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CCAR: Comprehensive Capital Analysis and Review

junio 20

DESCRIPCIÓN

La regulación se ha convertido en la piedra angular de todos los análisis de gestión. Debido a la gran cantidad de regulaciones, parece que el cumplimiento ha reemplazado a la administración de riesgos tradicional, dedicado a las siguientes áreas:
▪ Basilea II, Basilea III y más allá
▪ Riesgo de crédito
▪ Riesgo de mercado
▪ Riesgo operativo
▪ Administración de activos y pasivos
▪ Riesgo de liquidez y de tasa de interés
▪ Riesgo de contabilidad de coberturas
▪ Probabilidades de incumplimiento
▪ Modelos de portafolios
▪ Precios de transferencia

Una institución debe contar con construcciones vanguardistas de pruebas de estrés, que puedan tomar en cuenta la regulación actual y cualquier restricción impuesta por las autoridades reguladoras que se prevea. Esto garantiza que la solución obtenida sea escalable y que haga frente tanto a las regulaciones presentes, como a cualquiera que sea concebible que los reguladores puedan imponer a la industria con el tiempo. La solución, al estar integrada por completo, debería aplicar el impacto de los cambios en los factores macro a los factores del mercado, a la conducta idiosincrática de los clientes y, por lo tanto, impactar los flujos de efectivo para producir resultados con precisión inigualable.

La compañía deberá realizar un ejercicio de validación del modelo para sus posiciones, por medio de:
· Una revisión de la documentación del modelo.
· Una revisión del marco conceptual que sustenta el modelo, en cuanto a su adecuación y los supuestos.
· Una revisión de la calidad y la relevancia de las fuentes de información.
· Una revisión del enfoque y el desempeño de la calibración del modelo
· Una revisión de los resultados del modelo, en cuanto a su poder de predicción, ajuste estadístico, etc.
· La identificación de deficiencias potenciales del modelo.
· La documentación y presentación de hallazgos en el proceso de validación del modelo.

A pesar de ser costoso, es un enfoque integral que será fundamental en:
· Proveer documentación del modelo completa, concisa y vigente.
· Producir análisis de datos estandarizados y de parámetros de calibración del modelo.
· Identificar supuestos del modelos potencialmente inapropiados.
· Utilizar el mismo equipo de la validación del modelo para proyectos de validación rutinarios.

Objetivo

Este curso avanzado se enfocará en la evaluación precisa del ͞riesgo total͟deuna parte o de todo el balance general de una institución. Ahora se sabe queel único enfoque para una evaluación precisa del riesgo de portafolio esel͞de abajo hacia arriba͟, con la mayor precisión a nivel de transacción individual y contraparte individual. El curso cubre la construcción de un modelo de incumplimiento y los factores determinantes de los spreads crediticios. A partir de esto, el curso se enfocará especialmente en las muy diversas implicaciones entre las estimaciones del valor en riesgo y una opción put o un reaseguro que podrían usarse para mitigar todo o parte del riesgo. A continuación veremos las pruebas de estrés relacionadas con los factores macroeconómicos, comenzando a nivel de transacción y de contraparte individual e integrándolo al riesgo total. La información de mercado se usará para ilustrar el riesgo total percibido de las instituciones financieras más grandes del mundo. El curso está diseñado para todos los participantes del mercado financiero, con diferentes grados de experiencia y antecedentes. El curso depende en gran medida de ejemplos desarrollados que servirán como herramienta de enseñanza, por lo que se requiere que los participantes del curso tengan dominio de Microsoft Excel y que traigan su propia laptop con Excel instalado.

TEMARIO

Módulos
¿Cómo pasar la prueba regulatoria?
· Objetivos cuantitativos.
· Objetivos cualitativos (recuerda, 5 bancos reprobaron: 1 por resultados cuantitativos, 4 por resultados cualitativos y 1 pasó pero posteriormente se modificaron sus resultados cuantitativos).
Más allá del cumplimiento normativo

  • Cómo usar la prueba de estrés regulatoria (diseñada para hacer comparaciones horizontales entre los bancos) y cómo modificar los modelos y el proceso para utilizarlos como una herramienta de gestión que mejore la administración del capital.
¿Cuáles aspectos se necesitan analizar?

  • Datos internos – nivel de préstamo, incumplimientos, pérdidas, recuperaciones, retrasos, granularidad contra agregación y supuestos contra historia del banco.
  • Datos externos – factores macro.
  • Modelo – construcción, supuestos, validación, uso de modelos challenger (enfoque Champion/Challenger).
  • Infraestructura y recursos.
  • Informe de reconciliación de los resultados.
Mejores prácticas / cuestiones futuras.

  • Supuestos – rollovers, reinversión de los flujos de efectivo, características dinámicas de las probabilidades de incumplimiento.
  • Supuestos – normalidad, multicolinealidad, retrasos, autocorrelación, ajuste de factores macro, no arbitraje.
  • Determinístico (escenarios regulatorios) contra simulación de Monte Carlo.
  • Número de factores de riesgo / HJM.
HORAS: 16 2 Sesiones

Información

Fecha de inicio 20 / 06 / 2018
Pais México
Duración 2 Clases 16 Horas
Sedes
  • JW Marriot Santa Fe
Horarios WORKSHOP 10:00 am a 6:00 pm
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB N / A
Puntos Mexder N / A
Precio $28,000.00 M.N. + I.V.A.