Quant Finance & Data Science Training Program

El Diplomado de Quant Finance & Data Science mezcla las dos escuelas y disciplinas que eran el deseo de muchos aspirantes de Maestrías, Doctorados y Especialidades por encontrar un programa de esta naturaleza en el contexto global. Esta experiencia brinda a los participantes de los componentes fundamentales de estas dos profesiones


REQUISITOS:
  • Tener conocimientos a nivel intermedio de R y Python
  • Formación Económico-Administrativa y/o Financiera. 
  • Bases sólidas de Matemáticas Financieras.
  •  Contar con equipo de computo donde sea posible la manipulación del software correspondiente.
Modalidad: Virtual Live

$110,000 MXN + IVA (16%)

O $5,500 USD + (16%)

¡Transforma tu Futuro! Solicita Más Información Aquí

Horas:
262
Sesiones:
109
Fechas:
2021-04-06
Horario:
19:00 a 22:00 hrs Hora de la CDMX *Varía de acuerdo al Módulo

Descripción

En la historia reciente del mundo hemos sido testigos de múltiples revoluciones y de replantear la forma de hacer negocios, pero quizás ninguna tan importante como la que hoy en día vemos en todos los sectores económicos, financieros, Marketing, etc. misma que se ha derivado de la abundancia de datos, de la tecnología, de la mayor capacidad de modelar y cuantificar la incertidumbre inherente a los diferentes negocios.

Le velocidad, variabilidad y volumen de datos que hoy en día podemos extraer con ayuda de la tecnología han creado y catapultado escuelas y disciplinas que en algún momento nadie se imaginaba que iban a resurgir y a crear una disrupción en cuestión de una sola década en todos los sectores de la vida moderna.

Palabras como Analytics, Machine Learning, Artificial Intelligence, Deep Learning, etc. eran contempladas en 2008 como elementos de ciencia ficción.

No es de sorprender que el sector financiero sea en donde vemos que se implementa en su mayoría cualquier avance en materia de tecnología, y ahora esta revolución, en la Ciencia de Datos. Esta tendencia empezó a mediados de la década pasada y está sacudiendo los cimientos no sólo del sistema financiero global, sino de manera más general, de todo el sistema económico.

Mientras los valores y procesos financieros se ven cada vez más complejos, en las últimas dos décadas los Bancos de Inversión, Hedge Funds y en general en países que tengan instituciones financieras modernas que estén conectadas con todo el mundo, han requerido con mayor frecuencia capital humano que cuente con técnicas y bases cuantitativas sólidas, tecnologías de información y de programación.

Dirigido A:

A cualquier persona con bases cuantitativas de nivel medio y/o superior que requiera por sus funciones laborales o interés propio, contar con técnicas cuantitativas y conocimientos financieros, de análisis de datos, de Trading y Financial Risk Management, e incluso de definición de analytics para buscar mercados objetivos y/o de percepción de “Sentimientos y Modas” para estrategias de Marketing, Machine Learning o Artificial Intelligence. 
• Chief Information Officers 
• Chief Operating Officers 
• Chief Data Officers 
• Chief Digital Officers 
• Chief Financial Officers 
• Chief Technology Officers 
• Chief Marketing Officers 
• Programadores (Coders and Developers)
• Quants 
• Científicos de Datos 
• Risk Managers

Highlights

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Conoce a nuestro profesorado

Leovardo Mata Mata
Profesor: Leovardo

Profesor - Investigador


Doctorado en Ciencias Financieras por el Tecnológico de Monterrey, EGADE Business School. Maestría en Economía por El Colegio de México. Licenciatura en Física y Matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. En 2004 y 2005 fue Subdirector de Desarrollo de Proyectos en la Dirección Ejecutiva de Informática y Estadística de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Ha impartido seminarios y diplomados en diversas instituciones, entre las que sobresalen la Universidad Anáhuac, El Colegio de México, Tecnológico de Monterrey, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente es consultor asociado en V&M Servicios de Consultoría S.C y profesor-investigador en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ha publicado en libros y revistas científicas del área de economía y finanzas, tanto nacionales como internacionales. Sus líneas de investigación incluyen Teoría Económica, Econometría, Análisis Numérico y Ciencias de la Tierra
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Leovardo Mata Mata
Profesor: Leovardo

Profesor - Investigador


Doctorado en Ciencias Financieras por el Tecnológico de Monterrey, EGADE Business School. Maestría en Economía por El Colegio de México. Licenciatura en Física y Matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. En 2004 y 2005 fue Subdirector de Desarrollo de Proyectos en la Dirección Ejecutiva de Informática y Estadística de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Ha impartido seminarios y diplomados en diversas instituciones, entre las que sobresalen la Universidad Anáhuac, El Colegio de México, Tecnológico de Monterrey, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente es consultor asociado en V&M Servicios de Consultoría S.C y profesor-investigador en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ha publicado en libros y revistas científicas del área de economía y finanzas, tanto nacionales como internacionales. Sus líneas de investigación incluyen Teoría Económica, Econometría, Análisis Numérico y Ciencias de la Tierra
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Leovardo Mata Mata
Profesor: Leovardo

Profesor - Investigador


Doctorado en Ciencias Financieras por el Tecnológico de Monterrey, EGADE Business School. Maestría en Economía por El Colegio de México. Licenciatura en Física y Matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. En 2004 y 2005 fue Subdirector de Desarrollo de Proyectos en la Dirección Ejecutiva de Informática y Estadística de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Ha impartido seminarios y diplomados en diversas instituciones, entre las que sobresalen la Universidad Anáhuac, El Colegio de México, Tecnológico de Monterrey, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente es consultor asociado en V&M Servicios de Consultoría S.C y profesor-investigador en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ha publicado en libros y revistas científicas del área de economía y finanzas, tanto nacionales como internacionales. Sus líneas de investigación incluyen Teoría Económica, Econometría, Análisis Numérico y Ciencias de la Tierra
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Juan Francisco Islas
Profesor: Juan Francisco

Economista


Organización de las Naciones Unidas ONU – CIDE
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Juan Francisco Islas
Profesor: Juan Francisco

Economista


Organización de las Naciones Unidas ONU – CIDE
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Leovardo Mata Mata
Profesor: Leovardo

Profesor - Investigador


Doctorado en Ciencias Financieras por el Tecnológico de Monterrey, EGADE Business School. Maestría en Economía por El Colegio de México. Licenciatura en Física y Matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. En 2004 y 2005 fue Subdirector de Desarrollo de Proyectos en la Dirección Ejecutiva de Informática y Estadística de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Ha impartido seminarios y diplomados en diversas instituciones, entre las que sobresalen la Universidad Anáhuac, El Colegio de México, Tecnológico de Monterrey, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente es consultor asociado en V&M Servicios de Consultoría S.C y profesor-investigador en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ha publicado en libros y revistas científicas del área de economía y finanzas, tanto nacionales como internacionales. Sus líneas de investigación incluyen Teoría Económica, Econometría, Análisis Numérico y Ciencias de la Tierra
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Guillermo Lavin
Profesor: Guillermo

Co - Director de la Mesa de Renta Fija y Derivados


Guillermo Lavin Ríos cuenta con una Maestría en Finanzas y una Licenciatura en Ingeniería de Telecomunicación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Actualmente es el Co-Director de la mesa de Renta Fija y Derivados en ScotiaBank. Anteriormente estuvo en Grupo Financiero Monex donde fue Head Proprietary portafolio. Su puesto anterior en la firma era en la mesa de operaciones de renta fija y su función era administrar la cartera de operaciones de ventas proporcionando liquidez a los clientes institucionales y creando ideas comerciales para respaldar las relaciones comerciales. Previamente, estuvo en el departamento de riesgos de Grupo Financiero Interacciones. Actualmente es profesor del Tec de Monterrey Campus Santa Fe y Ciudad de México desde 2009 años. Donde ha tenido la oportunidad de impartir docencia en temas relacionados con la gestión de riesgos, mercado de deuda, derivados lineales y no lineales, contabilidad de coberturas, gestión de carteras de inversión, inversión internacional y ETF, análisis técnico y programación financiera entre otros.
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Jaime Hernández Aguilera
Profesor: Jaime

Director de Estructuración y Derivados


Es Lic. en Matemáticas Aplicadas del ITAM con Maestría en Economía y estudios de Maestría en Métodos Matemáticos de la Universidad Anáhuac.

Tiene una carrera profesional de más de 30 años en el medio financiero, y en los 15 últimos ha ocupado diversos puestos Directivos en Bancos y Casas de Bolsa en las áreas de Tesorería, Trading, Derivados, Mercado de dinero, Estructuración, Riesgos y Asset Management estando particularmente vinculado a la operación de Derivados e instrumentos del mercado de dinero y deuda.

Actualmente se desempeña como Director de Estructuración y Derivados en Banca Mifel, siendo responsable de el área de Estructuración y de la operación de Derivados, operación de instrumentos de cobertura, eficientación de fondeo y gestión de Tesoréría y adicionalmente responsable del diseño y elaboración de la estrategia de inversión en la Mesa de dinero.

Anteriormente fungió como Director de Riesgos de Bursamétrica Casa de Bolsa S.A de C.V. estando encargado y siendo responsable Institucional de la identificación, medición, monitoreo y revelación los distintos tipos de riesgos de mercado, crédito, operacionales y de liquidez a que se encuentra expuesta la Institución en sus procesos, objetivos y estrategias.

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Leovardo Mata Mata
Profesor: Leovardo

Profesor - Investigador


Doctorado en Ciencias Financieras por el Tecnológico de Monterrey, EGADE Business School. Maestría en Economía por El Colegio de México. Licenciatura en Física y Matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. En 2004 y 2005 fue Subdirector de Desarrollo de Proyectos en la Dirección Ejecutiva de Informática y Estadística de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Ha impartido seminarios y diplomados en diversas instituciones, entre las que sobresalen la Universidad Anáhuac, El Colegio de México, Tecnológico de Monterrey, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente es consultor asociado en V&M Servicios de Consultoría S.C y profesor-investigador en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ha publicado en libros y revistas científicas del área de economía y finanzas, tanto nacionales como internacionales. Sus líneas de investigación incluyen Teoría Económica, Econometría, Análisis Numérico y Ciencias de la Tierra
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Juan Francisco Islas
Profesor: Juan Francisco

Economista


Organización de las Naciones Unidas ONU – CIDE
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José Antonio Alatorre
Profesor: José Antonio

Quantitative Trader


Actualmente es Quantitative Trader independiente con sede en Viena, Austria. Comenzó su carrera profesional en México como Quantitatve Strategist en Afore Banamex. Luego pasó 10 años trabajando en bancos de inversión en Nueva York estando en diferentes áreas de negocio: desde el desarrollo de estrategias cuantitativas en commodities hasta las principales cross asset sales en América Latina. Académicamente, cuenta con una licenciatura en Ciencias Actuariales en el ITAM, un Diploma en Ingeniería Financiera en Haas School of Business at Berkeley University, una Maestría en Investigación de Operaciones de la Columbia University y una Maestría en Data Science por Harvard University. A lo largo de su trayectoria ha trabajado con más de 10 lenguajes de programación y en los últimos 6 años se ha enfocado casi exclusivamente en Python. Su interés en la investigación se centra en el desarrollo de estrategias cuantitativas utilizando Deep and Reinforcement Learning y en la construcción de un sistema de gestión de contenido para el científico de datos que llamado blero www.blero.dev. 

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Alonso Peña
Profesor: Alonso

Quantitative Analyst European Investment Bank


Alonso Peña, Ph.D., es analista cuantitativo para el European Investment Bank, Luxemburgo.
Ha trabajado por varios años como profesor la SDA Bocconi School of Management en Milán,
Italia. Ha sido analista cuantitativo para la compañía Thomson Reuters y para el grupo bancario
Unicredit Group en Londres y Milán. Su área de especialidad es la de finanzas matemáticas,
en particular los modelos matemáticos para el cálculo de los derivados financieros, asi como
en el risk management.
Consiguió el doctorado en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, con una tesis
acerca de la solución numérica de ecuaciones diferenciales parciales, así como la licenciatura
en Física en el ITESM Campus Monterrey. Es poseedor del Certificate in Quantitative Finance
(CQF) de Fitch Learning (Londres).
Alonso ha publicado en los campos de finanzas cuantitativas, las matemáticas aplicadas,
la neurociencia y la historia de la ciencia. Ha sido premiado con la Robert J. Melosh Medal
(primer lugar) de la Duke University, USA, por el mejor trabajo sobre el análisis de elementos
finitos; así como la Rouse Ball Travelling Studentship in Mathematics, Trinity College, Cambridge.
El Dr. Peña ha visitado como investigador el Santa Fe Institute, USA, para estudiar los sistemas
complejos (complex systems) en las ciencias sociales. Es autor del libro “Advanced Quantitative
Finance with C++”, Packt Publishing, 2014.
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Carlos Hernández
Profesor: Carlos

COO


Carlos Julio Hernández tiene 25 años de experiencia en tecnología, específicamente en ingeniería de software. Ha programado en lenguaje Python desde el 2001. Ha participado en la fundación de varios startups: Likkuva, Scripta Software, E-ventually y fue Director de Tecnología en BIVA, la segunda bolsa de valores en México. Empezó su carrera en Wall Street en la bolsa de valores de New York (NYSE), Y antes trabajó en investigación y desarrollo en EMC (Ahora Dell), el laboratorio de investigación del U.S. Army y como asistente de investigación en el NYU Medical Center. Terminó sus estudios de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes en Bogotá, en donde ganó la X maratón anual de programación organizada por ACIS (Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas). Completó una maestría en ciencias de la computación en la Universidad de New York (NYU) y un diplomado en administración en la escuela de extensión de la universidad de Harvard (Harvard University Extension school).
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Jorge Pérez Colín
Profesor: Jorge

Director


Jorge es socio director en Business Data Scientists y ha sido director de Analytics en Accenture México, así como socio director de IBM Global Services del área de Cognitive Business Decision Support. Tiene más de 20 años de experiencia en econometría aplicada a la empresa dominando y dirigiendo las prácticas que involucran la ingesta y transformación de datos, la modelación avanzada, la visualización de datos, así como la implantación de los modelos operativos que permiten la eficiente explotación de las herramientas analíticas y de inteligencia artificial dentro de las empresas.


Tiene amplia experiencia en las siguientes industrias:

• Crédito prendario

• Banca de consumo

• Modelos comerciales basados en crédito al último consumidor

• Retail


Proyectos relevantes:

• Modelo de abandono en crédito prendario

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Jorge Pérez Colín
Profesor: Jorge

Director


Jorge es socio director en Business Data Scientists y ha sido director de Analytics en Accenture México, así como socio director de IBM Global Services del área de Cognitive Business Decision Support. Tiene más de 20 años de experiencia en econometría aplicada a la empresa dominando y dirigiendo las prácticas que involucran la ingesta y transformación de datos, la modelación avanzada, la visualización de datos, así como la implantación de los modelos operativos que permiten la eficiente explotación de las herramientas analíticas y de inteligencia artificial dentro de las empresas.


Tiene amplia experiencia en las siguientes industrias:

• Crédito prendario

• Banca de consumo

• Modelos comerciales basados en crédito al último consumidor

• Retail


Proyectos relevantes:

• Modelo de abandono en crédito prendario

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Mario Vazquez Corte
Profesor: Mario

Co - Fundador y CEO


Estudió la Licenciatura y la Maestría en Teoría Económica en el ITAM. En la industria se desempeña como Cientifico de Datos en Superbio.ai y como profesor en la licenciatura de Ciencia de Datos del ITAM. Anteriormente, se ha desempeñado como Sr. y Lead Data Scientist en Abraxas en el área de Intelligence, y como Data Scientist en Orax. Encargándose del desarrollo de diversos productos de datos, desde pilotos hasta producción. Actualmente se desempeña como Co-fundador y CEO en Amaru.app; fundador y participante de Sonder.art un colectivo de ciencia, filosofía, arte y tecnología; y como profesor de IEXE Universidad impartiendo clases de Análisis Descriptivo, y Aprendizaje Máquina. Sus intereses se enfocan en las áreas de Aprendizaje Maquina, Ciencias de la Longevidad, y simulaciones Monte Carlo.
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Gerardo Carrera
Profesor: Gerardo

Head of Data Science


Ingeniero en Computación y Maestro en Ciencias e Ingeniería de la Computación y Doctor en Filosofía (PhD) en Ciencias de la Computación por la Universidad de Imperial College, Reino Unido.

Su experiencia se centra en las áreas de Inteligencia Artificial y Visión por Computadora. Ha realizado investigación en dichas áreas (cuenta con distintas publicaciones internacionales y una patente), aplicando sus conocimientos en diversas industrias.

Actualmente es el líder del grupo de ciencia de datos de MABE. Sus proyectos abarcan el uso de aprendizaje de máquina para distintas verticales como: finanzas, demanda, recursos humanos, mercadotecnia, internet de las cosas (IoT), análisis y recomendación de precios.

Anteriormente fue Director de Analítica en el Grupo Financiero Banorte realizando proyectos de modelado utilizando aprendizaje de máquina en: riesgos, venta cruzada, abandono de clientes, fraudes y sistemas de recomendación.

Trabajó en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como Director de Estadística y Director de Análisis Técnico. De igual modo de 2012 a 2014 fue Director de Desarrollo de Software en la Secretaría de Gobernación.

En 2012, trabajó como Subdirector de Metodologías de Riesgo en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

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Gerardo Carrera
Profesor: Gerardo

Head of Data Science


Ingeniero en Computación y Maestro en Ciencias e Ingeniería de la Computación y Doctor en Filosofía (PhD) en Ciencias de la Computación por la Universidad de Imperial College, Reino Unido.

Su experiencia se centra en las áreas de Inteligencia Artificial y Visión por Computadora. Ha realizado investigación en dichas áreas (cuenta con distintas publicaciones internacionales y una patente), aplicando sus conocimientos en diversas industrias.

Actualmente es el líder del grupo de ciencia de datos de MABE. Sus proyectos abarcan el uso de aprendizaje de máquina para distintas verticales como: finanzas, demanda, recursos humanos, mercadotecnia, internet de las cosas (IoT), análisis y recomendación de precios.

Anteriormente fue Director de Analítica en el Grupo Financiero Banorte realizando proyectos de modelado utilizando aprendizaje de máquina en: riesgos, venta cruzada, abandono de clientes, fraudes y sistemas de recomendación.

Trabajó en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como Director de Estadística y Director de Análisis Técnico. De igual modo de 2012 a 2014 fue Director de Desarrollo de Software en la Secretaría de Gobernación.

En 2012, trabajó como Subdirector de Metodologías de Riesgo en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

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Jorge Matadamas
Profesor: Jorge

Business Data Scientists


El doctor Jorge Matadamas Martínez obtuvo su título en Matemáticas Aplicadas por parte del ITAM con una tesis sobre Cálculo de Variaciones. Posteriormente hizo estudios de maestría y doctorado en Brunel University of London. Su maestría exploró el área de los Sistemas de Información Distribuidos, con una investigación en consultas gráficas XML. Por otro lado, su doctorado resolvió problemas de Lingüística Computacional e Inteligencia Artificial, con la tesis AXEL: A FRAMEWORK TO DEAL WITH AMBIGUITY IN THREE-NOUN COMPOUNDS para la desambiguación automática de significados (Word Sense Disambiguation) en aposiciones nominales de tres sustantivos. 

Recientemente, el doctor Matadamas Martínez ha publicado dos libros bajo el sello editorial MA Porrúa: 1) COTIDIANIDAD MÉXICO LONDRES, para promover la aposición literaria como herramienta poética del siglo XXI, y 2) AL DIABLO CON LAS MATEMÁTICAS: CUENTOS DE HADAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO EN MATEMÁTICAS, para innovar la enseñanza numérica a través de cuentos folclóricos y modelos aplicados básicos. Desde 2007 ha trabajado como experto en los dominios de procesamiento de datos y de Inteligencia de Negocios para sectores gubernamentales y privados (AMAZON REINO UNIDO, AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, BANK OF CHINA MÉXICO, LIGA MEXICANA DEL PACÍFICO, ASTROS DE JALISCO). 

También funge en la lista de peritos para asuntos del Primer Circuito (Ciudad de México) del PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, bajo la especialización de PERITO EN MATEMÁTICAS APLICADAS.
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Jorge Gabriel Schleske
Profesor: Jorge Gabriel

Consultor en Mercados Financieros y Finanzas Corporativas


Con mas de 35 años de experiencia en el Mercado Financiero Mexicano, comenzó su carrera en Banco Nacional de México en 1986 en donde laboró por 9 años. Inició su acercamiento con el Mercado de Títulos de Deuda como ejecutivo de cuenta en el sector Gobierno, para posteriormente cambiar en 1989 al área de operación de Mercado de Dinero en Banca de Inversión Banamex S.N.C.

 

Posteriormente colaboró en Grupo Financiero Interacciones en diversas posiciones, siendo la más relevante como Director Ejecutivo de Operación de Mercados y Tesorería.

 

Actualmente se desempeña como Consultor Financiero Independiente, especializado en Mercados Financieros, Tesorería Bancaria y Finanzas Corporativas, colabora permanentemente con algunas Instituciones Financieras. Previamente fungió como Director General de Bursamétrica Casa de Bolsa durante 2020 y 2021.

 

Es Licenciado en Administración de Empresas egresado por la Universidad Iberoamericana, cursó el programa de perfeccionamiento directivo AD en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE) y también cuenta con una Maestría en Finanzas Corporativas y Bursátiles por la Universidad Anahuac del Sur A.C.

 .
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Frida Ruiz
Profesor: Frida

Data Scientist


Frida Ruiz es Data Scientist para Jüsto, un supermercado en línea que elimina intermediarios y que a través de la tecnología logra condiciones más justas con los clientes, proveedores y el planeta. Su rol radica en el desarrollo del área de Inteligencia Artificial y Machine Learning para la personalización de la experiencia de los usuarios. 

Anteriormente se desempeñó como Gerente Data Planner para banco Santander México donde desarrollaba modelos de Machine Learning para resolver tareas de optimización, detección de patrones y anomalías y sistemas de recomendación para las mesas de trabajo de PYME, Crédito Hipotecario, Santander Universidades, Banca Privada, Tarjeta de Crédito y el proyecto de Prevención y Protección del Fraude. 

Es Licenciada en Actuaría y Licenciada en Finanzas Corporativas y Banca por la Universidad Anáhuac México, cuenta con un diplomado en FinTech Business Model por la Universidad Anahuac y Grupo Expansión, además de un Diplomado en Transformación Digital y Analytics con especialidad en Big Data y Data Science por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

Es fundadora del podcast AI The New Sexy, que se transmite en múltiples plataformas de streaming, abordando las implicaciones de la Inteligencia Artificial en diversas industrias y contextos. 

De manera independiente imparte talleres y conferencias a empresas y comunidades sobre Inteligencia Artificial, Machine Learning, Futuro del Trabajo y Python
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