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Emerging market strategy: Quant Approach.

junio 21

DESCRIPCIÓN

A medida que los mercados emergentes se han vuelto una clase establecida de activos, el uso de herramientas cuantitativas se ha extendido. Ahora están disponibles series de tiempo más largas, mientras que ha aumentado la calidad de los datos, junto con una mejor liquidez en los mercados emergentes.
Analizaré la valuación en los mercados de divisas, con la medición de primas por riesgo idiosincráticas en activos locales, correlaciones de los mercados emergentes del riesgo sistémico y la interpretación de la sonrisa de volatilidad desde una perspectiva probabilística.
Cubriremos las estrategias de negociación sistemáticas en los mercados emergentes, locales y de crédito.

TEMARIO

 Módulos Horas Sesiones
1. Detecting Regime Shifts in risk appetite    
2. Assessing value in EM FX    
3. Systematic Strategies in EMFX    
4. Assessing value in EM Rates    
5. Option Implied distributions in EMFX    
Total:  16  2

 

Sede

Mapa

Información

Fecha de inicio 21 / 06 / 2019
Pais México
Duración 16 Horas (2 Clases)
Sedes
  • Hotel Westin Santa Fe
Horarios WORKSHOP 10:00 am a 6:00 pm
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB N / A
Puntos Mexder N / A
Precio MXN $ 29,000.00