Chief Risk Officer
Formar profesionales de mandos medios hacia arriba capaces de diseñar, implementar y gobernar un framework integral de Enterprise Risk Management que opere con la misma solidez en un banco sistémico, una aseguradora, un fondo de pensiones, una casa de bolsa, un corporativo, una financiera corporativa, una fintech, una institución de microfinanzas o una autoridad supervisora. Los participantes podrán desempeñarse con enfoques globales aplicables en instituciones de Estados Unidos, Europa y México, con dominio de los marcos regulatorios de las tres jurisdicciones. Al finalizar el programa, el participante será capaz de:
• Diseñar y operar un framework de ERM (Enterprise Risk Management) alineado a estrategia, capital, liquidez y conducta, aplicable a cualquiera de los 9 sectores en jurisdicciones de EE.UU., Europa y México.
• Integrar riesgos financieros y no financieros (crédito, mercado, liquidez/FTP, ALM, operacional, ciber/tech, model risk, clima y geopolítica) en una vista única de exposición y vulnerabilidad.
• Construir y defender un Risk Appetite Framework Boardready con métricas, límites, KRIs (Key Risk Indicators), triggers, escalamiento y gobernanza en condiciones normales y de estrés.
• Ejecutar stress testing integrado (mercado + crédito + liquidez + clima + geopolítica) bajo marcos CCAR/DFAST (EE.UU.), EBA (UE) y CNBV (México) y traducirlo a decisiones concretas de capital, hedging, funding y management actions.
411
137
2026-08-24
Lun-Ma-Jue 7 a 10: 00 pm
Descripción
La disciplina del financial risk management nació de la necesidad, no de la teoría. Cuando J.P. Morgan liberó RiskMetrics en 1994, el objetivo era concreto: medir la exposición de un trading book en dólares con un horizonte definido.
La industria bancaria fue la primera en profesionalizar la función de riesgos, empujada por pérdidas espectaculares (Barings, Orange County, LTCM) y por un regulador que comenzó a exigir capital proporcional al riesgo. Basel I en 1988 y Basel II en 2004 consolidaron un marco que, por diseño, hablaba el idioma de la banca comercial y de trading. Pero el riesgo financiero no vive exclusivamente en los bancos. Las aseguradoras enfrentan riesgo actuarial, nat-cat y un marco regulatorio propio (Solvency II, ORSA). Los fondos de pensiones cargan con obligaciones de largo plazo donde el riesgo demográfico y el liabilitydriven investment dominan. Los broker-dealers operan con márgenes, clearing y market conduct bajo IOSCO y MiFID II. Los corporativos gestionan exposición cambiaria, commodities y tesorería.
Las financieras corporativas (Costco Financial, Ford Credit, Chrysler Capital, Walmart Financial) operan brazos crediticios masivos sin buffers bancarios. Las fintechs (Stori, Klar, Nu, Plata, Kueski, Konfio) enfrentan riesgos de modelo, liquidez digital y conduct risk a velocidades sin precedente. Las SOFIPOs y SOFOMs enfrentan crédito concentrado, fondeo frágil y gobiernos mínimos bajo CNBV. Y el regulador/supervisor necesita la misma profundidad técnica que los regulados
Dirigido a:
• CROs, Deputy CROs, Heads of Risk, Directores de Administración de Riesgos (UAIR) • CFOs, Tesoreros, ALM Managers, Heads of Treasury
• Gerentes y Subdirectores de riesgo de mercado, crédito, liquidez, operacional, ciber y modelos
• Consejeros y miembros de Comités de Riesgos y Comités de Auditoría
• Directores y gerentes de instituciones financieras no bancarias (SOFIPOs, SOFOMs, Fintechs) • Directores de riesgo en financieras corporativas (Costco Financial, Ford Credit, Chrysler Capital, GM Financial, Coppel, Liverpool, Walmart)
• Reguladores y supervisores: CNBV, Banxico, CONSAR, CNSF, CONDUSEF
The Latest From The Best
Conoce a nuestro profesorado
