CVA & xVA: Pricing, Hedging & Trading

Consiste en abordar los aspectos ma?s relevantes en la medicio?n y gestio?n del Riesgo de Contraparte y CVA, asi? como las exigencias de Capital por consumo de riesgos en el a?mbito bancario exigidos por Basilea II y III.

Con un enfoque teo?rico-pra?ctico, conocera?n las principales herramientas de gestio?n, monitoreo y control del riesgo de contraparte, incluyendo conceptos fundamentales, esta?ndares regulatorios y me?tricas clave, distinguiendo entre los componentes de riesgo de contraparte que tienen afectacio?n directa al estado de resultados y aquellos que corresponden a los requerimientos de capitalizacio?n, en li?nea con los esta?ndares del Comite? de Basilea.