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MANAGING The xVA TRADING DESK (CVA, DVA, FVA, RVA, KVA)

junio 20

DESCRIPCIÓN

A partir de la crisis financiera del 2007-2008 originada por efecto Lehman Brothers, la gestión de los derivados financieros dio un vuelco importante ya que las mesas de trading se dieron cuenta que los modelos de valoración que hasta ese momento aplicaban eran deficientes ya que no incorporaban ajustes por concepto de liquidez y crédito. Por otro lado, esto se ha plasmado, de hecho, en nuevos estándares de contabilización (IFRS13) e incluso en nueva normativa bancaria al respecto del impacto en el capital requerido a las entidades de crédito (Basilea III).

Objetivo

Este curso es una introducción cuantitativa a estos ajustes en la valoración, a su ͞pricing͟ (CVA y DVA), el debate abierto sobre XVA y a la gestión de estos riesgos desde el punto de vista de la mesa de xVA. Se abordan todos los aspectos teóricos y prácticos del cálculo del CVA, DVA y FVA. Se realiza un repaso de las principales herramientas cuantitativas necesarias para el análisis de estos ajustes de valoración realizando ejemplos prácticos para la implantación de las diversas métricas habitualmente utilizadas. Dirigido a Profesionales de Tesorerías Bancarías, Front office, áreas de control, gestión de riesgos y tesorerías de grandes corporativos.

TEMARIO

Módulos
1. INTRODUCCIÓN.
1.1. Precio único en los derivados OTC.
1.2. Conceptos y definiciones.
1.3. Riesgo de mercado, riesgos de contraparte y riesgo de crédito.
2. LOS COMIENZOS.
2.1. La necesidad de implementar la mesas de CVA y FVA.
2.1.1. Carteras de replicación.
2.1.2. Crisis del 2007-2008.
2.2. Nacimiento y evolución del CVA.
2.3. Riesgo de Mercado Versus Riesgos de Crédito.
3. COMPONENTES DEL CVA.
3.1. Exposiciones esperadas.
3.2. LGD y Recovery.
3.3. Probabilidad de Default.
HORAS: 16 2 Sesiones

Información

Fecha de inicio 20 / 06 / 2018
Pais México
Duración 2 Clases 16 Horas
Sedes
  • JW Marriot Santa Fe
Horarios MIÉRCOLES 20 Y JUEVES 21 DE JUNIO
DURACIÓN: 16 HORAS
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB N / A
Puntos Mexder N / A
Precio $25,000.00 M.N. + I.V.A.