Life after LIBOR: The Birth of New Rate Benchmarks
Horas:
4
4
Sesiones:
2
2
Fechas:
2021-06-25
2021-06-25
Horario:
Dirigido A:
The Latest From The Best
Conoce a nuestro profesorado
Fabio Mercurio
Head of Quant Analytics
Fabio es Global Head of Quantitative Analytics en Bloomberg LP, Nueva York. Su equipo es responsable de la investigación y aplicación de los análisis de activos cruzados para la fijación de precios de los derivados, las valuaciones XVA y de riesgo de crédito y gestión de riesgos. Fabio es también profesor adjunto en la Universidad de Nueva York, y un ex miembro del comité de riesgos del CME. Es autor de manera conjunta del libro ‘Interest rate models: theory and practice’ y de numerosas publicaciones en libros y revistas internacionales, incluyendo 16 artículos de vanguardia en la revista Risk. Fabio es licenciado en Matemáticas Aplicadas de la Universidad de Padua, Italia, y tiene un Doctorado en Matemáticas Financieras de la Universidad Erasmus de Rotterdam, Países Bajos.
