Estructuración y Análisis de Crédito Puente

Podrán identificar oportunidades basadas en los que demandan este tipo de crédito y las instituciones que lo ofrecen. Así como también los requisitos para este tipo de créditos.
Modalidad: Virtual Live

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Horas:
8
Sesiones:
4
Fechas:
2020-09-28
Horario:
Lun - Jue 18:00 a 20:00 hrs (GMT-5)

Descripción

En este curso aprenderán las bases para la estructuración de un crédito puente, para qué se utiliza y con qué objetivo. Tasas estimadas y obtendrán un análisis de la industria crediticia amplio ante un entorno cambiante. Podrán identificar oportunidades basadas en los que demandan este tipo de crédito y las instituciones que lo ofrecen.

Dirigido A:

Highlights

1. Enfoque estructural para la estimación de incumplimiento y valuación de deuda.
1.1. Estimación de incumplimiento
1.2. Valuación de deuda
1.3. Modelo Multiperiodo
2. Uso de matrices de transición
2.1. Transiciones multiperiodo
2.2. Tasas de riesgo (Hazard rate approach)
2.3. Construcción y uso de matrices generadoras
2.4. Estimación de probabilidades de incumplimiento con regresión lineal y de Poisson
3. Modelos para modelar la dependencia entre incumplimientos
3.1. Correlación, probabilidades conjuntas y enfoque de variables de estado.
3.2. Estimación de parámetros: métodos de momentos y de máxima verosimilitud.
3.3. Introducción al uso de cópulas
3.4. Backtesting
4. Modelación de pérdidas de portafolio
4.1. Distribución de pérdidas
4.2. Simulación de Montecarlo y métodos de reducción de varianza
4.3. Aproximaciones numéricas
4.4. Modelación con incertidumbre en parámetros
4.5. Extensión multiperiodo
4.6. Backtesting de modelos de portafolio
4.7. Aplicaciones
4.8. CreditRisk+

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Conoce a nuestro profesorado

Pablo Gutierrez
Profesor: Pablo

SOCIO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL

Pablo lleva más de 15 años n el sector financiero y asegurador. Comenzó trabajando para la Casa de Bolsa de CitiBanamex en el área de Equity Capital Markets y Banca corporativa. Durante este periodo, Pablo ejecutó y estructuró 17 IPOs, Follow Ons y Ofertas de Intercambio. Posterior a sus años en Banamex, entró a PwC para dirigir el área de Capital Markets Advisory enfocándose en levantamiento de capital y deuda para medianas empresas y estructuración de Fibras privados. Junto con su equipo, Pablo estructuró la bursatilización de la primera Unión de Crédito en el mercado. También fue director de Capital Markets en Colliers enfocándose en el sector inmobiliario. Desde hace más de tres años está en el sector asegurador enfocado en seguros especializados y seguros corporativos ayudando en la protección de patrimonios y daños.


Pablo Fue invitado especial de la Bolsa de Valores de Lima en Perú para hablar de estructuración de Fibras y por la Bolsa de Valores de Colombia también para hablar de FIBRAS.


Cuenta con una licenciatura en administración por la Universidad Anáhuac y un MBA por el instituto de empresa en Madrid.

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