Quantitative Asset Allocation: Modern Portfolio Theory, Risk Budgeting, and Factor Models
Horas:
14
14
Sesiones:
2
2
Fechas:
2021-06-23
2021-06-23
Horario:
Descripción
En este curso de dos días, nos enfocaremos en las herramientas cuantitativas subyacentes a los modelos contemporáneos que se utilizan en la asignación de activos. Partiremos de la clásica Teoría Moderna de Portafolios y a continuación revisaremos las herramientas de la teoría de matrices, la correlación y la volatilidad. Después analizaremos el enfoque de presupuesto de riesgos y veremos cómo puede aplicarse a la administración de portafolios. También revisaremos los modelos de factores y, en particular, los nuevos enfoques. Mediante una combinación de clases teóricas y talleres prácticos con computadora, este curso ofrece una revisión práctica de las últimas herramientas utilizadas en este campo.
Dirigido a:
The Latest From The Best
Conoce a nuestro profesorado
Alonso Peña
Quantitative Analyst European Investment Bank
Alonso Peña, Ph.D., es analista cuantitativo para el European Investment Bank, Luxemburgo.
Ha trabajado por varios años como profesor la SDA Bocconi School of Management en Milán,
Italia. Ha sido analista cuantitativo para la compañía Thomson Reuters y para el grupo bancario
Unicredit Group en Londres y Milán. Su área de especialidad es la de finanzas matemáticas,
en particular los modelos matemáticos para el cálculo de los derivados financieros, asi como
en el risk management.
Consiguió el doctorado en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, con una tesis
acerca de la solución numérica de ecuaciones diferenciales parciales, así como la licenciatura
en Física en el ITESM Campus Monterrey. Es poseedor del Certificate in Quantitative Finance
(CQF) de Fitch Learning (Londres).
Alonso ha publicado en los campos de finanzas cuantitativas, las matemáticas aplicadas,
la neurociencia y la historia de la ciencia. Ha sido premiado con la Robert J. Melosh Medal
(primer lugar) de la Duke University, USA, por el mejor trabajo sobre el análisis de elementos
finitos; así como la Rouse Ball Travelling Studentship in Mathematics, Trinity College, Cambridge.
El Dr. Peña ha visitado como investigador el Santa Fe Institute, USA, para estudiar los sistemas
complejos (complex systems) en las ciencias sociales. Es autor del libro “Advanced Quantitative
Finance with C++”, Packt Publishing, 2014.
