Operational Risk Management
El objetivo de este curso es sentar las bases para comprender, estructurar, definir, ejecutar y analizar los resultados de un proceso de simulación Monte Carlo, aplicado a modelos de riesgos operacionales de una institución financiera o de un proyecto.
Se explica en qué consiste la simulación Monte Carlo, cómo se definen las principales distribuciones de probabilidad, cómo se definen los diferentes componentes del modelo, cómo se entrelazan las funciones de frecuencia y severidad o impacto, cómo se ejecuta la simulación, y final y más importantemente, cómo se interpretan y analizan los resultados de la simulación. Esto último con el fin de comprender la dimensión cuantitativa monetaria de los riesgos, la definición de estrategias de mitigación y la comprensión de las decisiones en un contexto que incorpore la incertidumbre.
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2023-11-06
18:00 - 20:30 hrs
Descripción
Dirigido a:
- Profesionales
- Oficiales
- Analistas
- Gerentes
- Directores de riesgo
- A todos aquellos que deseen ampliar su comprensión de herramientas cuantitativas de valorar los riesgos, más allá de lo que ofrecen las tradicionales y débiles interpretaciones matriciales cromáticas de riesgos.
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Fernando Hernandez
Consultor / Entrenador
