Convertible Bonds, CoCos and Credit Risk
El asistente entenderá los principios fundamentales para la valuación de un bono convertible considerando el riesgo de crédito implícito en los niveles de spread del emisor. Se cubrirán lo distintos tipos de emisiones disponibles en el mercado y se brindará un repaso de los derivados de crédito que pueden ser empleados para revelar el riesgo
de crédito implícito en la emisión de bonos convertibles. El asistente podrá entender la relación existente entre instrumentos de riesgo de crédito y los de renta fija a través de la información contenida en los factores de riesgo disponibles en el mercado.
Horas:
16
16
Sesiones:
2
2
Fechas:
2020-10-30
2020-10-30
Horario:
9:00 am - 5:00 pm
9:00 am - 5:00 pm
Descripción
Los bonos convertibles son instrumentos que brindan al inversionista exposición a la apreciación del precio de la acción del emisor mientras se obtiene la protección del capital como un instrumento de renta fija. Aunque pareciera ser un instrumento más de renta fija, su valuación es compleja y requiere una comprensión detallada de todos sus factores de riesgo para poder identificar y cuantificar posibles pérdidas de valor.
Dirigido a:
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Conoce a nuestro profesorado
Liber Jaime
Executive Director
Liber Jaime es Executive Director en JPMorgan Asset Management en Nueva York, Senior Quant
en Risk Analytics, desarrollando e implementando modelos de valuación y metodologías para la
cuantificación de riesgos.
Es especialista en valuación y análisis cuantitativo de analíticos de riesgo y portfolios, con experiencia
profesional en el sector financiero Mexicano e Internacional y en el sector público Mexicano.
Ha sido parte del grupo de trabajo para el Fomento de la Educación Financiera en México de la
Embajada Británica en México por el Fondo de Prosperidad, Risk & Portfolio Analytics Consultant
en MSCI RiskMetrics asesorando a varios de los Asset Managers más grandes en la industria por
administración de activos en Estados Unidos en el uso e implementación de modelos de riesgos y las
mejores prácticas en la estimación de riesgos financieros.
En México, ha trabajado como especialista en administración de riesgos en el mercado de AFORES
y trabajó en la Comisión Federal de Electricidad cuantificando y analizando el riesgo de mercado y
costo de la deuda documentada así como en la evaluación financiera de proyectos y gasto de capital.
Liber es Actuario por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), es Maestro en Finanzas con
Honores por Hult International Business School, London, egresado del programa Business Analytics
(HBAP) de la universidad Harvard Business School, fue becario del Mansion House Scholarship Scheme
de la Ciudad de Londres y cuenta con estudios en evaluación de proyectos, valuación de derivados,
administración de riesgos, regulación de mercados financieros en el ITAM, Grupo BMV, RiskMathics,
entre otros.
