Construir y Administrar un Hedge Fund (Chile)

Modalidad: Virtual Live

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Horas:
15
Sesiones:
5
Fechas:
2020-09-08
Horario:
Mar-Jue de 16:00 a 19:00 Hrs UTC-3, Santiago de Chile

Descripción

Dirigido A:

Highlights

Parte 1: Cómo crear un fondo de cobertura

Aspectos básicos de los fondos de cobertura

  • Ejemplo de un fondo de cobertura
  • Características cualitativas de las inversiones
    • Prime brokers
      • Margen
      • Financiamiento corto
    • Otros intermediarios financieros
    • Administradores
    • Agentes
    • Liquidez
    • Capacidad
    • Tarifas
  • Estrategias de los fondos de cobertura
    • Arbitraje de convertibles
    • Compra y venta de valores (largo/corto)
    • Arbitraje estadístico/cuantitativo de valores
    • Futuros administrados
    • Inversión en dificultades
    • Renta fija
    • Arbitraje de fusiones
  • Datos y bases de datos
Tipos de productos de inversión
  • Fondo de fondos
  • Fund-of-one
  • Inversiones alternativas líquidas: 40 Act, UCITS
  • Cuentas administradas
  • Inversiones apalancadas: opciones
  • Notas garantizadas
  • Obligaciones de fondos garantizados (CFO)
Regulación y cumplimiento
  • Marcos reguladores
  • Uso de información privilegiada
  • Información material no pública (MNPI)
  • Dodd-Frank
Parte 2: Cómo invertir en un fondo de cobertura
Análisis cuantitativo
  • Rendimientos: definiciones y características, cumplimiento de AIMR
  • Volatilidades: definiciones y características
  • Covarianza y correlación
  • Alfa y beta
  • Aplicaciones para la administración de riesgos del portafolio: ratio de Sharpe
  • Medidas no gaussianas:
    • Desviaciones de las pérdidas/ganancias
    • Momentos (asimetría, curtosis)
    • Omega
  • Riesgo de correlación:
    • Modelos de cambio de correlación
    • Modelos de cambio de Markov
El proceso de debida diligencia

Casos de Negocio

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Conoce a nuestro profesorado

Luis Seco
Profesor: Luis

DIRECTOR

Luis Seco es Dr. por la Universidad de Princeton y actualmente es Profesor en el Departamento de Matemáticas de La Escuela de Administración de Rotman en la Universidad de Toronto; es Director de RiskLab, departamento que depende de la misma Universidad, dedicada a actividades de investigación y desarrollo en colaboración con compañías del medio financiero y otras organizaciones del ramo.
De igual manera el Dr. Seco es Presidente y Director general de Sigma Analysis & Management Ltd., firma especializada en inversiones en Hedge Funds y productos Estructurados. Asimismo, ha escrito numerosos artículos en distintas áreas de inversiones y dirección de riesgos. Actualmente ofrece conferencias y reuniones profesionales alrededor del mundo.
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