ESG (Enviromental, Social and Governance): measuring susteinability?

Horas:
12
Sesiones:
2
Fechas:
2020-10-28
Horario:

Descripción

Este curso es una introducción a ESG (Medio Ambiente, Social y Gobierno Corporativo por sus siglas en inglés) y al lenguaje de inversión sostenible en una nueva era que está transformando la industria. El participante comprenderá
la terminología y los principios comunes de ESG, más allá de la interpretación obsoleta de las prácticas de ESG, aprenderá sobre los datos y los enfoques metodológicos utilizados en la industria para navegar a través de esta nueva visión sobre la inversión y el riesgo.
Modalidad: PRESENCIAL

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Conoce a nuestro profesorado

Liber Jaime
Profesor: Liber

Executive Director

Liber Jaime es Executive Director en JPMorgan Asset Management en Nueva York, Senior Quant en Risk Analytics, desarrollando e implementando modelos de valuación y metodologías para la cuantificación de riesgos. 

Es especialista en valuación y análisis cuantitativo de analíticos de riesgo y portfolios, con experiencia profesional en el sector financiero Mexicano e Internacional y en el sector público Mexicano. 

Ha sido parte del grupo de trabajo para el Fomento de la Educación Financiera en México de la Embajada Británica en México por el Fondo de Prosperidad, Risk & Portfolio Analytics Consultant en MSCI RiskMetrics asesorando a varios de los Asset Managers más grandes en la industria por administración de activos en Estados Unidos en el uso e implementación de modelos de riesgos y las mejores prácticas en la estimación de riesgos financieros.

En México, ha trabajado como especialista en administración de riesgos en el mercado de AFORES y trabajó en la Comisión Federal de Electricidad cuantificando y analizando el riesgo de mercado y costo de la deuda documentada así como en la evaluación financiera de proyectos y gasto de capital. 

Liber es Actuario por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), es Maestro en Finanzas con Honores por Hult International Business School, London, egresado del programa Business Analytics (HBAP) de la universidad Harvard Business School, fue becario del Mansion House Scholarship Scheme de la Ciudad de Londres y cuenta con estudios en evaluación de proyectos, valuación de derivados, administración de riesgos, regulación de mercados financieros en el ITAM, Grupo BMV, RiskMathics, entre otros.
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Yuri Perin
Profesor: Yuri

QUANT MULTI ASSET HEDGE FUND

Yuri Perin tiene una amplia experiencia en el campo de análisis cuantitativo cubriendo roles en el sell-side proporcionando información financiera en el sector de gestión de activos y recientemente como asesor cuantitativo independiente. Inició su carrera como consultor cuantitativo en UBS seguido por IHS-Markit como ingeniero financiero. En 2015 se unió a una startup FinTech basada en Londres, bajo el liderazgo del previo jefe de investigación del fondo LTCM, supervisando analíticos cuantitativos de la startup. Sus logros más recientes dentro de grandes compañías financieras ha sido como desarrollador de modelos cuantitativos para fondos de cobertura para portafolios de estrategias multi-activos en BlackRock, con enfoque en la generación de alpha. Actualmente es consultor independiente para fondos de small-mid cap en la region EMEA que desean ingresar al estilo de inversión algorítmicos de tasas. Yuri tiene una Maestra en Ciencias en ingenieria Financiera y Gestión de Riesgos en la Universidad de Udine Italia, y una segunda Maestria en Finanzas en Londres.

 

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