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MODELOS DE RIESGO DE CRÉDITO DE PORTAFOLIO

mayo 20

DESCRIPCIÓN

RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, análisis e impartición de cursos de vanguardia en las áreas de Administración de Riesgos, Trading, Productos Derivados y Finanzas Cuantitativas, ofrecerá uno de los cursos más reconocidos a nivel mundial en el campo de Riesgo de Crédito, contando con maestros y expositores de reconocimiento local e internacional.
Los últimos acontecimientos de bancarrota y eventos de crédito, resultado de la primera Crisis Global, han llevado a las instituciones financieras a replantearse el papel del Riesgo de Crédito y de cómo tener mejores elementos y parámetros para poder medirlo, cuantificarlo, administrarlo y la posibilidad de anticiparse a cualquiera de estos sucesos, varios de estos elementos y prácticas contenidos en el nuevo marco de Basilea III.
Es por ello, que hoy más que nunca es necesario que dichas Instituciones cuenten con Capital Humano preparado y capacitado para poder controlar cualquier evento de crédito que pueda poner en riesgo el futuro de la organización.

Objetivo

Dotar a los participantes de los últimos avances y de herramientas de vanguardia a nivel mundial para medir, modelar y administrar el Riesgo de Crédito.
¿QUIÉNES LO DEBEN DE CURSAR?
• Tesoreros
• Corporativos
• Administradores de Riesgos
• Áreas de Crédito
• Reguladores
• Académicos
• Financieros
• Personal involucrado en Cámaras de Compensación y Liquidación
• Quants
• Traders
• Áreas de Crédito y Préstamo de Instituciones Financieras
• Bancos
• Fondos de Pensiones
• Aseguradoras
• Reaseguradoras
• Casas de Bolsa
• Sociedades de Inversión
• Hedge Funds
• Asset & Fund Managers

TEMARIO

 Módulos Horas Sesiones

MODULO I MODELOS DE RIESGO DE CRÉDITO DE PORTAFOLIO

1. Enfoque estructural para la estimación de incumplimiento y valuación de deuda.
1.1. Estimación de incumplimiento
1.2. Valuación de deuda
1.3. Modelo Multiperiodo
2. Uso de matrices de transición
2.1. Transiciones multiperiodo
2.2. Tasas de riesgo (Hazard rate approach)
2.3. Construcción y uso de matrices generadoras
2.4. Estimación de probabilidades de incumplimiento con regresión lineal y de Poisson
3. Modelos para modelar la dependencia entre incumplimientos
3.1. Correlación, probabilidades conjuntas y enfoque de variables de estado.
3.2. Estimación de parámetros: métodos de momentos y de máxima verosimilitud.
3.3. Introducción al uso de cópulas
3.4. Backtesting
4. Modelación de pérdidas de portafolio
4.1. Distribución de pérdidas
4.2. Simulación de Montecarlo y métodos de reducción de varianza
4.3. Aproximaciones numéricas
4.4. Modelación con incertidumbre en parámetros
4.5. Extensión multiperiodo
4.6. Backtesting de modelos de portafolio
4.7. Aplicaciones
4.8. CreditRisk+

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MODULO II RIESGO DE CRÉDITO INDIVIDUAL

1. Riesgo, riesgo de crédito y administración de riesgos
1.1. Tipos de riesgo
1.2. Elementos para enfrentar el riesgo de crédito
2. Crédito comercial (Empresas)
2.1. Determinación del nivel de riesgo del deudor
2.2. Determinación del nivel de riesgo de los créditos
2.3. Validación y calibración de un “Rating” de riesgo de crédito
3. Crédito al consumo
3.1. Modelos de puntaje (Credit Scoring)
3.2. Modelos expertos en base a datos sociodemográficos
3.3. Modelos estadísticos
3.4. Validación y calibración de modelos
3.5. Roll Rates, vintages, portfolio mix
4. Medición del riesgo de crédito individual
4.1. EAD, Exposición al Incumplimiento
4.2. PD, Probabilidad de Incumplimiento
4.3. LGD, Severidad de la Pérdida
4.4. EL, Pérdida Esperada individual

   
Total:  33  11

 

Sede

Mapa

Información

Fecha de inicio 20 / 05 / 2019
Pais México
Duración 9 horas (3 Clases)
Sedes
  • Torre Mayor
Horarios 8:00 AM - 5:00 PM
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB N / A
Puntos Mexder N / A
Precio MXN 29,000.00