Riskmathics: Data Analytics for Quants & Data Scientists

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Conoce a nuestro profesorado

Angel Alam Gonzalez Gonzalez

Risk Manager

Leovardo Mata Mata

Profesor - Investigador

Doctorado en Ciencias Financieras por el Tecnológico de Monterrey, EGADE Business School. Maestría en Economía por El Colegio de México. Licenciatura en Física y Matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. En 2004 y 2005 fue Subdirector de Desarrollo de Proyectos en la Dirección Ejecutiva de Informática y Estadística de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Ha impartido seminarios y diplomados en diversas instituciones, entre las que sobresalen la Universidad Anáhuac, El Colegio de México, Tecnológico de Monterrey, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente es consultor asociado en V&M Servicios de Consultoría S.C y profesor-investigador en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ha publicado en libros y revistas científicas del área de economía y finanzas, tanto nacionales como internacionales. Sus líneas de investigación incluyen Teoría Económica, Econometría, Análisis Numérico y Ciencias de la Tierra

Juan Francisco Islas

Economista

Organización de las Naciones Unidas ONU – CIDE

Juan Francisco Islas

Economista

Organización de las Naciones Unidas ONU – CIDE

José Carlos Ramírez Sánchez

Profesor - Investigador

Cuenta con un Doctorado por la Universidad de Sussex (IDS) Inglaterra. Actualmente es profesor-investigador del Centro de Regulación Energética y Economía del Desarrollo (CREED) de la Universidad Panamericana. Anteriormente fue profesor-investigador de tiempo completo del departamento de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac y estuvo a cargo del área de Matemáticas del mismo. Entre 2002 y 2008 trabajó como profesor-investigador en el Departamento de Economía del ITESM en donde fue responsable de los cursos de Ecuaciones Diferenciales, Teoría de Control Óptimo, Procesos Estocásticos y Análisis Multivariado. Ha colaborado con instituciones privadas, como Banamex y BMV, e impartido cursos de sistemas dinámicos y procesos estocásticos en algunas instituciones bancarias y públicas de Centroamérica y Sudamérica. También ha trabajado en programas de Naciones Unidas en materia de Población y Estadística (UNFPA). Fue director de Investigación de El Colegio de Sonora y fundador ( junto con Bernardo González Aréchiga) del Departamento de Economía de El COLEF. Ha publicado más de 50 artículos en Journals arbitrados nacionales e internacionales. Es miembro de la Sociedad Matemática Mexicana y del Sistema Nacional de Investigadores como Investigador Nacional Nivel III

Juan Francisco Caudillo Lira

ANALISTA TÉCNICO SR.

Mexicano comprometido con impulsar el Análisis Técnico y promover su correcta aplicación en los Mercados Financieros Bursátiles. Economista titulado y egresado de la Universidad Panamericana (UP), con especialidad en Finanzas (UP) y una maestría en Evaluación Socio-Económica de Proyectos de Inversión (UP).

Actualmente se desempeña como Analista Técnico Sr. en la Casa de Bolsa del GRUPO FINANCIERO MONEX, y está encargado de elaborar un diagnóstico de las condiciones técnicas del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores “IPyC”, además de efectuar recomendaciones sobre las emisoras que en él cotizan. Asimismo, elabora un análisis periódico de las condiciones técnicas del Peso Mexicano frente al Dólar Americano y de las principales divisas internacionales, las tasas de interés de referencia (GT10-M24), los principales índices accionarios internacionales (DOW JONES, S&P, NASDAQ, DAX, IBEX, HANG SENG, NIKKEI, BOVESPA) y de las materias primas más negociadas (Oro, Plata y Petróleo).

Entre los años de 2008 a 2012, se desempeñó como responsable de la Dirección de Análisis Técnico de “GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa” y hasta el año de 2006 como el Tesorero Corporativo y Director de Finanzas del Grupo Escorpión (CAZE-PepsiGemex-RitzCarlton Cancún).

En su trayectoria docente, imparte la materia de Análisis Técnico en la Academia de Finanzas de la Universidad Panamericana (UP) y el seminario de Análisis Técnico para el Diplomado de Finanzas Bursátiles del Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM), así como diversos cursos a principiantes y profesionales avanzados en la Academia de Trading “Trader-Mentor”.

Guillermo Lavin

Co - Director de la Mesa de Renta Fija y Derivados

Guillermo Lavin Ríos cuenta con una Maestría en Finanzas y una Licenciatura en Ingeniería de Telecomunicación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Actualmente es el Co-Director de la mesa de Renta Fija y Derivados en ScotiaBank. Anteriormente estuvo en Grupo Financiero Monex donde fue Head Proprietary portafolio. Su puesto anterior en la firma era en la mesa de operaciones de renta fija y su función era administrar la cartera de operaciones de ventas proporcionando liquidez a los clientes institucionales y creando ideas comerciales para respaldar las relaciones comerciales. Previamente, estuvo en el departamento de riesgos de Grupo Financiero Interacciones. Actualmente es profesor del Tec de Monterrey Campus Santa Fe y Ciudad de México desde 2009 años. Donde ha tenido la oportunidad de impartir docencia en temas relacionados con la gestión de riesgos, mercado de deuda, derivados lineales y no lineales, contabilidad de coberturas, gestión de carteras de inversión, inversión internacional y ETF, análisis técnico y programación financiera entre otros.

Jorge Gabriel Schleske

Consultor en Mercados Financieros y Finanzas Corporativas

Con mas de 35 años de experiencia en el Mercado Financiero Mexicano, comenzó su carrera en Banco Nacional de México en 1986 en donde laboró por 9 años. Inició su acercamiento con el Mercado de Títulos de Deuda como ejecutivo de cuenta en el sector Gobierno, para posteriormente cambiar en 1989 al área de operación de Mercado de Dinero en Banca de Inversión Banamex S.N.C.

Posteriormente colaboró en Grupo Financiero Interacciones en diversas posiciones, siendo la más relevante como Director Ejecutivo de Operación de Mercados y Tesorería.

Actualmente se desempeña como Consultor Financiero Independiente, especializado en Mercados Financieros, Tesorería Bancaria y Finanzas Corporativas, colabora permanentemente con algunas Instituciones Financieras. Previamente fungió como Director General de Bursamétrica Casa de Bolsa durante 2020 y 2021.

Es Licenciado en Administración de Empresas egresado por la Universidad Iberoamericana, cursó el programa de perfeccionamiento directivo AD en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE) y también cuenta con una Maestría en Finanzas Corporativas y Bursátiles por la Universidad Anahuac del Sur A.C.

Jimena Colín

Analista Bursátil

Jimena Colín es analista bursátil del Sector de Alimentos y Bebidas en Grupo Financiero Monex. Actualmente, se encuentra posicionada entre los primeros 3 lugares del Ranking elaborado por Bloomberg por sus recomendaciones de inversión en empresas del Sector de Alimentos y Bebidas. Además, cuenta con 5 años de experiencia tanto en el sector público, como en el privado en instituciones como la Secretaria de Hacienda, Secretaría de Economía y Consultoras.

Economista de profesión por el Tecnológico de Monterrey, Jimena cuenta con una especialidad en Análisis Bursátil en el Instituto de Estudios Bursátiles en Madrid, además de haber aprobado el primer nivel de la certificación CFA con resultados dentro del Top 10 a nivel mundial.

Juan Francisco Caudillo Lira

Analista Técnico

Actualmente se desempeña como Analista Técnico Sr. en la Casa de Bolsa del Grupo Financiero Monex, y está encargado de elaborar un diagnóstico de las condiciones técnicas del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores “IPyC”, además de efectuar recomendaciones sobre las emisoras que en él cotizan. Asimismo, elabora un análisis periódico de las condiciones técnicas del Peso Mexicano frente al Dólar Americano y de las principales divisas internacionales, las tasas de interés de referencia (GT10-M24), los principales índices accionarios internacionales (DOW JONES, S&P, NASDAQ, DAX, IBEX, HANG SENG, NIKKEI, BOVESPA) y de las materias primas más negociadas (Oro, Plata y Petróleo). Entre los años de 2008 a 2012, se desempeñó como responsable de la Dirección de Análisis Técnico de “GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa” y hasta el año de 2006 como el Tesorero Corporativo y Director de Finanzas del Grupo Escorpión.

Leovardo Mata Mata

Profesor - Investigador

Juan Francisco Islas

Economista

Organización de las Naciones Unidas ONU – CIDE

José Antonio Alatorre

Quantitative Trader

Actualmente es Quantitative Trader independiente con sede en Viena, Austria. Comenzó su carrera profesional en México como Quantitatve Strategist en Afore Banamex. Luego pasó 10 años trabajando en bancos de inversión en Nueva York estando en diferentes áreas de negocio: desde el desarrollo de estrategias cuantitativas en commodities hasta las principales cross asset sales en América Latina. Académicamente, cuenta con una licenciatura en Ciencias Actuariales en el ITAM, un Diploma en Ingeniería Financiera en Haas School of Business at Berkeley University, una Maestría en Investigación de Operaciones de la Columbia University y una Maestría en Data Science por Harvard University. A lo largo de su trayectoria ha trabajado con más de 10 lenguajes de programación y en los últimos 6 años se ha enfocado casi exclusivamente en Python. Su interés en la investigación se centra en el desarrollo de estrategias cuantitativas utilizando Deep and Reinforcement Learning y en la construcción de un sistema de gestión de contenido para el científico de datos que llamado blero www.blero.dev.

Eder Iván Díaz Soto

Subdirector de Administración de Riesgos

Eder Díaz es actualmente subdirector en administración de riesgos financieros en CONSAR. Anteriormente fungió como responsable de riesgos de renta variable en Afore XXI Banorte (2015 –2019). Desarrolló una empresa llamada Lazy Trader, dedicada a la operación de futuros con contratos mini en Chicago Mercantile Exchange (CME) mediante la construcción y desarrollo de algoritmos numéricos. Eder es financiero bursátil egresado de la Escuela Bancaria y Comercial, cuenta con una segunda licenciatura en finanzas corporativas por la misma universidad. Estudió una maestría en Métodos matemáticos para Finanzas por la Universidad Anáhuac México. Actualmente estudia una licenciatura en Matemáticas por la UNADM. Tiene experiencia en lenguajes de programación como MatLab, VBA, C#, entre otros.

Juan Francisco Islas

Economista

Organización de las Naciones Unidas ONU – CIDE

Gonzalo Rangel

Director ejecutivo de Analítica

José Gonzalo Rangel, Ph.D., es Director Ejecutivo de Analítica en Grupo Financiero Banorte. Cuenta con más de diez años de experiencia en México y Estados Unidos trabajando en temas de mercados financieros y su volatilidad. Anteriormente, Gonzalo fue estratega de derivados de equity en Goldman Sachs, especializándose en productos de índices macro, como el S&P 500 y el VIX. También formó parte del equipo fundador del Laboratorio de Volatilidad de la Universidad de Nueva York (V-lab), liderado por el Profesor Robert Engle, donde desarrolló modelos y programas para pronosticar, en tiempo real, volatilidades y correlaciones para diferentes clases de activos. Fue investigador en la Dirección General de Investigación Económica del Banco de México, donde desarrolló diversos modelos macro-financieros para monitorear cambios en las condiciones financieras del país. Gonzalo obtuvo su doctorado en la Universidad de California, San Diego, con una tesis sobre los impactos de corto y largo plazo de la macro economía sobre la volatilidad financiera. También cuenta con una Maestría en Economía de la Universidad de California y otra del Colegio de México. Previamente, se graduó como Actuario en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado varios artículos académicos sobre temas de volatilidad financiera en importantes revistas de finanzas y econometría, como el Review of Financial Studies, Journal of Business and Economic Statistics, Journal of Banking and Finance, and Journal of Derivatives. En el año 2010, obtuvo el Premio Mercados Financieros Guillermo Ortiz Martínez que otorga la Bolsa Mexicana de Valores y el MexDer. Ha impartido clases de volatilidad y econometría financiera en NYU y en el Colegio de México.

Jorge Pérez Colín

Director

Jorge es socio director en Business Data Scientists y ha sido director de Analytics en Accenture México, así como socio director de IBM Global Services del área de Cognitive Business Decision Support. Tiene más de 20 años de experiencia en econometría aplicada a la empresa dominando y dirigiendo las prácticas que involucran la ingesta y transformación de datos, la modelación avanzada, la visualización de datos, así como la implantación de los modelos operativos que permiten la eficiente explotación de las herramientas analíticas y de inteligencia artificial dentro de las empresas.

Tiene amplia experiencia en las siguientes industrias:

• Crédito prendario

• Banca de consumo

• Modelos comerciales basados en crédito al último consumidor

• Retail

Proyectos relevantes:

• Modelo de abandono en crédito prendario

Gerardo Carrera

Head of Data Science

Ingeniero en Computación y Maestro en Ciencias e Ingeniería de la Computación y Doctor en Filosofía (PhD) en Ciencias de la Computación por la Universidad de Imperial College, Reino Unido.

Su experiencia se centra en las áreas de Inteligencia Artificial y Visión por Computadora. Ha realizado investigación en dichas áreas (cuenta con distintas publicaciones internacionales y una patente), aplicando sus conocimientos en diversas industrias.

Actualmente es el líder del grupo de ciencia de datos de MABE. Sus proyectos abarcan el uso de aprendizaje de máquina para distintas verticales como: finanzas, demanda, recursos humanos, mercadotecnia, internet de las cosas (IoT), análisis y recomendación de precios.

Anteriormente fue Director de Analítica en el Grupo Financiero Banorte realizando proyectos de modelado utilizando aprendizaje de máquina en: riesgos, venta cruzada, abandono de clientes, fraudes y sistemas de recomendación.

Trabajó en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como Director de Estadística y Director de Análisis Técnico. De igual modo de 2012 a 2014 fue Director de Desarrollo de Software en la Secretaría de Gobernación.

En 2012, trabajó como Subdirector de Metodologías de Riesgo en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Jorge Pérez Colín

Director

Tiene amplia experiencia en las siguientes industrias:

• Crédito prendario

• Banca de consumo

• Modelos comerciales basados en crédito al último consumidor

• Retail

Proyectos relevantes:

• Modelo de abandono en crédito prendario

Gerardo Hernández del Valle

Asset Management

El Dr. Hernández del Valle es Ingeniero Eléctrico con posgrado en Probabilidad y Estadística. Después de concluir su Doctorado laboró como Profesor en el Departamento de Estadística de la Universidad de Columbia (Nueva York) así como en la empresa Algorithmic Trading Management LLC. En esta última se encargó del modelado de estrategias de liquidación óptima. En el 2012 regresa a México y se integra a la Dirección General de Investigación Económica del Banco de México enfocándose principalmente al estudio estadístico de variables económicas. En la actualidad labora en Actinver en el grupo de Asset Management.

José Luis Manrique

Head de Derivados de Tasas

José Luis cuenta con una trayectoria de más de 25 años como directivo en diferentes áreas: mercados financieros, administración de riesgos y tesorería.

En el ámbito académico, José Luis es Maestro en Finanzas Matemáticas por la Universidad de Twente, en los Países Bajos, así como Maestro en Finanzas Matemáticas y Actuario por la Universidad Anáhuac.

También cuenta con una trayectoria académica de más de 25 años en programas de Licenciatura y Posgrado de la Universidad Anáhuac, así como en diversos programas de Riskmathics.

Hansel Moska

Socio Market & Treasury Risk

El Mtro. Hansel Moska es Socio de Market & Treasury Risk dentro de la división de Consultoría en KPMG. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector financiero y de consultoría. Su trayectoria profesional incluye actividades de contabilidad de coberturas, administración de riesgo financiero, valuación de instrumentos financieros derivados y valuación de negocios. Durante su carrera profesional ha participado en proyectos de consultoría sobre contabilidad coberturas, validación de modelos de medición de riesgo financiero, estrategias de cobertura con instrumentos derivados, valuación de instrumentos derivados, así como valuación de negocios. Algunas de las compañías para las cuales ha prestado estos servicios son: Banco Santander, Grupo Financiero Banorte, CEMEX, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, ALFA, VITRO, Vector Casa de Bolsa, BASE Casa de Bolsa, Banregio, Afirme, GISSA, Xignux, GE, Home Depot, Axtel, Minera Autlán, Casas GEO, entre otras. Hansel imparte pláticas sobre contabilidad de coberturas (NIF C-10, FASB-133, FASB-157, IAS-39, IFRS-7 e IFRS-9), valuación de instrumentos derivados, valuación de negocios (NIF C-15, IAS-36 y FASB-144) en el ITESM y en Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Hansel es Maestro en Ciencias en Finanzas por el Illinois Institute of Technology, Maestro en Administración por el EGADE Campus Monterrey y Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus Guadalajara.

Guillermo Camou

Director de Derivados

El Mtro. Guillermo Camou H tiene más de 25 años de experiencia en el manejo de productos derivados. Se ha desempeñado como operador, vendedor y desarrollador de proyectos. Cuenta con una licenciatura en Economia en la Universidad Anáhuac y tiene dos grados de Maestría en la misma Universidad, Economía & Negocios en Finanzas.

Actualmente trabaja para un connotado banco en México y ha dedicado apasionadamente gran parte de su vida profesional al crecimiento y desarrollo del proyecto de la Bolsa de Derivados en México, MexDer para el mismo banco. También se ha desempeñado por varios años como Presidente del Comité de Operadores de Derivados de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, AMIB.
Es Autor del libro "Derivados y más".

Jaime Hernández Aguilera

Director de Estructuración y Derivados

Es Lic. en Matemáticas Aplicadas del ITAM con Maestría en Economía y estudios de Maestría en Métodos Matemáticos de la Universidad Anáhuac.

Tiene una carrera profesional de más de 30 años en el medio financiero, y en los 15 últimos ha ocupado diversos puestos Directivos en Bancos y Casas de Bolsa en las áreas de Tesorería, Trading, Derivados, Mercado de dinero, Estructuración, Riesgos y Asset Management estando particularmente vinculado a la operación de Derivados e instrumentos del mercado de dinero y deuda.

Actualmente se desempeña como Director de Estructuración y Derivados en Banca Mifel, siendo responsable de el área de Estructuración y de la operación de Derivados, operación de instrumentos de cobertura, eficientación de fondeo y gestión de Tesoréría y adicionalmente responsable del diseño y elaboración de la estrategia de inversión en la Mesa de dinero.

Anteriormente fungió como Director de Riesgos de Bursamétrica Casa de Bolsa S.A de C.V. estando encargado y siendo responsable Institucional de la identificación, medición, monitoreo y revelación los distintos tipos de riesgos de mercado, crédito, operacionales y de liquidez a que se encuentra expuesta la Institución en sus procesos, objetivos y estrategias.

Marcos López De Prado

Profesor Cornell University

Marcos López de Prado tiene más de 20 años de experiencia desarrollando estrategias de inversión con la ayuda de algoritmos de Machine Learning y supercomputadoras.

Recientemente ha vendido sus patentes a AQR Capital Management, donde fue director y el primer jefe de Machine Learning de AQR. Marcos también fundó y dirigió el negocio de Estrategias de inversión cuantitativas de Guggenheim Partners, donde desarrolló algoritmos de inversión de alta capacidad que brindaban rendimientos superiores ajustados al riesgo de manera consistente, recibiendo hasta $ 13 mil millones en activos.

Al mismo tiempo, entre 2011 y 2018, Marcos fue investigador en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (Departamento de Energía de los Estados Unidos, Oficina de Ciencia). Ha publicado docenas de artículos científicos sobre Machine Learning y supercomputing en las principales revistas académicas, y SSRN lo ubica como el autor más leído en economía. Entre varias monografías, Marcos es el autor del libro de texto de graduados Advances in Financial Machine Learning (Wiley, 2018).

Marcos obtuvo un doctorado en economía financiera (2003), un segundo doctorado en finanzas matemáticas (2011) de la Universidad Complutense de Madrid, y recibió el Premio Nacional de Excelencia Académica de España (1999). Completó su investigación postdoctoral en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Cornell, donde imparte un curso de Financial Machine Learning en la Escuela de Ingeniería. En 2019, recibió el ‘Quant of the Year Award’ de The Journal of Portfolio Management.

Marshall Alphonso

Principal Global Lead Engineer

Marshall Alphonso specializes in explainable Artificial Intelligence and Climate modeling. He has over 10+ years’ experience training clients at over 250 companies, including top hedge funds, banks, and other financial institutions around the world. Currently he is faculty at Columbia University teaching artificial intelligence for the enterprise risk management master’s program.

As a prior advisor to the CRO of McKinsey & Co. Investment Office, Marshall was responsible for the design and implementation of the fund liquidity framework, stress testing framework and a multitude of quantitative risk and investment tools, enabling evaluation of exposures for risk and attribution.

He holds a B.S. in electrical engineering and mathematics from Purdue University and an M.S. in electrical engineering from George Mason University. Additional significant graduate work at Harvard University Innovation Lab and KISR-sponsored data science research at MIT.

Jean Fredich Breton

VERSAQUANT

Jean-Frederic es asesor de VersaQuant y gerente de riesgos de inversión en Dallas, Texas. Jean-Frederic tiene una carrera que abarca más de 25 años en gestión de riesgos y modelos. Estuvo 10 años en ING en Canadá y en los Países Bajos, donde trabajó en el equipo de Gestión de riesgos corporativos como Oficial de riesgos y en ING Bank con el escritorio de cobertura de anualidades variables. Más recientemente, trabajó en la ciudad de Nueva York en MathWorks como ingeniero financiero de MATLAB y luego en Moody’s como Director del equipo de Soluciones de Riesgo Empresarial. Jean tiene un BSc. en Matemáticas de la Universidad de Ottawa, Canadá y un MBA en Gestión Financiera de la Manchester Business School, Reino Unido.

Alik Sokolov

Lead Data Scientist

Alik es Matemático y Data Scientist, cuenta con una maestría en matemáticas por parte de la Universidad de Toronto, así como la designación CFA. Alik tiene una amplia experiencia con el Machine Learning, con un enfoque profesional en la aplicación y creación de algoritmos de ML para abordar problemas dentro de la industria de servicios financieros. Como Lead Data Scientist en Deloitte, ha creado modelos y liderando equipos que crearon soluciones de sobreimpresión en la banca, utilizando técnicas avanzadas para abordar problemas complejos de negocios. Alik también participa en el análisis empresarial y la estrategia de inteligencia artificial, tanto internamente para Deloitte como para con grandes empresas canadienses, ayudando a definir la estrategia de IA, los modelos de talento, el conjunto de herramientas y opciones de mejores prácticas para grupos de ML. Alik también ha creado cursos que enseñan data science y machine Learning que han sido impartidos a cientos de practicantes y clientes de Deloitte, así como a sus estudiantes a través de un curso que imparte en la Universidad de Toronto.

Christiams Valle

Consultor Independiente

Expositor Internacional con más de 26 años experiencia en Riesgo Operacional, Prevención de Riesgos y Fraude, Gestión de Proyectos, y Transformación de Procesos en la era digital. Administrador de empresas con un MBA en EUDE Business School (Escuela Europea de Dirección de Empresas). En los últimos 21 años de actividad profesional se desempeñó en áreas de Riesgo Operacional y con participación directa en proyectos transversales de transformación digital.

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Angel Alam Gonzalez Gonzalez

Leovardo Mata Mata

Juan Francisco Islas

Juan Francisco Islas

José Carlos Ramírez Sánchez

Juan Francisco Caudillo Lira

Guillermo Lavin

Jorge Gabriel Schleske

Jimena Colín

Juan Francisco Caudillo Lira

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Eder Iván Díaz Soto

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Jorge Pérez Colín

Gerardo Carrera

Jorge Pérez Colín

Gerardo Hernández del Valle

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