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Credit Risk and Credit Default Swaps (CDS)

junio 22

DESCRIPCIÓN

Objetivo

TEMARIO

1. Introduction to Credit Derivatives:

1.1. Credit Default Swaps (CDS).
1.2. Credit Linked Notes (CLN).
1.3. Collateralized Debt Obligations (CDO).
1.4. Loan CDS (LCDS).

2. Single-Name CDS mechanics, Basket CDS mechanics, Index CDS mechanics.
3. Real Data: Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) Credit Derivative Warehouse Data, Market CDS Data.
4. CDS Pricing Implementation.
5. Computing Market Implied Default Probabilities & Default Risk: 5.1. CDS Based Estimation. 5.2. Bond Based Estimation. 5.3. Equity Based Estimation.
6. Computing Fair-value CDS Spreads.
7. Computing CDS implied Credit Ratings.
HORAS: 16 2 Sesiones

Rohan Rao

Emory University GS Rohan Rao actualmente se encuentra cursando un doctorado en Finanzas en el Instituto de Tecnología de Georgia (Georgia Tech). Antes, cursó una maestría en Finanzas Cuantitativas y Finanzas Computacionales en Gerogia Tech y una...

Información

Fecha de inicio 22 / 06 / 2018
Pais México
Duración 16 Horas
Sedes
  • UP Campus Santa Fe
Horarios WORKSHOP 10:00 am a 6:00 pm
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB N / A
Puntos Mexder N / A
Precio $25,000.00 M.N. + I.V.A.