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Energy Derivatives: Pricing, Hedging and Trading

junio 22

DESCRIPCIÓN

Objetivo

TEMARIO

Módulos
1. Laws of motion for energy futures prices.
2. Dealing with seasonality.
3. Pricing models for traded energy options.
4. Basis models.
5. “Exotic” exchange traded options – Spreads, Asians
6. Static and dynamic trading strategies
7. Trading strategies to recover the oil and oil option risk premium
8. Physical energy options: Supply, transport and storage
HORAS: 16 2 Sesiones

Información

Fecha de inicio 22 / 06 / 2018
Pais México
Duración 2 Clases 16 Horas
Sedes
  • UP Campus Santa Fe
Horarios 10:00 am a 6:00 pm
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB N / A
Puntos Mexder N / A
Precio $25,000.00 M.N. + I.V.A.