Risk Management and Trading Conference

Uno de los objetivos fundamentales de esta Conferencia es brindar a través de Talleres, Ponencias y Mesas Redondas, los últimos avances en Administración de Riesgos, Trading y Regulación de Mercados, y que estos conocimientos sean transmitidos por autoridades en la materia del ámbito internacional y local. Asimismo, explicar y mostrar a detalle la situación actual y hacia dónde se dirige la Industria Financiera Global, los avances en Pricing y cómo los intermediarios y los que participan directa o indirectamente en los mercados tienen que estar preparados para no rezagarse y quedarse fuera del contexto global.
Horas:
32
Sesiones:
4
Fechas:
2020-10-28
Horario:

Descripción

El formato y dinámica que sigue el Risk Management & Trading Conference lo hacen un encuentro único y exclusivo para Latinoamérica en materia de Riesgos, Mercados, Finanzas Cuantitativas, Trading y Regulación, ya que los asistentes pueden optar por inscribirse a todo el evento (Full Event) o únicamente inscribirse a un curso y/o taller en específico. En el esquema de “Full Event”, el participante tendrá la posibilidad de entrar a prácticamente cualquier Curso/Taller, Mesa Redonda, Conferencia o Seminario que desee, así como poder entrar a todos los eventos sociales programados en la conferencia. Aunque existe la disyuntiva de que el participante tendrá que decidir y evaluar a qué curso/taller entrar, dado que varios de ellos se llevan a cabo simultáneamente, la agenda permite que se pueda hacer una combinación que permita una experiencia única de aprendizaje que el participante podrá aprovechar eficientemente.

Modalidad: Virtual Live

$24,500 MXN + IVA (16%)

O $1,164 USD + (16%)

¡Transforma tu Futuro!

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Dirigido a:

• Risk Managers 
• Traders 
• Fund Managers 
• Asset Managers 
• Reguladores 
• Quants 
• CTOs 
• Chief Data Officers 
• CFOs 
• CEOs 
• Board Members 
• Data Scientists

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Conoce a nuestro profesorado

Alonso Peña
Profesor: Alonso

Quantitative Analyst European Investment Bank


Alonso Peña, Ph.D., es analista cuantitativo para el European Investment Bank, Luxemburgo.
Ha trabajado por varios años como profesor la SDA Bocconi School of Management en Milán,
Italia. Ha sido analista cuantitativo para la compañía Thomson Reuters y para el grupo bancario
Unicredit Group en Londres y Milán. Su área de especialidad es la de finanzas matemáticas,
en particular los modelos matemáticos para el cálculo de los derivados financieros, asi como
en el risk management.
Consiguió el doctorado en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, con una tesis
acerca de la solución numérica de ecuaciones diferenciales parciales, así como la licenciatura
en Física en el ITESM Campus Monterrey. Es poseedor del Certificate in Quantitative Finance
(CQF) de Fitch Learning (Londres).
Alonso ha publicado en los campos de finanzas cuantitativas, las matemáticas aplicadas,
la neurociencia y la historia de la ciencia. Ha sido premiado con la Robert J. Melosh Medal
(primer lugar) de la Duke University, USA, por el mejor trabajo sobre el análisis de elementos
finitos; así como la Rouse Ball Travelling Studentship in Mathematics, Trinity College, Cambridge.
El Dr. Peña ha visitado como investigador el Santa Fe Institute, USA, para estudiar los sistemas
complejos (complex systems) en las ciencias sociales. Es autor del libro “Advanced Quantitative
Finance with C++”, Packt Publishing, 2014.
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David Shimko
Profesor: David

INDUSTRY FULL PROFESSOR OF FINANCE NYU TANDON SCHOOL OF ENGINEERING


David Shimko ha abarcado en su Carrera el ámbito académico, la práctica y la consultoría. Ha trabajado en la
facultad de finanzas en la Northwestern University, Harvard Business School, en la Universidad del Sur de California
y actualmente enseña ingeniería financiera en NYU Tandon. Como practitioner, David fue director del área de
Commodity Derivatives Research and Risk Management Research en JPMorgan.
Fungió como de asesor de riesgo de clientes corporativos en Bankers Trust y ha trabajado como consultor
independiente con Risk Capital y Winhall LLC desde 1999.
Sus clientes incluyen muchas de las empresas de commodities más grandes del mundo, así como bolsas, bancos,
asset managers y entidades soberanas. Tiene tres patentes emitidas en la gestión del riesgo de crédito, y ha escrito
extensamente en las áreas de commodities, crédito, valuación basada en el riesgo y gestión del riesgo corporativo
en general.
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Fabio Mercurio
Profesor: Fabio

Head of Quant Analytics


Fabio es Global Head of Quantitative Analytics en Bloomberg LP, Nueva York. Su equipo es responsable de la investigación y aplicación de los análisis de activos cruzados para la fijación de precios de los derivados, las valuaciones XVA y de riesgo de crédito y gestión de riesgos. Fabio es también profesor adjunto en la Universidad de Nueva York, y un ex miembro del comité de riesgos del CME. Es autor de manera conjunta del libro ‘Interest rate models: theory and practice’ y de numerosas publicaciones en libros y revistas internacionales, incluyendo 16 artículos de vanguardia en la revista Risk. Fabio es licenciado en Matemáticas Aplicadas de la Universidad de Padua, Italia, y tiene un Doctorado en Matemáticas Financieras de la Universidad Erasmus de Rotterdam, Países Bajos.
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Julio Rivera
Profesor: Julio

Vicepresident, Director Of Ccar & Cecl Model Implementation


Julio es Vicepresidente y jefe de Implementación y Producción de Modelos CECL y CCAR en US Bancorp desde 2016, donde administra la implementación, la ejecución de la producción, el monitoreo del rendimiento y la presentación de informes de modelos de riesgo de crédito, pruebas de estrés, modelos CCAR / DFAST y CECL.

 

Cuenta con 15 años de experiencia en la construcción, implementación, validación y monitoreo de modelos de comportamiento utilizando técnicas econométricas avanzadas, enfocadas en Permiso, CCAR, Pruebas de resistencia, IFRS9, CECL, Riesgo de crédito para productos comerciales y minoristas.

 

Actualmente está involucrado en el diseño, implementación y desarrollo de los modelos CCAR y CECL y en la integración con las herramientas de informes. Ha dirigido con éxito varios proyectos de Desarrollo de modelos, Implementación de modelos, Monitoreo de modelos y Validación de modelos.

 

Antes de trabajar en U.S. Bancorp, Julio ocupó el cargo de Director de Gestión de Soluciones CECL / IFRS9 en la División de Investigación de Riesgos y Soluciones Cuantitativas en SAS.

Antes de SAS, Julio fue Vicepresidente de Modelo de Gestión de Riesgos / Validación de Modelos en TCF Bank.

 

También ocupó otros cargos directivos en Ally Bank y General Motors Acceptance Corporation en las áreas de Validación de modelos, Desarrollo de modelos, Implementación de modelos y Riesgo de crédito.

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Suresh Sankaran
Profesor: Suresh

CEO


Suresh Sankaran is the Chief Executive Officer of KKCL Consulting Ltd., an organisation providing niche bespoke risk management consulting services for the financial services segment, and primarily focuses on credit, liquidity, and model risks, as well as economic capital allocation models. He is an acknowledged subject-matter expert and he, along with a team of expert consultants, provides practitioner-based services to two-thirds of the top banks around the world as well as providing certified risk management training courses. 


 Prior to this, Suresh was invited to join as the Head of Model Risk & Governance at Metro Bank in March 2020, where he oversaw all aspects of model risk and other risk-related governance. He advised on factors that the Board should collectively consider when overseeing the bank’s risk management framework and policies. 


 Earlier, he was with Kamakura Corporation as Principal Risk Officer, where he drove forward key aspects of a niche advisory services function whilst simultaneously developing a trusted advisory role and winning new business, and for developing a talented and expanding team. 


Before Kamakura, Suresh was the Principal Operations Officer for the International Finance Corporation, part of the World Bank Group, where he worked with the private sector and with governments of developing economies to develop risk infrastructure in these countries. 


 Prior to that, he managed consulting services with Fiserv Inc., for Europe, Middle East, & Asia, was with ABN-AMRO as Regional Risk Manager, and with HSBC as Regional MIS Co-ordinator. He started his career with KPMG as a Consulting Manager. 

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Tiziano Bellini
Profesor: Tiziano

Director BlackRock Financial Market Advisory (FMA) London


Tiziano es Director de Asesoría de Mercados Financieros (FMA, por sus siglas en inglés) en BlackRock Londres. Anteriormente, trabajó en el banco de inversiones Barclays, en Servicios de Asesoría Financiera en EY Londres, en las oficinas centrales de HSBC, en Prometeia en Bolonia y en otras compañías italianas líderes. Es profesor invitado en el Imperial College de Londres y en la London School of Economics and Political Science. Anteriormente, se desempeñó como profesor en la Universidad de Bolonia y en la Universidad de Parma. Tiziano es autor de “Stress Testing and Risk Integration in Banks: A Statistical Framework and Practical Software Guide (in Matlab and R)” y “IFRS 9 and CECL Credit Risk Modelling and Validation: A Practical Guide with Examples Worked in R and SAS”, ambos editados por Academic Press. Ha publicado en el European Journal of Operational Research, en Computational Statistics and Data Analysis y en otras revistas arbitradas de prestigio. Tiziano ha impartido numerosos cursos de capacitación, conferencias y presentaciones sobre estadística, administración de riesgos y métodos cuantitativos en Europa, Asia y África. Obtuvo su doctorado en Estadística en la Universidad de Milán, después de ser un estudiante de doctorado visitante en la London School of Economics and Political Science en Londres. Es contador público calificado y auditor registrado.
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