Medición y Cálculo de RAROC en Carteras Crediticias
Al finalizar este taller, los participantes serán capaces de estructurar un modelo de pérdidas y
rentabilidad crediticia para responder las siguientes preguntas respecto de sus carteras de préstamos:
¿Cómo calcular la rentabilidad de una cartera de crédito tomando en cuenta las probabilidades
de incumplimiento? ¿Cómo cumplir con el Acuerdo Avanzado de Basilea en cuanto al cálculo de
reservas probabilísticas en carteras crediticias? ¿Cómo calcular el VaR de las pérdidas y el VaR de
la rentabilidad patrimonial sobre carteras de préstamos? ¿Cómo calcular la Rentabilidad ajustada
al riesgo (RAROC) para distintos segmentos de la cartera, desde un punto de vista estocástico o
probabilístico, y no solamente determinista? ¿Cómo calcular las probabilidades de incumplimiento
con matrices de transición?
Horas:
14
14
Sesiones:
2
2
Fechas:
2023-08-23
2023-08-23
Horario:
Mi: 10:30 a 17:00, Ju: 10:30 a 17:30
Mi: 10:30 a 17:00, Ju: 10:30 a 17:30
Descripción
Según el estándar de Basilea II, existen varios métodos para el cálculo del capital regulador que cubren
el riesgo de crédito. Se señalan dos métodos, el estándar, que es una mejora del utilizado en el acuerdo
anterior y que establece nuevas categorías de riesgo, agrupando a cada tipo de empresa dentro de
éstas. Y, por otra parte, el Método Interno o IRB (Internal Ratings Based) basado en calificaciones
internas, considerando dentro de éste a dos niveles: Método IRB Básico donde el banco estima parte
de las variables, pero no todas, siendo las restantes proporcionadas por el supervisor; y el Método IRB
Avanzado, donde el banco calcula todas las variables que conforman el modelo.
En este taller práctico vamos a montar un ejemplo simple de RAROC, de rentabilidad ajustada al
riesgo sobre el capital. Este ejemplo va más allá de los requisitos regulatorios que impone el estándar
de Basilea II. De lo que se trata es que el modelo trascienda a la consideración de la dimensión de la
rentabilidad del negocio crediticio de una cartera.
El modelo se desarrolla paso a paso explicando todas sus partes. ¿Cómo se estructura? ¿Cómo funciona
la simulación? ¿Cómo se interpretan los resultados?
Dirigido A:
Gerentes de riesgo integral, gerentes y analistas de portafolios o carteras crediticias, gerentes
comerciales de carteras crediticias, directores de estrategia involucrados con la rentabilidad del
negocio crediticio.
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Conoce a nuestro profesorado
Fernando Hernandez
Consultor / Entrenador
La experiencia internacional de Fernando Hernández está orientada a la formación, consultoría,
desarrollo y comunicación de riesgos cuantitativos, aplicaciones financieras y modelos de toma de
decisiones. Como consultor y formador desde 2003, ha ayudado a organizaciones a configurar sus
modelos de toma de decisiones y cuantificar y comprender sus riesgos.
Vive y trabaja en San José, Costa Rica. Como consultor e instructor para Palisade, la empresa
desarrolladora de @RISK, Fernando impartió cerca de 500 capacitaciones, talleres y conferencias,
en tres idiomas (inglés, español, portugués), entregando cerca de 10,000 horas de consultoría y
capacitación, en 37 países y 80 ciudades durante 17 años.
Fernando inició su propia práctica de consultoría y capacitación en DecisionTrain desde 2020.
Desarrolló su propio simulador Monte Carlo sobre Excel (IziRisk) con el cual estructura modelos de
decisión y cuantificación de riesgos para empresas en múltiples industrias: minería, banca, finanzas,
seguros, petróleo y gas, manufactura, evaluación de proyectos, pronósticos, estadísticas y precios de
mercado.
