Risk Management & Trading Conference 2022

Uno de los objetivos fundamentales de esta Conferencia es brindar a través de Talleres, Ponencias y Mesas Redondas, los últimos avances en Administración de Riesgos, Trading y Asset Management y que estos conocimientos sean transmitidos por autoridades en la materia del ámbito internacional y local.

Asimismo, explicar y mostrar a detalle la situación actual y hacia dónde se dirige la Industria Financiera Global, los últimos avances y cómo los intermediarios y los que participan directa o indirectamente en los mercados tienen que estar preparados para no rezagarse y quedarse fuera del contexto global, sobre todo considerando la situación actual.

Modalidad: Virtual Live

$34,500 MXN + IVA (16%)

O $1,725 USD + (16%)

¡Transforma tu Futuro! Solicita Más Información Aquí

Horas:
330

Sesiones:
71

Fechas:
2022-08-24

Horario:
4 FULL DAYS

Descripción

EL EVENTO DE CAPACITACIÓN MÁS IMPORTANTE DE LATINOAMÉRICA.

Un encuentro único y exclusivo de clase mundial, ya que los asistentes pueden optar por inscribirse a todo el evento (Full Event) o únicamente inscribirse a un curso y/o taller en específico. En el esquema de “Full Event”, el participante tendrá la posibilidad de entrar a prácticamente cualquier Workshop, Mesa Redonda, Conferencia o Seminario que desee, ahora en formato VIRTUAL.

Dirigido A:

Highlights

The Latest From The Best

Conoce a nuestro profesorado

Jorge Silva

Profesor: Jorge

Hedge Fund Manager

Jorge Silva has worked in the financial services sector for the last 12 years, he was a quantitative researcher for Citadel, one of the most successful multi-strategy hedge funds (with over USD 40BN AUM) and previously a quantitative analyst at BlackRock, the world’s largest asset manager, covering its multi-strategy product. In his former roles Jorge was responsible for portfolio construction, risk management, alpha research, investment skill assessment and behavioral finance modeling.

Jorge holds a master’s degree in financial engineering from the University of California Berkeley and studied a bachelor’s in finance in Tec de Monterrey. He is a Chartered Financial Analyst (CFA), a Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA), and a Certified Financial Risk Manager (FRM).

Jorge Silva

Profesor: Jorge

Hedge Fund Manager

Jorge Silva has worked in the financial services sector for the last 12 years, he was a quantitative researcher for Citadel, one of the most successful multi-strategy hedge funds (with over USD 40BN AUM) and previously a quantitative analyst at BlackRock, the world’s largest asset manager, covering its multi-strategy product. In his former roles Jorge was responsible for portfolio construction, risk management, alpha research, investment skill assessment and behavioral finance modeling.

Jorge holds a master’s degree in financial engineering from the University of California Berkeley and studied a bachelor’s in finance in Tec de Monterrey. He is a Chartered Financial Analyst (CFA), a Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA), and a Certified Financial Risk Manager (FRM).

Rafael Jiménez

Profesor: Rafael

General Manager

Rafael tiene más de nueve años de experiencia en el sector financiero. Ha desarrollado toda su carrera especializándose en finanzas cuantitativas e inversiones. Antes de Idylian, trabajó en el Banco Central de México como Gerente, donde se especializó en la construcción de carteras y gestión de inversiones. Tiene una licenciatura en economía del ITAM y una maestría en finanzas del MIT. También es profesor del ITAM en temas relacionados con la gestión de carteras y valuación de activos. Rafael es un entusiasta de la música; le encanta tocar la guitarra y cantar.

Tiziano Bellini

Profesor: Tiziano

Director BlackRock Financial Market Advisory (FMA) London

Tiziano es Director de Asesoría de Mercados Financieros (FMA, por sus siglas en inglés) en BlackRock Londres. Anteriormente, trabajó en el banco de inversiones Barclays, en Servicios de Asesoría Financiera en EY Londres, en las oficinas centrales de HSBC, en Prometeia en Bolonia y en otras compañías italianas líderes. Es profesor invitado en el Imperial College de Londres y en la London School of Economics and Political Science. Anteriormente, se desempeñó como profesor en la Universidad de Bolonia y en la Universidad de Parma. Tiziano es autor de “Stress Testing and Risk Integration in Banks: A Statistical Framework and Practical Software Guide (in Matlab and R)” y “IFRS 9 and CECL Credit Risk Modelling and Validation: A Practical Guide with Examples Worked in R and SAS”, ambos editados por Academic Press. Ha publicado en el European Journal of Operational Research, en Computational Statistics and Data Analysis y en otras revistas arbitradas de prestigio. Tiziano ha impartido numerosos cursos de capacitación, conferencias y presentaciones sobre estadística, administración de riesgos y métodos cuantitativos en Europa, Asia y África. Obtuvo su doctorado en Estadística en la Universidad de Milán, después de ser un estudiante de doctorado visitante en la London School of Economics and Political Science en Londres. Es contador público calificado y auditor registrado.

Tiziano Bellini

Profesor: Tiziano

Director BlackRock Financial Market Advisory (FMA) London

Tiziano es Director de Asesoría de Mercados Financieros (FMA, por sus siglas en inglés) en BlackRock Londres. Anteriormente, trabajó en el banco de inversiones Barclays, en Servicios de Asesoría Financiera en EY Londres, en las oficinas centrales de HSBC, en Prometeia en Bolonia y en otras compañías italianas líderes. Es profesor invitado en el Imperial College de Londres y en la London School of Economics and Political Science. Anteriormente, se desempeñó como profesor en la Universidad de Bolonia y en la Universidad de Parma. Tiziano es autor de “Stress Testing and Risk Integration in Banks: A Statistical Framework and Practical Software Guide (in Matlab and R)” y “IFRS 9 and CECL Credit Risk Modelling and Validation: A Practical Guide with Examples Worked in R and SAS”, ambos editados por Academic Press. Ha publicado en el European Journal of Operational Research, en Computational Statistics and Data Analysis y en otras revistas arbitradas de prestigio. Tiziano ha impartido numerosos cursos de capacitación, conferencias y presentaciones sobre estadística, administración de riesgos y métodos cuantitativos en Europa, Asia y África. Obtuvo su doctorado en Estadística en la Universidad de Milán, después de ser un estudiante de doctorado visitante en la London School of Economics and Political Science en Londres. Es contador público calificado y auditor registrado.

John Hull

Profesor: John

Derivatives Authority

John Hull es una autoridad reconocida internacionalmente en derivados y gestión de riesgos y tiene muchas publicaciones en esta área. Su trabajo tiene un enfoque aplicado. En 1999 fue elegido Ingeniero Financiero del Año por la Asociación Internacional de Ingenieros Financieros. Se ha desempeñado como asesor de muchas instituciones financieras norteamericanas, japonesas y europeas. Ha ganado muchos premios de enseñanza, incluido el prestigioso premio Northrop Frye de la Universidad de Toronto.

José Alatorre

Profesor: José

Actualmente es Quantitative Trader independiente con sede en Viena, Austria. Comenzó su carrera profesional en México como Quantitatve Strategist en Afore Banamex. Luego pasó 10 años trabajando en bancos de inversión en Nueva York estando en diferentes áreas de negocio: desde el desarrollo de estrategias cuantitativas en commodities hasta las principales cross asset sales en América Latina. Académicamente, cuenta con una licenciatura en Ciencias Actuariales en el ITAM, un Diploma en Ingeniería Financiera en Haas School of Business at Berkeley University, una Maestría en Investigación de Operaciones de la Columbia University y una Maestría en Data Science por Harvard University. A lo largo de su trayectoria ha trabajado con más de 10 lenguajes de programación y en los últimos 6 años se ha enfocado casi exclusivamente en Python. Su interés en la investigación se centra en el desarrollo de estrategias cuantitativas utilizando Deep and Reinforcement Learning y en la construcción de un sistema de gestión de contenido para el científico de datos llamado blero www. blero.dev

José Luis González

Profesor: José Luis

Crypto Catalyst

José Luis tiene experiencia en tecnología blockchain, criptomonedas & criptoactivos, transformación digital, modelos de negocio Fintech y su regulación, administración de riesgos financieros y economía financiera. Cuenta con 5 años de experiencia en tecnologías de registro distribuido y ha participado en proyectos de transformación regulatoria, tecnológica y de procesos en algunas de las principales instituciones financieras y empresas fintech de México. Es licenciado en economía por parte del Tecnológico de Monterrey y cuenta con un diplomado de Data Science y Machine Learning Aplicado a Mercados Financieros por parte del Instituto Autónomo de México. Ha participado en programas de intercambio de honores en la Universidad de Berkeley en California, London School of Economics en Londres y en la Universidad La Sorbona en París. Adicionalmente cuenta con certificaciones en transformación digital y tecnología blockchain.
Actualmente se desempeña como Crypto Catalyst en Bitso, una Fintech especializada en criptomonedas y tokens basados en tecnología Blockchain. Su rol actual consiste en investigar nuevas tecnologías y tendencias de mercado con el objetivo de identificar, diseñar y desplegar nuevas estrategias dentro de la empresa.
Previamente se desempeñó como consultor dentro del equipo de Riesgos Financieros de KPMG, liderando la práctica relacionada a tecnología Blockchain y Criptoactivos en México y formó parte del equipo global de Blockchain y Digital Ledger Services de la firma. Su rol principal consistió en impulsar iniciativas y estrategias relacionadas a esta tecnología disruptiva a través de múltiples industrias, con enfoque particular dentro del sector financiero, asegurador y de gobierno.

Arturo Erdely

Profesor: Arturo

Profesor

Actuario con maestría doctorado en ciencias matemáticas por la UNAM.

Profesor de tiempo completo en la

UNAM FES Acatlán y miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores.

Trabajó 6 años en el medio financiero como analista bursátil, trader y portfolio manager.

Experiencia en análisis

de datos de diversa índole: financieros, actuariales, petrofísicos, electorales y epidemiológicos

Nick Leeson

Profesor: Nick

Former Trader

Nick Leeson a.k.a. the “rogue trader” that broke Barings Bank is one of the UK’s most sought-after speakers on the global speaking circuit. Curiosity, intrigue and sympathy have been the various reactions to this man’s incredible life story. The collapse of Barings and Nick Leeson’s role in it is one of the most spectacular debacles in modern financial history.

How could one trader bring down the banking empire that had funded the Napoleonic Wars? Nick Leeson, the young gambler who found himself sucked into a terrifying spiral of loss, was a working class boy who lived high in an upper class world until his unchecked gambling caused the downfall of Barings, the Banker to the English Peerage and caused chaos in the Singaporean money market. Markets have always been cruel but rarely have they been so cruel, so swiftly and on such a grand a scale. Nick talks frankly about what happened, the lack of accounting safeguards, his capture and confinement for 9 months in a Frankfurt prison and being sentenced to 6 years by the Singapore court for forgery and cheating.

Nick speaks regularly at conferences and corporate dinners and has travelled extensively within Europe and to New Zealand, Russia, USA, Canada, Mexico, Australia, United Arab Emirates and South Africa in the process. The event usually comprises of a speech lasting between 35-45 minutes followed by an in-depth and candid Q&A session.

Cosette Reczek

Profesor: Cosette

Founder

Cosette Reczek has worked in banking for over 25 years in capital markets, divisional and Group roles at J.P. Morgan, Citibank, Deutsche Bank, RBS, PWC, Barclays, and HSBC.

At HSBC, she facilitated Group-wide evolution of the scheme of delegation and governance committee best practices. She was the inaugural Group Head of Organization Design & Human Capital Analytics and was accountable for forming and leading the Senior Manager & Certification Regime (SM&CR) management office, working with boards and staff to implement conduct, certification and senior manager requirements and guidelines. In 2016 Cosette founded Permuto Consulting to advise on board effec-tiveness, organizational design, and culture and conduct including training and SM&CR.

In 2018 she was appointed Chief Executive Officer of Conduct Academy, which delivers culture and conduct training for boards, executive committees, and front-office supervisors. Cosette now maintains a portfolio career with advisory and training work focused on governance, culture, conduct, and risk management.

Gastón Huerta

Profesor: Gastón

Fraud Risk Director CitiBanamex

Licenciado en Derecho, con estudios de Posgrado en Administración y participación en programas de Desarrollo Directivo en el Instituto Panamericano de Dirección de Empresas (IPADE) y en el Instituto de Educación Superior de Empresa en España (IESE), así como Diplomado en Riesgo por el Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM). 25 años de experiencia en el ramo de las Tarjetas de Crédito y Créditos al Consumo desde el otorgamiento hasta su Cobranza y Recuperación, pasando por la Planeación Estratégica , Administración de Proyectos y Tecnología, así como la Gestión Comercial de estos portafolios y la Prevención de Fraudes.

Se ha desempeñado dentro del área de Riesgos en la Prevención de Fraudes en tarjetas así como otros canales y medios de pago, primero en BBVA Bancomer, luego en HSBC, y ahora en Citibanamex desde diciembre de 2015. Ha sido miembro de Comités Latino americanos e Internacionales de Prevención de Fraudes en Visa y MasterCard y ha coordinado también el grupo de Prevención de Fraudes de la

Asociación de Bancos de México (ABM). Recibió el reconocimiento a la “Excelencia en el Control y Prevención de Fraudes” por parte

de Visa en el “Security Summit” en México. Ha participado como presentador en diversos foros: En Estados Unidos, invitado por The Economist y Visa en el Global Security Summit en Washington, así como en San Francisco, también Estados Unidos y en Madrid, España, invitado por Fair Isaac Corporation, en la Asociación Bancaria en Colombia, así como en Sao Paulo en Brasil, Costa Rica, República Dominicana y México invitado por diferentes Compañias.

Ha participado en programas de Mentoring” y contribuido compartiendo experiencias sobre liderazgo en diferentes áreas en los bancos en que ha trabajado.

También ha tenido experiencia en áreas Corporativas de Recursos Humanos y en ventas y mercadotecnia como Gerente General de una tienda departamental transnacional en México.

Luis Mario Hernández -

Profesor: Luis Mario

Es actuario por la UNAM y tiene títulos de maestría y doctorado en economía por la Universidad de Chicago. Actualmente se desempeña como profesional independiente en varias actividades, perito actuarial y financiero en el Consejo de la Judicatura Federal, profesor de asignatura en la licenciatura de Economía y Finanzas de la Universidad Anáhuac (Teoría de juegos e Introducción a las Finanzas) y ha realizado trabajos de consultor para las AFORE en temas de gestión de inversiones, de riesgos y de gobernanza. Laboró 27 años como regulador financiero en el sector público mexicano e internacional. Los cargos más relevantes que ocupó fueron el de coordinador del “Task Force of Long Term Financing” del G20 y la OCDE, Vicepresidente Financiero de CONSAR e investigador en el Banco de México con especialidad en mercados financieros domésticos. Ha sido expositor en seminarios y congresos, nacionales e internacionales, en temas financieros, pensionarios y económicos. Asimismo, cuenta con artículos publicados sobre temas de política públicas pensionarias y financieras.

Juan Icaza

Profesor: Juan

Socio Director

Juan Icaza es actuario por la Universidad Anáhuac y tiene maestría en Estadística y Maestría en Investigación de Operaciones por la Universidad de Stanford.

Tiene más de 30 años de experiencia en Bancos, tanto en México como en Estados Unidos. Ha sido operador de tasas y derivados (bonos, opciones, futuros y swaps). Ha sido director de áreas de análisis, derivados, estructuración y tesorería y mercados en bancos tanto mexicanos como extranjeros, tales como Barclays Bank Mexico, BBVA Bancomer, Santander Investment, y Wells Fargo Investment Advisors.

Actualmente es consejero y presidente del comité de riesgos de un importante grupo nanciero y socio director de JIFCapital asesores.

Ronald Filler

Profesor: Ronald

Global Regulation Markets

Ronald H. Filler is a former Professor of Law and Director of the Financial Services Law Institute at New York Law Schoo (NYLS)l, located in New York City. He became a Professor Emeritus at NYLS in January 2020. In March 2021, he was named Chair of the newly-named Ronald H. Filler Institute on Financial Services Law at NYLS. Prior to joining the faculty of NYLS in 2008, he was a Managing Director in the Capital Markets Prime Services Division at Lehman Brothers Inc., where he was responsible for various business, legal and regulatory matters involving the global futures markets. Prior to joining Lehman Brothers in 1993, he was a Partner and Member of the Executive Committee at Vedder Price Kaufman & Kammholz, a large law firm located in Chicago, IL and worked at various other law firms and brokerage firms earlier in his career. He is currently a member of, or has served on, numerous industry boards and advisory committees, including serving on the Executive Cmmittee of the FIA Law & Compliance Division for the past 35 years. In March 2022, he was inducted into the FIA Hall of Fame. He is currently a Member of the Board of Directors and a past member of the Executive Committee of the National Futures Association where he serves as a Public Director, and is a Public Director of the Board of Directors, and Chair of the Nominating Committee and the Regulatory Oversight Committee, of Swap-Ex, a swap execution facility owned by State Street. More recently, Ron was a Past Chair of the CFTC’s Global Markets Advisory Committee, a Public Director and Member of the Regulatory Oversight Committee of NYSE Liffe US, before its purchase by ICE, and served as a Senior Consultant to Allen & Overy, a major international law firm. Ron has been a member of several U.S. futures exchanges during his career and has spoken at over 300 business and law programs during his 40 years career in the global futures industry. Ron is a co-author of a law treatise on “Regulation of Financial Derivative Instruments (Swaps, Options and Futures)” and has written extensively on a variety of issues facing the financial services and derivatives industries throughout his career. He has recently served as President of the Twin Eagles Club, a golf and country club located in Naples, FL. He is also the President of a firm that provides consulting and expert witness testimony regarding a variety of financial services related matters. He received a B.A. degree from the University of Illinois in 1970, a J.D. degree from George Washington University Law School in 1973 and an LL.M. in Taxation degree from Georgetown University law Center in 1975.

Gerardo Lozano

Profesor: Gerardo

CFO GRUPO FINANCIERO ASERTA

Es egresado de la Licenciatura en Administración del Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde también cursó diversos diplomados en materia de Finanzas Corporativas, Finanzas Bursátiles, e instrumentos financieros derivados. Estudió la Maestría en Finanzas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Actualmente, ocupa el cargo de Director Ejecutivo Comercial y de Suscripción del Grupo Financiero Aserta, en donde también desempeñó durante dos años el cargo de Director Ejecutivo de Administración y Finanzas. El Lic. Lozano trabajó durante más de veinte años en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, donde desempeñó diversos puestos, destacando el de Vicepresidente de Operación Institucional que ocupó de 2015 a 2018, siendo responsable de las labores de supervisión a las instituciones que integran los sectores asegurador y afianzador mexicanos y donde tuvo una importante participación en el diseño e instrumentación de la regulación vigente aplicable a dichos sectores. En 2009 colaboró como Director General Adjunto de Políticas de Financiamiento en la Secretaría de Salud. Al inicio de su carrera profesional, colaboró en proyectos de investigación en el Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano del Colegio de México y trabajó en el área comercial de una institución de seguros en México. Es Consultor Experto en Seguros del Fondo Monetario Internacional, habiendo llevado a cabo asistencias técnicas sobre supervisión basada en riesgos a las Superintendencias de Bancos de Guatemala y del Sistema Financiero de El Salvador. Además, es Presidente de la Asociación de Funcionarios del Sector Asegurador (FUSA) para el periodo 2021-2022. En materia de docencia, es profesor de la maestría en finanzas de la UNAM y profesor de módulo en los diplomados de Seguros de la Escuela Libre de Derecho, y de Solvencia II de la Facultad de Ciencias de la UNAM. En materia de docencia, es profesor de la maestría en finanzas de la UNAM y profesor de módulo en los diplomados de Seguros de la Escuela Libre de Derecho, y de Solvencia II de la Facultad de Ciencias de la UNAM.en México. Es Consultor Experto en Seguros del Fondo Monetario Internacional, habiendo llevado a cabo asistencias.

Christiams Valle

Profesor: Christiams

Consultor Independiente

Expositor Internacional con más de 26 años experiencia en Riesgo Operacional, Prevención de Riesgos y Fraude, Gestión de Proyectos, y Transformación de Procesos en la era digital. Administrador de empresas con un MBA en EUDE Business School (Escuela Europea de Dirección de Empresas). En los últimos 21 años de actividad profesional se desempeñó en áreas de Riesgo Operacional y con participación directa en proyectos transversales de transformación digital.

Alonso Peña

Profesor: Alonso

Quantitative Analyst European Investment Bank

Alonso Peña, Ph.D., es analista cuantitativo para el European Investment Bank, Luxemburgo.

Ha trabajado por varios años como profesor la SDA Bocconi School of Management en Milán,

Italia. Ha sido analista cuantitativo para la compañía Thomson Reuters y para el grupo bancario

Unicredit Group en Londres y Milán. Su área de especialidad es la de finanzas matemáticas,

en particular los modelos matemáticos para el cálculo de los derivados financieros, asi como

en el risk management.

Consiguió el doctorado en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, con una tesis

acerca de la solución numérica de ecuaciones diferenciales parciales, así como la licenciatura

en Física en el ITESM Campus Monterrey. Es poseedor del Certificate in Quantitative Finance

(CQF) de Fitch Learning (Londres).

Alonso ha publicado en los campos de finanzas cuantitativas, las matemáticas aplicadas,

la neurociencia y la historia de la ciencia. Ha sido premiado con la Robert J. Melosh Medal

(primer lugar) de la Duke University, USA, por el mejor trabajo sobre el análisis de elementos

finitos; así como la Rouse Ball Travelling Studentship in Mathematics, Trinity College, Cambridge.

El Dr. Peña ha visitado como investigador el Santa Fe Institute, USA, para estudiar los sistemas

complejos (complex systems) en las ciencias sociales. Es autor del libro “Advanced Quantitative

Finance with C++”, Packt Publishing, 2014.

Abraham Izquierdo Garcia

Profesor: Abraham

MANAGING DIRECTOR

Abraham M. Izquierdo es: “Financial Risk Manager: Certified by the Global Association

of Risk Professionals”. Su formación académica comprende la Licenciatura en

Economía y posteriormente el MBA, la Maestría en Finanzas y las asignaturas de

la Maestría en Administración de Riesgos en el Instituto Tecnológico Autónomo de

México (ITAM). Abraham es también MBA por la Universidad de Cornell, Johnson

School of Business y por la Universidad de Queens, Smith School of Business. En

el presente, Abraham se encuentra cursando el programa de alta dirección

denominado PLD en Harvard Business School.

Actualmente funge como Director Ejecutivo de Riesgos Financieros en Grupo

Financiero Banorte, donde tiene a su cargo la supervisión del balance y el riesgo

de tasa, incluyendo entre otras cosas las métricas de sensibilidad y los modelos

de comportamiento del balance, asimismo, se resalta su responsabilidad sobre el

seguimiento a la política y las estrategias de cobertura del balance, se encarga de

la implementación y supervisión del marco de gestión del riesgo de liquidez, y en

particular, las directrices de Basilea III, participando activamente en la definición y

diseño de estrategias para gestionar y optimizar la liquidez de la institución.

Anteriormente fungió como “Credit, Counterparty & Liquidity Risk Director” para

Scotiabank México, y estuvo a cargo de la administración de Riesgo de Mercado y

Liquidez para JP Morgan.

En materia docente ha impartido clases y talleres sobre administración de riesgos,

econometría financiera, derivados financieros, credit default swaps, asset & liability

management, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, fixed income markets,

corporate finance, equity analysis, riesgo de crédito, teoría de portafolio moderna

y el capital asset pricing model, así como riesgo de contraparte y XVAs, tanto en

el ámbito internacional, como para prestigiadas instituciones educativas locales,

como el Instituto Tecnológico Autónomo de México ITAM, y la Universidad Nacional

Autónoma de México.

Luis Seco

Profesor: Luis

DIRECTOR

Luis Seco es Dr. por la Universidad de Princeton y actualmente es Profesor en el Departamento de Matemáticas de La Escuela de Administración de Rotman en la Universidad de Toronto; es Director de RiskLab, departamento que depende de la misma Universidad, dedicada a actividades de investigación y desarrollo en colaboración con compañías del medio financiero y otras organizaciones del ramo.

De igual manera el Dr. Seco es Presidente y Director general de Sigma Analysis & Management Ltd., firma especializada en inversiones en Hedge Funds y productos Estructurados. Asimismo, ha escrito numerosos artículos en distintas áreas de inversiones y dirección de riesgos. Actualmente ofrece conferencias y reuniones profesionales alrededor del mundo.

Luis Seco

Profesor: Luis

DIRECTOR

Luis Seco es Dr. por la Universidad de Princeton y actualmente es Profesor en el Departamento de Matemáticas de La Escuela de Administración de Rotman en la Universidad de Toronto; es Director de RiskLab, departamento que depende de la misma Universidad, dedicada a actividades de investigación y desarrollo en colaboración con compañías del medio financiero y otras organizaciones del ramo.

De igual manera el Dr. Seco es Presidente y Director general de Sigma Analysis & Management Ltd., firma especializada en inversiones en Hedge Funds y productos Estructurados. Asimismo, ha escrito numerosos artículos en distintas áreas de inversiones y dirección de riesgos. Actualmente ofrece conferencias y reuniones profesionales alrededor del mundo.

Ehud I. Ronn

Profesor: Ehud I.

PROFESSOR OF FINANCE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN

Ehud I. Ronn es profesor de Finanzas de la Escuela de Negocios McCombs de la Universidad de Texas, Austin.

Recibió su doctorado de la Universidad de Stanford en 1983. Además de enseñar en la Universidad de California,

Berkeley, el Dr. Ronn ha sido profesor visitante en varias instituciones académicas de Estados Unidos, Europa y el

Lejano Oriente. Ha publicado artículos sobre inversiones, instrumentos de tipo de interés y derivados energéticos

en literatura académica y del sector financiero. De 1991 a 1993, el Dr. Ronn se desempeñó como vicepresidente en

el Grupo de Investigación Bursátil de Merrill Lynch & Co.

El Dr. Ronn fue director fundador del Center for Energy Finance de la Universidad de Texas, de 1997 a 2009. De

enero de 2010 a febrero de 2011, el profesor Ronn fue director del área de Modelos del Mercado de Commodities

de Morgan Stanley & Co. En noviembre de 2004, el Dr. Ronn fue seleccionado por la revista Energy Risk para

formar parte del “Salón de la Fama de Energy Risk”.

David Mireles Morales

Profesor: David

XVA DESK

David Mireles es el responsable de la mesa de XVA de BBVA para el continente americano, donde se encarga de la gestión del libro de CVA, FVA, la gestión del Initial Margin y el pricing de capital.

Antes de pasar a la mesa de trading fue responsable del equipo de Quants en México para el mismo BBVA, cubriendo todos los activos. David tiene la certi cación CFA, es doctor en matemáticas por la Universidad de Londres, fue académico visitante en el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Oxford y es Matemático por la UNAM.

Giovanni Negrete

Profesor: Giovanni

CVA- XVA DESK

Giovanni Negrete actualmente es responsable de la mesa de xVA (CVA, DVA y LVA) en Banco Santander México, anteriormente estuvo en la misma mesa en Santander Global con sede en Madrid. Previo a Santander, fue Senior Trader de los libros de Trading de Opciones Exóticas en Banesto. Giovanni es Doctor en Estadística Aplicada a la Economía por la UNED de España, Maestro en Finanzas Cuantitativas por la Escuela de Analistas Financieros Internacionales (AFI), y Maestro en Análisis Económico y Economía Financiera por la Universidad Complutense de Madrid.

Profesor:

David Gibbs

Profesor: David

Director de Eduación

David Gibbs, Director de Educación de CME Group, es un profesional del mercado de futuros con casi cuarenta años de experiencia en la industria. Comenzando en las bolsas de futuros de Chicago, ha sostenido posiciones de liderazgo con comerciantes de comisiones de futuros globales y financieros negociados activamente, opciones y productos del mercado de efectivo tanto para empresas del lado de la compra como del lado de la venta.

Es un experto en pricing de mecanismos de derivados, incluidos los futuros financieros y sus productos subyacentes. David también es un destacado maestro de la aplicación de futuros y opciones y cómo se utilizan con éxito por los comerciantes profesionales y administradores de riesgo en la economía cada vez más impredecible de hoy dado el entorno geopolítico.

Como líder en el desarrollo de contenido de productos en CME Group, David se involucra con los usuarios finales de productos derivados de la gestión de activos, fondos de cobertura, comercio de apoyo y banca comunidades de todo el mundo.

Giovanni Vicioso

Profesor: Giovanni

Senior Director od Equity Index and Alternatiev Investment Products

Giovanni Vicioso es Senior Director of Equity Index and Alternative Investment Products del CME Group. Es responsable del crecimiento en inversiones alternativas como el Nasdaq Veles California Water Index futures, así como aquellos en la innovadora cartera de productos de Criptomonedas, tales como futuros y opciones de Bitcoin y futuros de Ether.

Antes de unirse a CME Group en 2012, Vicioso fue VicePresidente de RBC Capital Markets’ Equity Derivatives Group en su área de OTC Equity Derivatives. Previo a RBC, trabajó en Deutsche Bank en su Global Equity Derivatives Division y fue miembro del equipo que creo el primer grupo de ETFs listados en el NYSE. Vicioso se encuentra en New York y es ingeniero mecánico de Rutgers University y tiene un MBA de Columbia Business School.