Risk Aggregation

Risk Agreggation proporciona información necesaria que permite una administración de riesgos efectiva en toda el área o institución, así como una amplia variedad de decisiones y procesos empresariales clave. 

Sin embargo, la crisis financiera que comenzó en 2007 evidenció cierto grado de fracaso en los métodos de acumulación de los riesgos. Muchas instituciones reconocen que el “riesgo de modelo” en este ámbito ahora puede ser mayor que el detectado anteriormente. 

A pesar de este reconocimiento, sorprendentemente, ha habido poco movimiento de la mayoría de estas instituciones para reevaluar o revisar de manera significativa las prácticas de acumulación de riesgos. Un enfoque de administración de riesgos a nivel de toda la empresa finalmente puede hacer una diferencia significativa y tangible, y es cada vez más necesario para satisfacer las crecientes demandas de transparencia y supervisión regulatoria.
 
Sin embargo, la administración de riesgos en las grandes instituciones puede ser un verdadero desafío. En particular, el proceso de identificación del impacto de múltiples riesgos en una institución requiere la capacidad de agregar los riesgos tanto vertical como horizontalmente. Gracias al curso, el participa
Horas:
12
Sesiones:
4
Fechas:
2020-08-17
Horario:
L-J 17:00 A 20:00

Descripción

Desde que la presentación de informes reglamentarios comenzó en Basilea a finales de los años ochenta con una serie de medidas destinadas al capital de los bancos, los reguladores siempre han luchado con el concepto de un enfoque único para todos los aspectos de la administración de riesgos y un solo dato que represente todos los riesgos que afectan a una institución. 
Asimismo, la alta dirección obtiene varios datos presentados para cada riesgo, pero es incapaz de responder esta sencilla pregunta: ¿cuál es el riesgo total del banco? 
Como parte del proceso de evaluación y control del riesgo, las instituciones reúnen mucha información sobre los riesgos a varios niveles de la institución. Sin embargo, en general es difícil reunir la información detallada de los riesgos a nivel de área o departamento para crear una visión integral de la exposición al riesgo. 
La correcta administración de riesgos en las instituciones financieras y la supervisión prudencial de sensibilidad al riesgo se basan generalmente en evaluaciones integrales de los riesgos dentro de las instituciones. La acumulación de riesgos –el proceso de combinar medidas menos exhaustivas de riesgo dentro de una institución para obtener medidas más integrales– es fundamental para muchos aspectos de la gestión de riesgos, así como para la sensibilidad al riesgo. 
Teniendo en cuenta que la “acumulación de riesgos” en este sentido no se refiere a los diversos desafíos de los sistemas de administración e información relacionados con garantizar que la información sobre riesgos se presente de manera eficaz y adecuada en toda la institución o a las respectivas áreas de administración responsables; aunque generalmente es un paso necesario para la administración de riesgos.
Modalidad: Virtual Live

$24,000 MXN + IVA (16%)

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Dirigido A:

El curso está dirigido tanto a estudiantes como profesionales. Se ofrece en un formato estructurado con ejercicios para cada tema y abarca acontecimientos de todo el mundo, y todas las crisis, incluido el déficit actual derivado del Covid. 

A los reguladores, analistas y especialistas en riesgos y en banca que necesitan entender mejor la dinámica de la acumulación de riesgos, así como a los matemáticos curiosos que desean comprender las complejidades del proceso de acumulación de riesgos. 

El curso está dirigido a un nivel intermedio y supone una comprensión básica de los productos y servicios bancarios.

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Conoce a nuestro profesorado

Suresh Sankaran
Profesor: Suresh

CEO

Suresh Sankaran is the Chief Executive Officer of KKCL Consulting Ltd., an organisation providing niche bespoke risk management consulting services for the financial services segment, and primarily focuses on credit, liquidity, and model risks, as well as economic capital allocation models. He is an acknowledged subject-matter expert and he, along with a team of expert consultants, provides practitioner-based services to two-thirds of the top banks around the world as well as providing certified risk management training courses. 


 Prior to this, Suresh was invited to join as the Head of Model Risk & Governance at Metro Bank in March 2020, where he oversaw all aspects of model risk and other risk-related governance. He advised on factors that the Board should collectively consider when overseeing the bank’s risk management framework and policies. 


 Earlier, he was with Kamakura Corporation as Principal Risk Officer, where he drove forward key aspects of a niche advisory services function whilst simultaneously developing a trusted advisory role and winning new business, and for developing a talented and expanding team. 


Before Kamakura, Suresh was the Principal Operations Officer for the International Finance Corporation, part of the World Bank Group, where he worked with the private sector and with governments of developing economies to develop risk infrastructure in these countries. 


 Prior to that, he managed consulting services with Fiserv Inc., for Europe, Middle East, & Asia, was with ABN-AMRO as Regional Risk Manager, and with HSBC as Regional MIS Co-ordinator. He started his career with KPMG as a Consulting Manager. 

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