CVA & XVA Challenge Pricing, Hedging & Trading
Consiste en abordar los aspectos más relevantes en la medición y gestión
del Riesgo de Contraparte y CVA, así como las exigencias de Capital por
consumo de riesgos en el ámbito bancario exigidos por Basilea II y III. Con
un enfoque teórico-práctico, conocerán las principales herramientas de
gestión, monitoreo y control del riesgo de contraparte, incluyendo conceptos
fundamentales, estándares regulatorios y métricas clave, distinguiendo entre
los componentes de riesgo de contraparte que tienen afectación directa al
estado de resultados y aquellos que corresponden a los requerimientos de
capitalización, en línea con los estándares del Comité de Basilea.
Horas:
18
18
Sesiones:
6
6
Fechas:
2024-07-29
2024-07-29
Horario:
Lunes, Martes y Jueves de 18:00 a 21:00 hrs
Lunes, Martes y Jueves de 18:00 a 21:00 hrs
Dirigido a:
The Latest From The Best
Conoce a nuestro profesorado
Giovanni Negrete
CVA- XVA DESK
Giovanni Negrete actualmente es responsable de la mesa de xVA (CVA, DVA y LVA) en Banco Santander México, anteriormente estuvo en la misma mesa en Santander Global con sede en Madrid.
Previo a Santander, fue Senior Trader de los libros de Trading de Opciones Exóticas en Banesto. Giovanni es Doctor en Estadística Aplicada a la Economía por la UNED de España, Maestro en Finanzas Cuantitativas por la Escuela de Analistas Financieros Internacionales (AFI), y Maestro en Análisis Económico y Economía Financiera por la Universidad Complutense de Madrid.
