Valuation Adjustments In Derivatives - Advanced XVA
Consiste en abordar los aspectos más relevantes en la medición y gestión del Riesgo de Contraparte y CVA, así
como las exigencias de Capital por consumo de riesgos en el ámbito bancario exigidos por Basilea II y III. Con un
enfoque teórico-práctico, conocerán las principales herramientas de gestión, monitoreo y control del riesgo de
contraparte, incluyendo conceptos fundamentales, estándares regulatorios y métricas clave, distinguiendo entre
los componentes de riesgo de contraparte que tienen afectación directa al estado de resultados y aquellos que
corresponden a los requerimientos de capitalización, en línea con los estándares del Comité de Basilea.
Horas:
14
14
Sesiones:
2
2
Fechas:
2023-08-23
2023-08-23
Horario:
10:00 - 17:00
10:00 - 17:00
Dirigido A:
The Latest From The Best
Conoce a nuestro profesorado
Jon Gregory
xVA Expert
Jon Gregory es un experto independiente especializado en riesgos de contraparte y proyectos relacionados con xVA. Ha trabajado en muchos aspectos del riesgo crediticio en su carrera, anteriormente estuvo en Barclays Capital, BNP Paribas y Citigroup. Es asesor senior de Solum Financial Derivatives Advisory y miembro de la facultad del Certificate of Quantitative Finance (CQF). También forma parte de la Junta Asesora Académica de IHS Markit y es Editor Gerente de la revista Quantitative Finance. Además de publicar artículos sobre la fijación de precios del riesgo de crédito y temas relacionados, Jon es autor del libro “Counterparty Credit Risk The New Challenge for the Global Financial Markets” publicado por Wiley Finance en diciembre de 2009 y “Central Counterparties: Mandatory Central Clearing and Bilateral Margin Requirements for OTC Derivatives.”, y más recientemente “The xVA Challenge: Counterparty Risk, Funding, Collateral, Capital and Initial Margin”. Jon tiene un doctorado de la Universidad de Cambridge.
