Cargando Programas

« Calendario de Todos los Programas

BASILEA III Y IV

junio 21

Objetivo

  • Definir capital económico y capital regulatorio, capital mínimo  de calidad (CET1, Common Equity Tier 1 por sus siglas en inglés), Capital Adicional de Nivel 1 y de Nivel 2 (AT1 y AT2 en inglés) y reservas de capital.
  • Revisar la estructura de los Acuerdos de Basilea III.
  • Analizar las definiciones  de activos  ponderados por  riesgo  para  los  riesgos  de mercado, operativo y de crédito.
  • Entender el concepto y aplicación del riesgo de crédito de contraparte y el ajuste de valoración por riesgo de crédito (CVA, credit valuation adjustment).
  • Examinar el riesgo de liquidez con el coeficiente de cobertura de liquidez y el coeficiente de financiación estable neta.

DIRIGIDO A:

Este curso está dirigido a gerentes  y administradores de riesgos, reguladores, auditores internos, banqueros,  analistas  y en general a cualquier persona  que desee  tener  una perspectiva  de la regulación financiera y de su importancia para el sector bancario. El nivel del curso es intermedio y se asume un conocimiento básico de contabilidad, productos  financieros y funciones bancarias.

TEMARIO

 Módulos Horas Sesiones
1. Regulación Financiera.
1.1 El Banco Internacional de Pagos (BIS, Bank for International Settlements).
1.2 El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS, Basel Committee for
Banking Supervision).
1.3 Activos ponderados por riesgo y capital regulatorio.
1.4 Requerimientos mínimos de capital.
1.5 Caso de estudio: Barclays 2018.
1.6 Los tres riesgos: Riesgo de crédito, de mercado y operativo.
1.7 Los tres Acuerdos: Basilea I, Basilea II, Basilea III.
1.8 Los tres Pilares: Pilar I, Pilar II, Pilar III.
   
2. Riesgo de Crédito.
2.1 Los tres elementos clave del riesgo de crédito: exposición, severidad de la pérdida
y probabilidad de incumplimiento.
2.2 Los tres métodos:
1. Método estándar (SA, standardized approach).
2. Método basado en calificaciones internas (FIRB, the foundation internal ratings
based approach).
3. Método avanzado basado en calificaciones internas (AIRB, advanced internal
ratings based approach).
2.3 EXCEL: SA, FIRB and AIRB.
2.4 Revisión del método estándar para el riesgo de crédito (d347).
   
3. Riesgo de Crédito de Contraparte.
3.1 Técnicas de mitigación de riesgo de crédito.
3.2 Riesgo colateral, de crédito y netting en derivados.
3.3 Riesgo de crédito de contraparte en Basilea III.
3.4 Ajustes de valoración por riesgo de crédito (CVA, credit valuation adjustment).
3.5 EXCEL: El CVA de un SWAP de tasa de interés.
3.6 Revisión del esquema del ajuste de valoración por riesgo de crédito (d325)
   
4. Riesgo de Mercado.
4.1 Método estándar (SA)
4.2 Método de modelos internos (IMA, internal models approach).
4.3 Valor en riesgo (VaR, Value at Risk) y pérdida esperada (ES, Expected Shortfall).
4.4 EXCEL: VaR y ES de General Electric Corp.
4.5 Requerimientos mínimos de capital para riesgo de mercado (d352).
   
5. Riesgo Operativo.
5.1 Métodos de indicador básico (BIA, basic indicator).
5.2 Método Estándar (SA).
5.3 Método de modelos avanzados (AMA, advanced models approach).
5.4 Método de medición estándar (SMA, standardised measurement approach) para
riesgo operativo (d355).
   
6. Capital Regulatorio.
6.1 Tier 1, CET1, AT1 y AT2.
6.2 Coeficiente de apalancamiento conforme a Basilea III.
6.3 Caso de estudio: Deutsche Bank.
   
7. Riesgo de Liquidez.
7.1 Coeficiente de cobertura de liquidez (LCR, liquidity coverage ratio).
7.2 Coeficiente de financiación estable neta (NSFR, net stable funding ratio).
7.3 EXCEL: cálculo de NSFR.
7.4 Liquidez intradía.
7.5 Basilea III: El coeficiente de cobertura de liquidez y las herramientas de monitoreo
de riesgo de liquidez (bcbs238).
7.6 Basilea III: El coeficiente de financiación estable neta (d295).
   
Total:  16  2

 

Alonso Peña

Professor en la SDA Bocconi School of Management en Milán

Información

Fecha de inicio 21 / 06 / 2019
Pais México
Duración 16 HORAS
Sedes
  • UP Campus Santa Fe
Horarios V-S 9:00 AM - 5:00 PM

* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB N / A
Puntos Mexder N / A
Precio MXN $32,480.00