Riesgo de Crédito (Retail y Portfolio)
Dar una visión integral de lo que es el riesgo de crédito, con un importante componente cuantitativo (modelos), adicional:
• Enfoque de ideas más que detalles técnicos que pueden revisar en textos.
• Una mezcla de conceptos, reflexiones, casos de estudio, modelos, compartir experiencia de aspectos prácticos y debate de temas
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2025-05-12
Lunes, Martes y Jueves de 7:00 - 9:00 pm
Descripción
En un entorno financiero dinámico y altamente regulado, la correcta evaluación y gestión del riesgo de crédito es crucial para garantizar la estabilidad de las instituciones financieras y la rentabilidad de las carteras de inversión. Este curso ofrece un análisis detallado del riesgo de crédito en su dimensión retail y de portafolio, proporcionando herramientas analíticas y cuantitativas para su medición y mitigación. A través de un enfoque práctico, los participantes explorarán modelos utilizados en la industria, técnicas de scoring, administración de carteras y estrategias para la recuperación de créditos. Con un equipo docente de primer nivel, este programa permite desarrollar habilidades esenciales para la gestión del riesgo en instituciones financieras, banca, fondos de inversión y organismos reguladores.
Dirigido A:
Si bien es un curso que integra conceptos, reflexiones, casos de estudio, modelos, experiencia practica y debate de temas, tiene un enfoque muy cuantitativo (modelos), por lo que se recomienda contar con conocimientos en:
Highlights
• Fundamentos y medición del riesgo de crédito
• Modelos estructurales y reducidos (Merton, KMV, Leland-Toft, etc.)
• Scoring y riesgo en originacion de créditos (consumo, hipotecario, etc.)
• Recuperación, severidad de perdidas y derivación de crédito.
• Evaluación del riesgo en portafolios: Credit VaR, CreditMetrics, CreditRisk
• Stress testing, back testing, IFRS9 vs Basel ,riesgo climático.
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Conoce a nuestro profesorado
Myriam Cisneros Molina
Tiene más de 12 años de experiencia en el medio financiero, en áreas de administración de riesgos, estructuración de proyectos y análisis de crédito y de mercados; ocho de éstos los desempeñó en el sector vivienda. En temas energéticos cuenta con más de 11 años de experiencia. Ha laborado tanto en el sector privado como el público en instituciones como Sociedad Hipotecaria Federal, Banobras, Comisión Nacional de Vivienda, Banco de México, Commerz Bank, Secretaría de Energía, Instituto Mexicano del Petróleo e Indigopool solutions/Schlumberger.
Doctora en matemáticas financieras por la Universidad de Oxford (Inglaterra), Maestra en matemáticas industriales por la Universidad de Kaiserslautern (Alemania) y licenciada en matemáticas por la Universidad de Sonora. Cursó el programa ejecutivo #MujeresQueTransfroman por la Asociación de Bancos de México y Escuela de finanzas Afi. Cuenta con un Diplomado en Desarrollo Sustentable (LEAD Internacional), ha realizado diversas publicaciones y papers y ha recibido varios premios académicos.
Asimismo ha sido consultora para PEMEX y el Banco Mundial. En lo académico, ha impartido cursos para el programa doctoral del Instituto Mexicano del Petróleo, participado en varios cursos de la licenciatura en matemáticas aplicadas y de la maestría en matemáticas financieras en la Universidad de Oxford, y dado cursos en la maestría de Gestión de la Industria Petrolera en la Universidad Politécnica del Golfo de México; co-asesora de dos tesis de Maestría Matemáticas Aplicadas e Industriales, asesora de una tesis de Maestría en Finanzas que ganó el 1er. Lugar del IMEF en la categoría de Investigación Financiera Empresarial y co-asesora de una tesis doctoral en Matemáticas Aplicadas y Computación; evaluadora de proyectos de investigación para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, entre otros.
