Notas Estructuradas (Pricing, Hedging & Trading)

El Mtro. Guillermo Camou H tiene más de 25 años de experiencia en el manejo de productos derivados. Se ha desempeñado como operador, vendedor y desarrollador de proyectos. Cuenta con una licenciatura en Economia en la Universidad Anáhuac y tiene dos grados de Maestría en la misma Universidad, Economía & Negocios en Finanzas. 

El Dr. Hernández del Valle es Ingeniero Eléctrico con posgrado en Probabilidad y Estadística. Después de concluir su Doctorado laboró como Profesor en el Departamento de Estadística de la Universidad de Columbia (Nueva York) así como en la empresa Algorithmic Trading Management LLC. En esta última se encargó del modelado de estrategias de liquidación óptima. En el 2012 regresa a México y se integra a la Dirección General de Investigación Económica del Banco de México enfocándose principalmente al estudio estadístico de variables económicas. En la actualidad labora en Actinver en el grupo de Asset Management.

Actualmente funge como Director de la Mesa de Volatilidad de Tasas de Interés en BBVA Bancomer, institución donde ha trabajado los últimos diez años. Antes estuvo como Trader en el área de Mercado de Dinero de Invex Grupo Financiero, llevando la operación de estrategias, coberturas con Derivados y Notas Estructuradas sobre divisas. Ha impartido diversos cursos y seminarios, tanto académicos como en la industria, sobre sus temas de interés en Matemáticas y Finanzas. Jorge Del Castillo es Maestro en Ciencias por el Instituto Courant de la Universidad de New York y Maestro en Economía por El Colegio de México.

José Manuel Mayme se desempeña como Project Manager del Derivatives Challenge, John Hull award; Torneo de Derivados único en Latinoamérica. Participó en el desarrollo de las estrategias de operación y valuación de la RiskMathics Derivatives Trading Platform, así como en las actividades de promoción y difusión propias del Torneo en su primera y segunda edición en diversas instituciones académicas y financieras. También es Gerente del Área de Certificación de RiskMathics, donde lleva a cabo el proceso de Certificación en materia de Instrumentos Derivados e Instrumentos Estructurados (Activos Alternativos) para el personal de AFORE’s, Aseguradoras y Afianzadoras de acuerdo a lo establecido en la Circular Única Financiera donde se acredita a RiskMathics como órgano Certificador. José Manuel cuenta con experiencia docente en Instituciones de Nivel Superior y Posgrado, enfocado principalmente en el tema de Derivados Financieros. José Manuel es Licenciado en Administración con Especialidad en Finanzas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios en la Universidad de Santiago de Chile enfocados al ámbito financiero corporativo y bursátil. Ha participado en diversos programas de capacitación impartidos por RiskMathics, UNAM, Universidad Complutense de Madrid, etc.

El Mtro. Alducin tiene 24 años de experiencia en la negociación y operación de productos financieros derivados. Actualmente labora en Banca Privada del Grupo Financiero Monex. Anteriormente se desempeñó como Head Trader de Kuali Derivados, operador independiente del Mexder. Ha ocupado los puestos de Director de Derivados en Grupo Financiero Actinver; Vicepresident de Banco ING y Director de Derivados de Capital en Scotiabank.

Damián Vera Quesada está encargado de la estructuración dentro de la mesa de derivados de Grupo Financiero Monex, intermediario líder en la emisión de notas estructuradas de tipo de cambio de acuerdo a Structured Retail Products. Anteriormente se desempeñó como trader de opciones de tipo de cambio primero en BBVA Bancomer llegando a dirigir la mesa de dicho producto cubriendo todas las divisas latinoamericanas. Más tarde trabajo en Madrid en la mesa de este mismo grupo operando volatilidad de divisas G10. Por último trabajó en ING Londres operando el libro de opciones de divisas latam. Damián Vera es egresado de la carrera de Actuaria del ITAM.

El Dr. Hernández del Valle es Ingeniero Eléctrico con posgrado en Probabilidad y Estadística. Después de concluir su Doctorado laboró como Profesor en el Departamento de Estadística de la Universidad de Columbia (Nueva York) así como en la empresa Algorithmic Trading Management LLC. En esta última se encargó del modelado de estrategias de liquidación óptima. En el 2012 regresa a México y se integra a la Dirección General de Investigación Económica del Banco de México enfocándose principalmente al estudio estadístico de variables económicas. En la actualidad labora en Actinver en el grupo de Asset Management.

Manuel Meza Pizá actualmente es MD Global Structured Solution Latam BBVA. Anteriormente fungió como Director de Estructuración para Banco Santander de marzo de 2005 a junio de 2006. Manuel es Actuario por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestro en Ciencias Financieras por la Universidad de Chicago.

Giovanni Negrete actualmente es responsable de la mesa de xVA (CVA, DVA y LVA) en Banco Santander México, anteriormente estuvo en la misma mesa en Santander Global con sede en Madrid. Previo a Santander, fue Senior Trader de los libros de Trading de Opciones Exóticas en Banesto. Giovanni es Doctor en Estadística Aplicada a la Economía por la UNED de España, Maestro en Finanzas Cuantitativas por la Escuela de Analistas Financieros Internacionales (AFI), y Maestro en Análisis Económico y Economía Financiera por la Universidad Complutense de Madrid.

El Mtro. Hansel Moska es Socio de Market & Treasury Risk dentro de la división de Consultoría en KPMG. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector financiero y de consultoría. Su trayectoria profesional incluye actividades de contabilidad de coberturas, administración de riesgo financiero, valuación de instrumentos financieros derivados y valuación de negocios. Durante su carrera profesional ha participado en proyectos de consultoría sobre contabilidad coberturas, validación de modelos de medición de riesgo financiero, estrategias de cobertura con instrumentos derivados, valuación de instrumentos derivados, así como valuación de negocios. Algunas de las compañías para las cuales ha prestado estos servicios son: Banco Santander, Grupo Financiero Banorte, CEMEX, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, ALFA, VITRO, Vector Casa de Bolsa, BASE Casa de Bolsa, Banregio, Afirme, GISSA, Xignux, GE, Home Depot, Axtel, Minera Autlán, Casas GEO, entre otras. Hansel imparte pláticas sobre contabilidad de coberturas (NIF C-10, FASB-133, FASB-157, IAS-39, IFRS-7 e IFRS-9), valuación de instrumentos derivados, valuación de negocios (NIF C-15, IAS-36 y FASB-144) en el ITESM y en Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Hansel es Maestro en Ciencias en Finanzas por el Illinois Institute of Technology, Maestro en Administración por el EGADE Campus Monterrey y Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus Guadalajara.

Giovanni Negrete actualmente es responsable de la mesa de xVA (CVA, DVA y LVA) en Banco Santander México, anteriormente estuvo en la misma mesa en Santander Global con sede en Madrid. Previo a Santander, fue Senior Trader de los libros de Trading de Opciones Exóticas en Banesto. Giovanni es Doctor en Estadística Aplicada a la Economía por la UNED de España, Maestro en Finanzas Cuantitativas por la Escuela de Analistas Financieros Internacionales (AFI), y Maestro en Análisis Económico y Economía Financiera por la Universidad Complutense de Madrid.

Angel Lira es Subdirector de Estructuración de Derivados en Banco Santander, responsable de desarrollar estrategias de inversión y cobertura con derivados para clientes corporativos y project finance; ha estado a cargo de la creación de soluciones para clientes institucionales y notas estructuradas para clientes de banca privada. Anteriormente fue trader de Opciones FX para LatAm en Santander NY y responsable de la mesa de opciones FX en Santander México. Es licenciado en Actuaría por la Universidad Anáhuac y estudió la maestría en Finanzas Cuantitativas por la misma Universidad.

Giovanni Negrete actualmente es responsable de la mesa de xVA (CVA, DVA y LVA) en Banco Santander México, anteriormente estuvo en la misma mesa en Santander Global con sede en Madrid. Previo a Santander, fue Senior Trader de los libros de Trading de Opciones Exóticas en Banesto. Giovanni es Doctor en Estadística Aplicada a la Economía por la UNED de España, Maestro en Finanzas Cuantitativas por la Escuela de Analistas Financieros Internacionales (AFI), y Maestro en Análisis Económico y Economía Financiera por la Universidad Complutense de Madrid.

El Mtro. Hansel Moska es Socio de Market & Treasury Risk dentro de la división de Consultoría en KPMG. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector financiero y de consultoría. Su trayectoria profesional incluye actividades de contabilidad de coberturas, administración de riesgo financiero, valuación de instrumentos financieros derivados y valuación de negocios. Durante su carrera profesional ha participado en proyectos de consultoría sobre contabilidad coberturas, validación de modelos de medición de riesgo financiero, estrategias de cobertura con instrumentos derivados, valuación de instrumentos derivados, así como valuación de negocios. Algunas de las compañías para las cuales ha prestado estos servicios son: Banco Santander, Grupo Financiero Banorte, CEMEX, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, ALFA, VITRO, Vector Casa de Bolsa, BASE Casa de Bolsa, Banregio, Afirme, GISSA, Xignux, GE, Home Depot, Axtel, Minera Autlán, Casas GEO, entre otras. Hansel imparte pláticas sobre contabilidad de coberturas (NIF C-10, FASB-133, FASB-157, IAS-39, IFRS-7 e IFRS-9), valuación de instrumentos derivados, valuación de negocios (NIF C-15, IAS-36 y FASB-144) en el ITESM y en Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Hansel es Maestro en Ciencias en Finanzas por el Illinois Institute of Technology, Maestro en Administración por el EGADE Campus Monterrey y Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus Guadalajara.

El Mtro. Nicolás Olea Zazueta es Socio de Financial Risk Management, dentro de la práctica de Risk Advisory Services en la oficina de KPMG en la Ciudad de México. Contador Público Titulado y Master en Ciencias, con especialidad en Sistemas de Información, ambos por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM-Campus Monterrey). Nicolás se incorporó a KPMG en Septiembre de 1999. Durante la década de los 80’s, trabajó en un proyecto conjunto ITESM-CEMEX, destinado a diseñar una familia de modelos de simulación financiera computarizados, en apoyo a la Planeación Corporativa de CEMEX, posteriormente se desempeñó en el Banco Español de Crédito (BANESTO) en funciones relacionadas al financiamiento basado en activos (factoring & leasing), adicionalmente durante los últimos trece años se ha venido desempeñado tanto en la industria de corretaje de Acciones, Bonos y Derivados listados, en los Estados Unidos (REFCO-Chicago) y en México (Bolsa Mexicana de Valores y en el MexDer, el Mercado Mexicano de Derivados), así mismo, dentro de KPMG a cargo de múltiples revisiones de Riesgos en el Sector Financiero Mexicano (Bancos, Casas de Bolsa, Aseguradoras, Afores), y en particular, en materia de Instrumentos Financieros primarios y derivados.

José Alfredo es Maestro en Finanzas por la Universidad Anáhuac. Se ha desempeñado como Supervisor e Investigador Financiero en Banco de México en el área de Autorizaciones y Seguimiento a la Regulación, revisando el cumplimiento de las instituciones a las disposiciones emitidas por el Banco Central respecto de las operaciones derivadas, entre otras. Asimismo participó en el FOBAPROA, tanto en la recuperación de activos bursátiles, como en la intervención de instituciones para sanear el sistema financiero mexicano. Dentro del sector privado, fue Contralor de la Operadora de Fondos BBVA, implementando la Circular Única de la CNBV, en materia de instrumentos derivados para esta entidad. Fue Back Office en la Casa de Bolsa Banorte y en Operadora de Fondos, llevando el registro, control y seguimiento de las operaciones. Actualmente es Middle Office en Banorte, llevando a cabo el aseguramiento transaccional de operaciones, así como el desarrollo e implementación de nuevos productos en los cuatro Mercados: Derivados, Dinero, Capitales y Cambios.

El Dr. Hernández del Valle es Ingeniero Eléctrico con posgrado en Probabilidad y Estadística. Después de concluir su Doctorado laboró como Profesor en el Departamento de Estadística de la Universidad de Columbia (Nueva York) así como en la empresa Algorithmic Trading Management LLC. En esta última se encargó del modelado de estrategias de liquidación óptima. En el 2012 regresa a México y se integra a la Dirección General de Investigación Económica del Banco de México enfocándose principalmente al estudio estadístico de variables económicas. En la actualidad labora en Actinver en el grupo de Asset Management.

El Dr. Hernández del Valle es Ingeniero Eléctrico con posgrado en Probabilidad y Estadística. Después de concluir su Doctorado laboró como Profesor en el Departamento de Estadística de la Universidad de Columbia (Nueva York) así como en la empresa Algorithmic Trading Management LLC. En esta última se encargó del modelado de estrategias de liquidación óptima. En el 2012 regresa a México y se integra a la Dirección General de Investigación Económica del Banco de México enfocándose principalmente al estudio estadístico de variables económicas. En la actualidad labora en Actinver en el grupo de Asset Management.