general y apuntaremos hacia múltiples enfoques avanzados para abordar los problemas prácticos notriviales
de los modelos de riesgos de la vida real, con el apoyo de algunos videos.
HORAS: 8 1 Sesion

Información

Fecha de inicio 21 / 06 / 2018
Pais México
Duración 1 Sesión - 8 horas
Sedes
  • UP Campus Santa Fe
Horarios 10:00 am a 6:00 pm
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB N / A
Puntos Mexder N / A
Precio USD $10,000.00 M.N. + I.V.A.