Credit Portfolio Management

Adquirir un panorama útil respecto a la dinámica del sistema financiero mexicano, entre lo que se incluye los tipos de instituciones participantes, los productos que ofrecen y las entidades que las regulan.

Conocer a fondo las herramientas matemáticas que los administradores del riesgo crediticio utilizan diariamente para monitorear sus portafolios y, en caso de detectar vulnerabilidades, hacer ajustes en sus estándares de otorgamiento.

Profundizar en modelos matemáticos que permiten describir el incumplimiento crediticio y medir sus potenciales consecuencias. 

Horas:
30
Sesiones:
10
Fechas:
2024-07-01
Horario:
Lu y Ma de 19:00 - 22:00

Descripción

Modalidad: Virtual Live

$35,000 MXN + IVA (16%)

O $2,190 USD + (16%)

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Dirigido A:

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Conoce a nuestro profesorado

Víctor Augusto Mondragón
Profesor: Víctor Augusto

Líder de Especialidad

Tiene 6 años de experiencia en la administración de riesgo de crédito hipotecario, de consumo y comercial. Ha asistido a grupos de trabajo relacionados con temas de regulación bancaria en sedes internacionales como son el Banco Central de Inglaterra y el Banco Central de Brasil. Cuenta también con experiencia laboral en la administración del riesgo de modelos sobre los portafolios de préstamos de margen en Morgan Stanley, Nueva York.

Actualmente es líder de especialidad en el Banco de México, coordinando un equipo de investigadores financieros que realizan tanto análisis macro-prudenciales sobre el sistema bancario mexicano, como proyectos de investigación que estudian la dinámica del crédito, los estándares de originación y sus potenciales consecuencias en la estabilidad del sistema financiero.

Maestro en Ingeniería Financiera por la Universidad Columbia (Nueva York, E.U.A), candidato a MBA por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey y licenciado en Actuaría por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Tiene estudios en econometría, simulación Montecarlo y estadística multivariada en la Universidad de Ottawa (Canadá) y un diplomado en Finanzas y Técnicas Computacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Es exbecario Fulbright-García Robles (México-Estados Unidos), exbecario ‘ELAP’ (Canadá) y exbecario ‘Richard B. Fischer’ (Estados Unidos). 

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Profesor:


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Jesús Piñera Esquivel
Profesor: Jesús

Gerente de Riesgo de Modelos Financieros

Actualmente es Gerente de Riesgo de Modelos Financieros en HSBC, analizando y validando modelos utilizados para el pronóstico del balance general de HSBC. En particular, modelos utilizados para los ejercicios de “Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR)” y la “Dodd-Frank Act Stress Tests (DFAST)”, ejercicios exigidos por la Fed para analizar el capital de los bancos bajo estrés. Asimismo, es profesor de tiempo parcial en la Universidad Panamericana para la carrera de Economía, en cursos relacionados con series de tiempo., y miembro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). 

Trabajó durante 2 años y medio en el Banco de México como Investigador Financiero, donde realizó varios proyectos relacionados con el análisis de las carteras crediticias de los bancos y el cálculo de métricas de riesgo para grandes portafolios crediticios. Entre estos proyectos, destacan el uso de técnicas Monte Carlo para simulación a escala de la distribución de pérdidas de todos los portafolios de créditos de la banca múltiple mexicana, y el uso de modelos de espacio de estados para el análisis de los ciclos del crédito.

Posee una doble licenciatura en Actuaría y Dirección Financiera por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, titulado con mención honorífica con tesis relacionadas con riesgos crediticios y de mercado. Asimismo, se graduó en el 1% más alto de su generación de ambas carreras, y es miembro de la sociedad honoraria Beta Gamma Sigma, la Sociedad Honoraria de Negocios Internacional. Durante su estancia en el ITAM, participó como asistente de profesor para cursos introductorios de finanzas y de econometría. Asimismo, fue asistente de investigación para un profesor nivel SNI-III a través del Conahcyt.

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