Climate VaR
Este curso tiene como objetivo proporcionar a los participantes una comprensión integral sobre el Climate VaR y su aplicación en la gestión de riesgos climáticos. Los estudiantes serán guiados a través de los fundamentos del cambio climático, metodologías de cálculo de Climate VaR y estrategias para integrar este modelo en los procesos de inversión, desarrollando habilidades esenciales para enfrentar los desafíos financieros de un entorno global en transición hacia la sostenibilidad.
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Horas:
15
15
Sesiones:
5
5
Fechas:
2025-01-08
2025-01-08
Horario:
Lunes a Jueves de 18:00-21:00 hrs
Lunes a Jueves de 18:00-21:00 hrs
Descripción
Capacitación avanzada diseñada para profesionales del sector financiero que buscan profundizar en la gestión de riesgos asociados al cambio climático dentro de la inversión y administración de activos. Con un enfoque práctico y teórico, los participantes aprenderán cómo el Climate VaR puede usarse para cuantificar y gestionar el impacto del cambio climático en carteras de inversión. Este programa se desarrolla a través de cinco clases intensivas, con un enfoque en metodologías innovadoras y estudios de caso reales, posicionando a los participantes a la vanguardia de las finanzas sostenibles.
Dirigido A:
Profesionales en gestión de riesgos, administración de activos e
¿Cuáles son los beneficios?
- Expertise en Finanzas Sostenibles: Adquirir conocimientos especializados en el cálculo y gestión del Climate VaR, una herramienta crucial en el marco de las finanzas sostenibles.
- Aplicación Práctica: A través de ejercicios prácticos y discusiones en equipo, los participantes tendrán la oportunidad de aplicar las metodologías aprendidas en situaciones reales.
- Networking y Desarrollo Profesional: Los estudiantes podrán interactuar con expertos en el área, ampliando su red de contactos profesionales en el ámbito de la gestión de riesgos y sostenibilidad.
- Certificación CPD de GARP: Este curso otorga 15 créditos de Desarrollo Profesional Continuo (CPD) reconocidos por GARP, añadiendo un valor certificado a la experiencia educativa.
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Conoce a nuestro profesorado
Liber Jaime
Liber Jaime es Vice Presidente en JPMorgan Asset Management en Nueva York y actualmente es Senior Quant en
el equipo de Risk Analytics encargado de desarrollar e implementar modelos de valuación y metodologías para la
cuantificación de riesgos. Es especialista en fixed income y credit derivatives y tiene experiencia profesional en el
sector financiero Mexicano e Internacional y en el sector público Mexicano.
Actualmente, también es parte del grupo de trabajo para el Fomento de la Educación Financiera en México de
la Embajada Británica en México por el Fondo de Prosperidad, Capítulo Mexicano. Como parte de su experiencia
profesional ha sido Risk & Portfolio Analytics Consultant en MSCI RiskMetrics asesorando a varios de los Asset
Managers más grandes en la industria por administración de activos en Estados Unidos en el uso e implementación
de modelos de riesgos y las mejores prácticas en la estimación de riesgos financieros. En México, ha trabajado
como especialista en administración de riesgos en el mercado de AFORES y trabajó en la Comisión Federal de
Electricidad cuantificando y analizando el riesgo de mercado y costo de la deuda documentada así como en la
evaluación financiera de proyectos y gasto de capital. Liber es Actuario por el Instituto Tecnológico Autónomo de
México (ITAM), es Maestro en Finanzas con Honores por Hult International Business School, London, fue becario del
Mansion House Scholarship Scheme de la Ciudad de Londres y cuenta con estudios en evaluación de proyectos,
valuación de derivados, administración de riesgos, regulación de mercados financieros, entre otros, en el ITAM,
Grupo BMV, RiskMathics, etc.
