IFRS 9 vs CECL: Practical Workshop with R and Python
Horas:
11
11
Sesiones:
2
2
Fechas:
2021-06-25
2021-06-25
Horario:
Descripción
El curso proporcionará a los participantes un conocimiento integral del modelado de riesgo de crédito según la NIIF 9 (o IFRS 9) y considerando la CECL.
Se seguirá un enfoque práctico que proporcionará un conjunto de herramientas tanto teóricas como prácticas que podrán utilizarse en el día a día.
El software estadístico de código abierto R facilita el camino para comprender todos los detalles necesarios para crear análisis personalizados. Se expondrán tres partes principales: la introducción a la elaboración de modelos de riesgo de crédito para las pérdidas de crédito esperadas (expected credit loss, ECL), el análisis de la vida útil y, por último, el cálculo de la ECL mediante la factorización de los componentes de los silos.
1. En la primera parte del curso se analizan los instrumentos clave utilizados para modelar los componentes de la ECL. El curso se caracteriza por utilizar extensamente el software R desde el principio. En las sesiones iniciales el énfasis está en establecer la probabilidad de incumplimiento en un momento determinado. Una amplia interacción con R facilita
el camino para las siguientes áreas del programa.
2. La segunda parte se centra en ampliar el horizonte de tiempo para abarcar la vida completa. Para ello, se estudian los modelos lineales generalizados junto con el análisis de la supervivencia para obtener las curvas de probabilidad de incumplimiento a lo largo de la vida. A continuación, el enfoque se desplaza hacia el modelado de la exposición en
el momento de incumplimiento (Exposure at Default, EAD), donde se dedica una atención especial al modelado del comportamiento. Por último, se presentan los conceptos clave en torno a la severidad (Loss Given Default, LGD).
Dirigido a:
The Latest From The Best
Conoce a nuestro profesorado
Tiziano Bellini
Director BlackRock Financial Market Advisory (FMA) London
Tiziano es Director de Asesoría de Mercados Financieros (FMA, por sus siglas en inglés)
en BlackRock Londres. Anteriormente, trabajó en el banco de inversiones Barclays, en
Servicios de Asesoría Financiera en EY Londres, en las oficinas centrales de HSBC,
en Prometeia en Bolonia y en otras compañías italianas líderes. Es profesor invitado
en el Imperial College de Londres y en la London School of Economics and Political
Science. Anteriormente, se desempeñó como profesor en la Universidad de Bolonia y
en la Universidad de Parma. Tiziano es autor de “Stress Testing and Risk Integration
in Banks: A Statistical Framework and Practical Software Guide (in Matlab and R)”
y “IFRS 9 and CECL Credit Risk Modelling and Validation: A Practical Guide with
Examples Worked in R and SAS”, ambos editados por Academic Press. Ha publicado
en el European Journal of Operational Research, en Computational Statistics
and Data Analysis y en otras revistas arbitradas de prestigio. Tiziano ha impartido
numerosos cursos de capacitación, conferencias y presentaciones sobre estadística,
administración de riesgos y métodos cuantitativos en Europa, Asia y África. Obtuvo su
doctorado en Estadística en la Universidad de Milán, después de ser un estudiante
de doctorado visitante en la London School of Economics and Political Science en
Londres. Es contador público calificado y auditor registrado.
