Liquidity Risk Management

Los fundamentos de un marco para la administración del riesgo de liquidez se presentan en el contexto de los requisitos regulatorios actuales y se consideran las técnicas de la administración de liquidez en toda la empresa. En el curso se analizan los efectos de las restricciones de liquidez y la disponibilidad del capital de riesgo en el mercado en general. El curso cubre: 
• Los efectos del riesgo de liquidez en la fijación de precios de los valores y el financiamiento 
• La relación con los precios de transferencia de fondos (Funds Transfer Pricing, FTP) 
• El impacto en la fijación de precios de los derivados y la cobertura 
• Los retos para la creación de un marco satisfactorio para la administración del riesgo de liquidez 
• Los requisitos regulatorios de liquidez, incluidas las pruebas de estrés de Basilea 
• Las pruebas de estrés de liquidez y un plan de contingencia eficaces • Las técnicas para modelar el riesgo de liquidez dentro de la tesorería 
• El impacto de la liquidez en el fracaso del fondo de cobertura LTCM • La participación del riesgo de liquidez en la caída de una importante compañía de Wall Street
Horas:
14
Sesiones:
2
Fechas:
2020-10-28
Horario:

Descripción

El entorno financiero mundial sigue siendo un entorno de tasas de interés ultrabajas, con una alta probabilidad de que se mantengan bajas durante un período prolongado, como consecuencia de la angustia extrema y las repercusiones económicas posteriores a los acontecimientos mundiales relacionados con el COVID-19. Las instituciones financieras deben contar con procesos que identifiquen, midan, vigilen y, en consecuencia, controlen su riesgo de financiamiento y liquidez. A pesar de que las instituciones recaban datos dentro de sus establecimientos, no siempre obtienen con facilidad datos específicos sobre la liquidez procedentes de fuentes internas y externas que incluyen los flujos de efectivo actuales y previstos, la disponibilidad y el costo de los fondos, y la valuación de activos y pasivos líquidos y no monetarios. Las prácticas y los modelos operativos de la administración de activos y pasivos se ven desafiados por un mundo nuevo de regímenes regulatorios costosos, invasivos y con uso intensivo de datos, que avanzan hacia una mayor habilitación de datos y una mayor sofisticación analítica.
Modalidad: Virtual Live

$22,000 MXN + IVA (16%)

O $1,052 USD + (16%)

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Dirigido a:

El curso está dirigido tanto a estudiantes como profesionales. Se ofrece en un formato estructurado con ejercicios para cada tema y abarca acontecimientos de todo el mundo, y todas las crisis, incluido el déficit actual derivado del Covid. A los reguladores, analistas y especialistas en riesgos y en banca que necesitan entender mejor los desafíos y las estrategias de la administración del riesgo de liquidez dentro del banco. El curso está dirigido a un nivel intermedio y supone una comprensión básica de los productos y servicios bancarios.

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Conoce a nuestro profesorado

Suresh Sankaran
Profesor: Suresh

CEO

Suresh Sankaran is the Chief Executive Officer of KKCL Consulting Ltd., an organisation providing niche bespoke risk management consulting services for the financial services segment, and primarily focuses on credit, liquidity, and model risks, as well as economic capital allocation models. He is an acknowledged subject-matter expert and he, along with a team of expert consultants, provides practitioner-based services to two-thirds of the top banks around the world as well as providing certified risk management training courses. 


 Prior to this, Suresh was invited to join as the Head of Model Risk & Governance at Metro Bank in March 2020, where he oversaw all aspects of model risk and other risk-related governance. He advised on factors that the Board should collectively consider when overseeing the bank’s risk management framework and policies. 


 Earlier, he was with Kamakura Corporation as Principal Risk Officer, where he drove forward key aspects of a niche advisory services function whilst simultaneously developing a trusted advisory role and winning new business, and for developing a talented and expanding team. 


Before Kamakura, Suresh was the Principal Operations Officer for the International Finance Corporation, part of the World Bank Group, where he worked with the private sector and with governments of developing economies to develop risk infrastructure in these countries. 


 Prior to that, he managed consulting services with Fiserv Inc., for Europe, Middle East, & Asia, was with ABN-AMRO as Regional Risk Manager, and with HSBC as Regional MIS Co-ordinator. He started his career with KPMG as a Consulting Manager. 

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