Horas:
16
16
Sesiones:
8
8
Fechas:
2021-03-23
2021-03-23
Horario:
Lun-Jue 18:00 a 20:00 Hrs
Lun-Jue 18:00 a 20:00 Hrs
Descripción
Dirigido A:
• Banca de Inversión
• Banca Corporativa
• Banca Privada
• Mutual Funds
• Casas de Bolsa
• Personal de CKDs
• Fondos de Pensiones
• Aseguradoras
• Fund Managers
• Reguladores
• Tesoreros
• Abogados Financieros y Corporativos
Highlights
1. Definiciones y Fundamentos
1.1. Introducción y definiciones
1.2. Compontes de los productos estructurados
1.2.1. Componente Bono
1.2.2. Componente Subyacente
1.2.3. Componente derivado
1.2.4. Rentabilidades y costos
1.3. Tipología
1.4. Finalidad de su emisión y público objetivo
1.5. Contexto y tendencias
1.6. Riesgos
2. Estructurados Sobre Equity
2.1. Fundamentos de opciones
2.2. Tipología de opciones sobre Equity y sus características
2.3. Ejemplos de estructuración con opciones sobre equity
2.4. Estructuras especiales sobre Equity
3. Productos Estructurados Sobre Tasas
3.1. Fundamentos de sobre derivados de tasas
3.2. Ejemplos de estructuración con derivados sobre tasas
3.3. Estructuras exóticas sobre tasas
4. Productos Estructurados sobre FX
4.1. Fundamentos sobre derivados de FX
4.2. Funcionamiento de los mercados de FX y superficies de volatilidad
4.3. Ejemplos de estructuración con derivados sobre FX
4.4. Vehículos estructurados
5. Productos Estructurados sobre Derivados de Crédito
5.1. Introducción a la estructuración con crédito
5.2. Riesgo de crédito y su valoración dentro de los derivados
5.3. Flujos y descripción de Derivados de crédito
5.3.1. ASW y Bonos
5.3.2. CDS
5.3.3. Cestas sobre referencias de crédito
5.4. Valoración de Derivados de crédito y curva de probabilidad de solvencia
5.5. Estructuración enfocada al riesgo de crédito.
5.5.1. MBS y ABS
5.5.2. Productos estructurados
5.6. Instrumentos y estructuras para mitigar el riesgo de Crédito
The Latest From The Best
Conoce a nuestro profesorado
Giovanni Negrete
CVA- XVA DESK
Giovanni Negrete actualmente es responsable de la mesa de xVA (CVA, DVA y LVA) en Banco Santander México, anteriormente estuvo en la misma mesa en Santander Global con sede en Madrid.
Previo a Santander, fue Senior Trader de los libros de Trading de Opciones Exóticas en Banesto. Giovanni es Doctor en Estadística Aplicada a la Economía por la UNED de España, Maestro en Finanzas Cuantitativas por la Escuela de Analistas Financieros Internacionales (AFI), y Maestro en Análisis Económico y Economía Financiera por la Universidad Complutense de Madrid.
Carlos Pazos
Corporate Risk Solutions
Actualmente Carlos es Structuring Associate Vice President en JP Morgan. Cuenta con 8 años de experiencia en la modelación, valuación, estructuración y operación de productos financieros derivados. Carlos es Actuario por la UNAM y fue nominado a la medalla Gabino Barreda en la misma institución; cuenta con múltiples certificaciones por la SOA (Society of Actuaries) y cursó la Maestría de Finanzas del ITAM.
Trabajó en el equipo de CRS (Corporate Risk Solutions) en HSBC México, estructurando y ejecutando soluciones con derivados para clientes corporativos. Anteriormente se desempeñó como estructurador de derivados para clientes Institucionales en Banco Santander, y como Trader de tasas en HSBC. Previo a esto trabajó en el desarrollo e implementación (Matlab, C++, Python) de metodologías de valuación de derivados en PiP LATAM. Carlos tiene 9 años de experiencia docente en universidades como la UNAM, ITAM, UMA y EGADE (TEC), además ha impartido múltiples cursos privados en instituciones financieras y corporativos.
Trabajó en el equipo de CRS (Corporate Risk Solutions) en HSBC México, estructurando y ejecutando soluciones con derivados para clientes corporativos. Anteriormente se desempeñó como estructurador de derivados para clientes Institucionales en Banco Santander, y como Trader de tasas en HSBC. Previo a esto trabajó en el desarrollo e implementación (Matlab, C++, Python) de metodologías de valuación de derivados en PiP LATAM. Carlos tiene 9 años de experiencia docente en universidades como la UNAM, ITAM, UMA y EGADE (TEC), además ha impartido múltiples cursos privados en instituciones financieras y corporativos.
