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Investment and Risk Management in MATLAB

junio 21

DESCRIPCIÓN

Debido a la volatilidad provocada por el BREXIT, desvíos fuera del globalismo y evolución de las regulaciones, se ha vuelto importante diseñar, construir e implementar rápidamente modelos de volatilidad y de optimización de portafolios para tomar ventaja de tendencias pasajeras. Con esto en mente, este seminario demuestra el poder de los modelos pre-construidos de optimización y de volatilidad que pueden acelerar significativamente los esfuerzos de desarrollo.

Objetivo

TEMARIO

• Build an Optimal Portfolio using MATLAB.
• Evaluate market risks in MATLAB.
Geometric Brownian Motion for estimating VaR & CVaR.
Estimating Marginal Contribution to Risk.
[Extreme Value Theory] GARCH, Copula & Pareto tail distribution fitting.
• Additional topics to choose from (Depending on Time).
Credit risk of bonds and swaps from defaults through Monte Carlo simulation.
Macroeconomic time series modeling and forecasting.
Cash flow hedging, immunization and dedication.
Portfolio performance attribution.
Building real-time algorithmic trading systems.
• Application Development.
Develop graphical applications in MATLAB & Deploy them to your end users.
Develop interfaces in Excel using MATLAB developed functionality.
Deploy Web Applications (.NET, Java).
HORAS: 4 2 Sesion

Información

Fecha de inicio 21 / 06 / 2018
Pais México
Duración 2 Sesiones - 4 horas
Sedes
  • JW Marriot Santa Fe
Horarios 4:00 pm a 6:00 pm
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB N / A
Puntos Mexder N / A
Precio $10,000.00 M.N. + I.V.A.