Cargando Programas

« Calendario de Todos los Programas

  • Este event ha pasado.

Equity Derivatives and Volatility

junio 19

DESCRIPCIÓN

El objetivo del workshop es de cubrir estrategias cuantitativas de equities (renta variable) practicadas en los mercados
internacionales con acciones, fondos y derivados listados (“Exchange- traded´¨).

TEMARIO

 Módulos Horas Sesiones
1. Introducción a datos financieros: Acciones, ETFs, futuros. Ajustes por eventos corporativos, splits y dividendos especiales.
a. Organización en bases de datos y formateo.
   
2. Data para derivados: opciones y futuros de volatilidad y de índices.    
3. Análisis de correlaciones: ACP sectores (GIC), factores. Autovalores y auto-portfolios (eigen-portfolios).
a. ACP jerarquica con GICs.
   
4. Factor investing, risk-parity. Tracking de índices. Construcción de carteras de inversión en equities    

5. Arbitraje estadístico. Reversión, seguimiento de tendencias. Simulación de estrategias cuantitativas. Costos de transacción.

a. Sharpe ratio. Atribución de ganancias y pérdidas

   
6. Opciones: Black Scholes, volatilidad implícita y sensibilidades. Volatilidad implícita contra volatilidad realizada    
7. Opciones: varianza implícita. Varianza implícita contra varianza realizada.    
8. Correlaciones implícitas contra correlaciones realizadas    
9. Pricing de opciones de índices usando opciones sobre títulos constituyentes usando Entropia Relativa.
a. Valor relativo y trading de dispersión. Detección de operaciones favorables usando pricing.
   
10. Modelos de valor relativo para opciones sobre acciones, relativa a ETFs. Construcción de carteras con alfa positivo.    
11. Futuros y opciones sobre VIX. ETFs sobre VIX.    
12. Modelos para la estructura de términos de futuros VIX, y estrategias conexas. Contango y backwardation en futuros de volatilidad.    
Total:  16  2

 

Sede

Mapa

Información

Fecha de inicio 19 / 06 / 2019
Pais México
Duración 14 Horas (2 Clases)
Sedes
  • Hotel Westin Santa Fe
Horarios WORKSHOP 10:00 am a 6:00 pm
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB N / A
Puntos Mexder N / A
Precio MXN $ 29,000.00