Notas Estructuradas Exóticas
Durante el curso se identificarán los diferentes tipos de opciones de tasa de interés que existen en el mercado. También se analizarán los modelos de valuación y gestión de riesgos generados por estos instrumentos.
Horas:
15
15
Sesiones:
5
5
Fechas:
2020-04-13
2020-04-13
Horario:
L-M 19:00 a 22:00
L-M 19:00 a 22:00
Dirigido A:
The Latest From The Best
Conoce a nuestro profesorado
Angel Lira
Estructuración de Derivados
Angel Lira es Subdirector de Estructuración de Derivados en Banco Santander, responsable de desarrollar estrategias de inversión y cobertura con derivados para clientes corporativos y project finance; ha estado a cargo de la creación de soluciones para clientes institucionales y notas estructuradas para clientes de banca privada.
Anteriormente fue trader de Opciones FX para LatAm en Santander NY y responsable de la mesa de opciones FX en Santander México. Es licenciado en Actuaría por la Universidad Anáhuac y estudió la maestría en Finanzas Cuantitativas por la misma Universidad.
Giovanni Negrete
CVA- XVA DESK
Giovanni Negrete actualmente es responsable de la mesa de xVA (CVA, DVA y LVA) en Banco Santander México, anteriormente estuvo en la misma mesa en Santander Global con sede en Madrid.
Previo a Santander, fue Senior Trader de los libros de Trading de Opciones Exóticas en Banesto. Giovanni es Doctor en Estadística Aplicada a la Economía por la UNED de España, Maestro en Finanzas Cuantitativas por la Escuela de Analistas Financieros Internacionales (AFI), y Maestro en Análisis Económico y Economía Financiera por la Universidad Complutense de Madrid.
